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定量宏觀經濟建模與結構向量自回歸:EViews應用:an EViews implementation 版權信息
- ISBN：9787565452307
- 條形碼：9787565452307 ; 978-7-5654-5230-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
定量宏觀經濟建模與結構向量自回歸:EViews應用:an EViews implementation 內容簡介
本書旨在從文獻中抽取一些經典研究，并展示如何使用工具變量估計在Eviews9.5中對這些研究進行重現。
定量宏觀經濟建模與結構向量自回歸:EViews應用:an EViews implementation 目錄
第1章 宏觀計量經濟學系統建模概述
第2章 向量自回歸模型：基本結構
2.1 基本結構
2.2 向量自回歸模型(VARs)的規范
2.3 向量自回歸模型——在EViews 10中處理限制性VAR模型
2.4 結論
第3章 使用并推廣VAR模型
3.1 引言
3.2 格蘭杰因果檢驗
3.3 利用VAR模型進行預測分析
3.4 VAR模型的貝葉斯估計
3.5 計算脈沖響應
3.6 脈沖響應的標準誤
3.7 使用vAR作為總結模型時存在的問題
第4章 具有I(O)過程的結構向量自回歸模型
4.1 引言
4.2 尋找不相關沖擊的數學方法
4.3 廣義脈沖響應
4.4 結構向量自回歸模型與不相關沖擊：表示方法與估計方法
4.5 結構向量自回歸模型(SVAR)的脈沖響應：構建與應用
4.6 SVAR的約束條件
4.7 結構性沖擊響應的標準誤
4.8 SvAR的其他估計方法
第5章 使用I(O)變量和符號限制進行SVAR模型分析
5.1 引言
5.2 簡單結構模型及其符號限制
5.3 我們如何使用符號限制信息？
5.4 符號限制的優越性與局限性
5.5 塊外生性系統中的符號限制
5.6 符號限制脈沖的標準誤差
5.7 在Eviews 10中實現符號限制和參數限制
5.8 小結
第6章 基于 和暫時沖擊的SVARs建模
6.1 引言
6.2 變量與沖擊
6.3 為何在結構向量自回歸模型(SVARs)中不能使用I(1)變量的瞬時部分？
6.4 基于非協整I(1)和I(0)變量的sVAR模型分析
6.5 基于工具變量思維方法優勢的實例分析
6.6 脈沖響應測量不確定性問題
6.7 存在 性和暫時性沖擊時的信號限制
第7章 具有協整關系和I(0)變量的SVAR模型
7.1 引言
7.2 向量誤差修正模型(VECM)與結構性向量誤差修正模型(SVECM)
7.3 SVECM的SVAR形式
7.4 Gali(1999)關于技術沖擊和波動模型的示例
7.5 Galli 1992年的IS／LM模型
譯者后記
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