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基于梯度提升模型的企業財務危機動態預警研究 版權信息
- ISBN：9787509699867
- 條形碼：9787509699867 ; 978-7-5096-9986-7
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
基于梯度提升模型的企業財務危機動態預警研究 內容簡介
本書將梯度提升模型引入企業財務危機預警領域，力求在保持較高預警精度的前提下，提升預警結果的透明性，為不確定的復雜環境下企業財務危機的動態預警提供新的工具和方法。該書在分析企業財務危機的驅動因素和風險警兆的基礎上，建立了包含78個指標的企業財務危機動態預警指標體系；引入梯度提升模型，構建企業財務危機動態預警系統。該系統集財務危機的判斷、監測、預測和定位功能于一體，能夠為企業預防財務危機、改善自身財務狀況提供決策支持。在此基礎上，該書提出了財務危機的全程應對策略，包括財務危機潛伏期的“事前”防控路徑和財務危機爆發期的“事后”化解策略，并實證檢驗了財務危機化解策略的實施效果。具體而言，該書取得的主要成果包括：（1）構建了包含多維度指標的企業財務危機動態預警指標體系。梯度提升模型屬于集成學習算法，具有不受缺漏值和共線性影響的優點。因此，采用梯度提升模型構建的企業財務危機動態預警系統能夠容納多維度的大量指標。鑒于此，該書根據企業財務危機的驅動因素和風險警兆，構建了包含78個指標的企業財務危機預警指標體系。該指標體系中除包含傳統的財務與非財務指標外，還包括了盈余管理指標、市場指標、公司治理指標和審計師行為指標。總之，該書在一定程度上拓展了財務危機預警指標的選取范圍，大限度地降低了遺漏變量問題對模型預警效果的負面影響。（2）構建了基于梯度提升模型的企業財務危機動態預警系統，為企業財務危機的動態預警提供新的工具。采用梯度提升模型作為主要的建模技術，構建了包含企業財務危機階段監測子系統、警情監測子系統、動態監測子系統和預警定位子系統四個子系統的企業財務危機動態預警系統。該系統集企業財務危機的判斷、監測、預測和定位功能于一體，為企業利益相關者更好地理解企業財務危機從潛伏到爆發的全過程提供了新的工具。（3）分析了企業財務危機的全程應對策略，為企業提供財務危機全程管控的行動指南。企業財務危機動態預警系統能將全部企業分為財務危機潛伏期和財務危機爆發期兩大類。與之相對應，該書將企業財務危機的應對策略分為“事前”的防控路徑和“事后”的化解策略兩大部分。以相對重要性程度較大的指標作為防控財務危機的主要抓手，提出財務危機的事前防控路徑；并進一步分析了企業財務危機的事后化解策略，*后實證檢驗了企業財務危機程度與化解策略選擇的關系，從一個側面驗證了該書構建的企業財務危機動態預警系統的有效性。
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