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產業鏈視角的稀土上市公司股份波動量化因果關系研究 版權信息
- ISBN：9787521854213
- 條形碼：9787521854213 ; 978-7-5218-5421-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
產業鏈視角的稀土上市公司股份波動量化因果關系研究 內容簡介
稀土是重要的戰略性礦產資源，對稀土類上市公司股價波動情況及其波動傳導的因果關系的研究，能夠使市場各方更清晰的認識目前的市場關系。本研究構建了股價量化因果關系分析與預測模型，從網絡的角度對稀土產業上市公司股票間價格波動因果關系進行計算和預測，并據此分析其波動傳導關系。主要研究工作和創新性成果如下： （1）構建股票間價格波動量化因果關系網絡模型，對稀土產業上市公司股票間價格波動因果關系進行分析，以此探索全球稀土產業鏈各環節以及各地區間公司的關系。運用量化因果關系分析模型和復雜網絡方法，從稀土產業上市公司間股價波動量化因果關系對稀土產業鏈各環節以及各地區間關系進行了分析，并給出各環節公司間的主要波動傳導路徑。研究發現，稀土產業股票兩兩之間價格波動量化因果關系同時存在正向因果 關系、負向因果關系和不明因果關系，主導因果關系多為正向因果關系。產業鏈上下游企業間正向因果關系較為明顯，量化值也比較大。而相同地區內部企業間正向因果關系明顯大于不同地區間企業正向因果關系。不同地區間企業負向因果關系和不明因果關系明顯大于相同地區內部企業之間的負向因果關系和不明因果關系。 （2）構建了量化因果關系網絡演化模型，把滑動窗步長作為變量加入量化因果關系模型，計算各滑動窗內的稀土產業上市公司股票間價格波動量化因果關系，并以計算結果研究了稀土產業鏈各環節間關系以及股票間的波動傳導關系和傳導路徑的演化特征。研究發現，股價波動傳導變化程度越來越小，股票間的因果關系逐漸趨于穩定，說明稀土產業上市企業間的關系更穩定，產業鏈供需關系更清晰、穩定。同時，上游股票的傳導影響力呈現下降趨勢，中游和下游股票的傳導影響力呈現上升趨勢，反映了市場對資源的依賴程度有所下降，對技術的重視程度有所上升。 （3）以循環神經網絡方法 LSTM 為基礎構建了基于量化因果關系演化網絡數據LSTM-TDD 因果關系預測模型，明顯提高了強因果關系預測精度和預測效率。對預測結果進行了趨勢分析。研究發現，量化的因果關系更進一步趨于穩定，說明稀土產業上市企業間的關系更穩定，產業鏈供需關系更清晰、穩定。根據預測的一年數據所得波動傳導路徑與研究所用整體數據的波動傳導路徑略有區別，但整體特征基本一致。因此研究結果可以為稀土產業股票市場各類參與主體行為提供有力的支持。
產業鏈視角的稀土上市公司股份波動量化因果關系研究 目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究目的與研究意義
1.3 研究內容、科學問題及創新點
1.4 研究方法與技術路線
第2章 文獻綜述
2.1 稀土產業及其相關研究
2.2 股票市場聯動關系及波動傳導研究
2.3 復雜網絡及股價波動關聯性研究
2.4 神經網絡在時間序列預測方面的相關研究
2.5 文獻評述
第3章 價格時間序列復雜網絡模型研究
3.1 基于協整網絡和Granger因果網絡檢測金融系統的長期均衡和擴散路徑
3.2 原油價格時間序列自回歸子模式傳輸特征分析
3.3 基于網絡的大宗礦產商品價格間波動溢出動態關系研究
3.4 戰略性金屬礦產資源價格多維聯動網絡研究
3.5 原油與中美黃金價格不同時期內波動相關時變網絡分析
第4章 股票價格波動關聯關系網絡分析及其演化
4.1 基于波動相關性的金磚 股指時變網絡結構演化研究
4.2 礦業股票價格因果關系的動態多尺度分析
4.3 股票市場的時變模式因果推理
第5章 股票價格波動關聯關系影響機制研究
5.1 揭示財務指標結構相似性對股票收益的影響
5.2 網絡視角下基于財務指標的能源股收益推斷
5.3 反傾銷事件對中國光伏股同步與聯動的影響評價
5.4 產業鏈視角下的層內和層間股價波動溢出網絡分析及其演化
第6章 稀土上市公司間股價波動量化因果關系產業鏈傳導分析
6.1 稀土產業鏈界定
6.2 稀土產業鏈股票間價格波動量化因果關系網絡模型構建
6.3 因果關系強度分析
6.4 稀土產業鏈股票市場強因果關系分析
6.5 稀土產業上市公司股價波動因果關系傳導路徑
6.6 本章小結
第7章 稀土上市公司股價波動量化因果關系產業鏈演化分析
7.1 量化因果關系演化網絡模型構建
7.2 正向因果關系網絡演化特征
7.3 負向因果關系網絡演化特征
7.4 本章小結
第8章 稀土產業鏈上市公司股價波動因果關系預測分析
8.1 預測方法的選擇
8.2 基于LSTM的股票因果關系演化模型構建分析
8.3 稀土上市公司股票價格波動量化因果關系預測模型(LSTM-TDD)
8.4 預測結果分析
8.5 本章小結
第9章 結論與展望
9.1 結論與政策建議
9.2 研究展望
附錄
參考文獻
1.1 研究背景
1.2 研究目的與研究意義
1.3 研究內容、科學問題及創新點
1.4 研究方法與技術路線
第2章 文獻綜述
2.1 稀土產業及其相關研究
2.2 股票市場聯動關系及波動傳導研究
2.3 復雜網絡及股價波動關聯性研究
2.4 神經網絡在時間序列預測方面的相關研究
2.5 文獻評述
第3章 價格時間序列復雜網絡模型研究
3.1 基于協整網絡和Granger因果網絡檢測金融系統的長期均衡和擴散路徑
3.2 原油價格時間序列自回歸子模式傳輸特征分析
3.3 基于網絡的大宗礦產商品價格間波動溢出動態關系研究
3.4 戰略性金屬礦產資源價格多維聯動網絡研究
3.5 原油與中美黃金價格不同時期內波動相關時變網絡分析
第4章 股票價格波動關聯關系網絡分析及其演化
4.1 基于波動相關性的金磚 股指時變網絡結構演化研究
4.2 礦業股票價格因果關系的動態多尺度分析
4.3 股票市場的時變模式因果推理
第5章 股票價格波動關聯關系影響機制研究
5.1 揭示財務指標結構相似性對股票收益的影響
5.2 網絡視角下基于財務指標的能源股收益推斷
5.3 反傾銷事件對中國光伏股同步與聯動的影響評價
5.4 產業鏈視角下的層內和層間股價波動溢出網絡分析及其演化
第6章 稀土上市公司間股價波動量化因果關系產業鏈傳導分析
6.1 稀土產業鏈界定
6.2 稀土產業鏈股票間價格波動量化因果關系網絡模型構建
6.3 因果關系強度分析
6.4 稀土產業鏈股票市場強因果關系分析
6.5 稀土產業上市公司股價波動因果關系傳導路徑
6.6 本章小結
第7章 稀土上市公司股價波動量化因果關系產業鏈演化分析
7.1 量化因果關系演化網絡模型構建
7.2 正向因果關系網絡演化特征
7.3 負向因果關系網絡演化特征
7.4 本章小結
第8章 稀土產業鏈上市公司股價波動因果關系預測分析
8.1 預測方法的選擇
8.2 基于LSTM的股票因果關系演化模型構建分析
8.3 稀土上市公司股票價格波動量化因果關系預測模型(LSTM-TDD)
8.4 預測結果分析
8.5 本章小結
第9章 結論與展望
9.1 結論與政策建議
9.2 研究展望
附錄
參考文獻
展開全部
產業鏈視角的稀土上市公司股份波動量化因果關系研究 作者簡介
董志良，男，1975年11月出生，管理學博士，管理科學與工程教授，碩士生導師，現任科技處處長職務，兼任河北省電子商務研究會副秘書長、中國地質礦產經濟學會青年分會常務理事。榮獲石家莊市管拔尖人才，河北省社科優秀青年專家，河北省“三三三人才工程”二層次人選，河北省政府特殊津貼專家。發表學術論文30篇，其中SCI或核心論文30篇，主持國家級課題1項、省部級課題5項，獲省級以上獎勵9項，學術專著3部等。主要從事戰略性礦產資源管理研究，對戰略性礦產資源國際貿易、相關資本市場投資有較為深入研究，主要采用復雜網絡理論和計量經濟學相關方法進行時間序列研究
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