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企業債定價中流動性與信用風險-(基于風險交互作用視角) 版權信息
- ISBN：9787522736525
- 條形碼：9787522736525 ; 978-7-5227-3652-5
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
企業債定價中流動性與信用風險-(基于風險交互作用視角) 內容簡介
本書探討企業債定價中流動性與信用風險及其交互作用, 旨在促進債券市場定價效率和金融穩定。本書梳理了研究背景, 指出傳統債券定價理論常忽視兩大風險的交互影響, 特別是在經濟下行周期, 可能導致定價偏差。本書通過構建定價模型, 揭示了兩大風險交互溢價特征及危機時共振效應, 更真實地反映了金融市場運行規律, 豐富了金融風險測度與資產定價理論。
企業債定價中流動性與信用風險-(基于風險交互作用視角) 目錄
**章 緒論
**節 研究背景和意義
第二節 流動性與流動性風險
第三節 信用風險
第四節 金融危機
第五節 企業債和公司債發展概述
第六節 企業債和公司債違約潮
第七節 硅谷銀行流動性危機
第八節 本章小結
第二章 文獻綜述
**節 流動性定義、測度及溢價
第二節 企業債信用風險測度及定價
第三節 企業債利差決定因素及流動性風險與信用風險交互作用溢價
第四節 債券市場與股票市場聯動效應
第五節 本章小結
第三章 流動性風險與信用風險交互作用定價機制
**節 研究基礎
第二節 基于隨機折現因子理論的流動性風險與信用風險交互作用定價模型
第三節 基于Acharya-Pedersen的流動性風險與信用風險交互作用定價模型
第四節 流動性風險與信用風險交互作用定價機制及風險來源
第五節 本章小結
第四章 基于債券利差理論的流動性風險與信用風險交互作用溢價
**節 研究基礎
第二節 樣本選取和描述性統計分析
第三節 流動性風險溢價和信用風險溢價
第四節 流動性風險與信用風險交互作用溢價
第五節 危機時期流動性風險與信用風險交互作用溢價及特征
第六節 魯棒性檢驗
第七節 內生性檢驗
第八節 本章小結
第五章 基于跨市場角度的債券利差分解及影響因素
**節 研究基礎
第二節 模型建立
第三節 樣本選取和描述性統計分析
第四節 流動性描述
第五節 個體流動性對非違約利差的影響
第六節 跨市場因子對非違約利差的影響
第七節 宏觀因子對非違約利差的影響
第八節 魯棒性檢驗
第九節 本章小結
第六章 總結與展望
**節 主要研究內容及結論
第二節 進一步研究展望
參考文獻
展開全部
企業債定價中流動性與信用風險-(基于風險交互作用視角) 作者簡介
吳子建，河北省保定人，天津師范大學經濟學院副教授，研究生導師，天津大學管理科學與工程金融工程方向管理學博士。研究方向為股債流動性、資產定價與風險管理、公司金融、綠色創新，在研天津市委局級項目1項，參與國家自然科學基金項目2項、省部級項目3項，榮獲河北省科學技術獎2項，發表SSCI、SCI、EI等學術論文近十篇，多篇論文入選上海交通大學安泰經管學院、南開大學金融學院、中南財經政法大學等主辦的重要國際學術會議。任中國系統工程學會可持續運營與管理系統分會會員，中國優選法統籌法與經濟數學研究會量化金融與保險分會會員，天津市科技人力資源學會會員。近年，指導學生獲第十屆全國證券投資大賽國家級一等獎，獲全國證券投資大賽優秀指導教師榮譽稱號。
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