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基金抱團交易、尾部風險與資產定價
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基金抱團交易、尾部風險與資產定價 版權信息
- ISBN：9787522026787
- 條形碼：9787522026787 ; 978-7-5220-2678-7
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
基金抱團交易、尾部風險與資產定價 內容簡介
本書基于交互行為的視角，構建基金“抱團”的信息網絡，檢驗了基金“抱團”交易行為對股價尾部風險的影響以及影響機制，在理論上拓展了對機構投資者社會關系網絡的相關研究，為信息網絡與機構投資者的交叉研究提供理論基礎，豐富了信息網絡對機構投資者投資行為方面的相關文獻，在微觀層面，可以為2020 年以來機構投資者抱團取暖、股市兩極分化的現象，提供合理的解釋和依據；在監管層面，本書的研究結論能夠為監管層如何精準的監管機構投資者“抱團”交易行為，防止出現極端尾部風險，提供現實依據。本書實證檢驗了“左尾風險異象”同樣存在于中國市場，并結合中國市場的特點，提出了行為金融學角度的解釋，有助于豐富國內對資產定價異象和行為金融學的研究；在實踐層面，機構投資者持股和分析師更多關注可以有效緩解“左
基金抱團交易、尾部風險與資產定價 目錄
目 錄
第１章 緒論１
１１ 研究背景１
１２ 研究內容３
１３ 研究方法６
１４ 研究意義８
１５ 創新與不足９
第２章 文獻綜述１２
２１ 機構投資者的信息網絡與抱團交易行為１２
２２ 尾部風險的度量１３
２３ 機構投資者的信息網絡與尾部風險１５
２４ 資產定價理論與因子研究１６
２５ 尾部風險與資產定價２２
２６ 文獻評述２４
第３章 機構投資者抱團交易現象與信息網絡構建２７
３１ 機構投資者抱團交易現象２８
３２ 基金經理抱團交易行為與特征３１
３３ 基金抱團持股交易特征３７
３４ 信息網絡理論基礎４１
３５ 基金抱團持股的信息網絡４５
３６ 本章小結４８
第４章 基金抱團交易的信息網絡對股價尾部風險影響研究４９
４１ 研究背景４９
４２ 文獻回顧與研究假說５２
４３ 研究設計５７
４４ 實證結果分析６４
４５ 本章小結８０
第５章 影響機制分析８１
５１ 信息傳遞效率的影響機制８１
５２ 持股穩定性的影響機制８３
５３ 信息網絡位置的影響８５
５４ 企業性質的影響８８
５５ 本章小結９０
第６章 中國Ａ股市場中左尾風險異象存在性研究９２
６１ 研究背景９２
６３ 實證結果分析１０４
６４ 穩健性檢驗１２３
６５ 本章小結１２８
第７章 左尾動量來源的機制分析１３０
７１ ＤｅｌｔａＣＶａＲ分析１３１
７２ 機構投資者持股（ＩＮＳＴ）的影響１３３
７３ 分析師關注度（ＡＮＡＬＹ）的影響１３８
７４ 股價同步性（ＳＹＮ）的影響１４２
７５ 投資者情緒的影響１４７
７６ 套利限制的影響１４９
７７ 本章小結１５３
第８章 左尾動量與右尾反轉：基于交易的視角１５５
８１ 研究背景１５５
８２ 數據與變量１５７
８３ 實證分析１６２
８４ 本章小結１６８
第９章 研究結論１７０
參考文獻１７４
后記１９０
展開全部
基金抱團交易、尾部風險與資產定價 作者簡介
鄧鳴茂，上海對外經貿大學金融管理學院投資系教師，碩士生導師，金融數學與金融工程博士，主要從事資產定價與量化投資的研究。主持國家社會科學基金一般項目1項、教育BU人文社會科學研究基金項目1項、上海市科學技術委員會“科技創新行動計劃”軟科學項目1項，參與多項國家級與省部級課題。近年來在《管理世界》、《山東大學學報（哲社版）》、《上海財經大學學報》、《金融經濟學研究》、《審計與經濟研究》、
《證券市場導報》、《經濟管理》、《南開經濟研究》、《管理科學》、Applied Economics Letters 等期刊發表論文數10篇。
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