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BLACK—SCHOLES期權定價公式中參數常數假設的改進研究 版權信息
- ISBN：9787509695777
- 條形碼：9787509695777 ; 978-7-5096-9577-7
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
BLACK—SCHOLES期權定價公式中參數常數假設的改進研究 內容簡介
Black—Scholes期權定價公式中股票價格波動率與無風險利率假設的參數常數假設與金融市場數據不符合，需要進行改進。本書假設股票價格波動率與無風險利率分別在一個區間中變動以及同時在區間中變動下的期權定價問題。首先將期權定價問題轉化成為一個很優控制問題，建立對應的很優控制系統，然后利用動態規劃原理得到期權價格上下界的定價模型，得到期權的價格區間，再利用很優靜態對沖方法，縮小價格區間，與市場上期權的買賣價格誤差較小，*后給出模型在中國期權市場上的應用，進行套利識別與期權交易的風險控制。
BLACK—SCHOLES期權定價公式中參數常數假設的改進研究 目錄
**章 基本概念和基礎知識
節 期權概述
一、期權
二、我國期權市場的發展
第二節 Black-Scholes期權定價公式
一、Black-Scholes期權定價公式的基本假設以及推導
二、Black-Scholes期權定價公式假設的改進
三、本書解決的重點問題
第三節 隨機 控制理論簡介
一、 控制問題概述與解的存在性定理
二、變分法
三、Bellman動態規劃原理
四、Hamilton-Jacobi-Bellman方程解的正則性理論
第二章 波動率區間假設下的期權定價模型
節 模型假設基礎
一、股票價格波動率估計
二、波動率區間假設
第二節 不確定波動率模型的推導
一、期權問題與 控制系統
二、利用Bellman動態規劃原理求解
三、模型的正則性
四、模型的數值解法
第三節 模型在我國期權市場上的應用
一、 靜態對沖
二、套利識別
三、 價格差風險控制
第四節 模型的延伸
一、交易費用的期權定價模型
二、波動率區間假設下的多資產期權定價模型
第三章 無風險利率區間假設下的期權定價模型
節 模型假設基礎
第二節 不確定無風險利率模型的推導
一、期權定價問題與 控制系統
二、利用Bellman動態規劃原理求解
三、模型的正則性
四、模型的數值解法
第三節 模型在中國期權市場上的應用
一、套利識別
二、 價格差風險控制
第四章 參數區間假設下的期權定價模型
節 模型的推導
一、模型假設
二、期權定價問題與 控制系統
三、模型的正則性
四、模型的數值解法
第二節 模型在我國期權市場上的應用
一、套利識別
二、 價格差風險控制
第三節 標的資產間相關系數區間假設的期權定價模型
一、多資產期權定價問題與 控制系統
展開全部
BLACK—SCHOLES期權定價公式中參數常數假設的改進研究 作者簡介
杜玉林，上海財經大學金融學院金融數學與金融工程專業博士，華東政法大學商學院副教授，金融學碩士生導師，上海市數量經濟學會會員，研究方向為金融計量學與金融市場等。在《上海交通大學學報》《上海經濟研究》《統計與決策》等核心期刊上發表多篇論文，主持上海市教委課題一項、博士后基金課題一項，同時參與多項 自然科學基金和社會科學基金課題。
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