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計量經濟學原理:第5版 版權信息
- ISBN：9787565442308
- 條形碼：9787565442308 ; 978-7-5654-4230-8
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
計量經濟學原理:第5版 內容簡介
本書是一本財經專業本科生和經濟學、金融學、會計學、農業經濟學、市場營銷、公共政策、社會學、法學、林學和政治學專業一年級研究生的入門級教科書。學習本門課程的前提是學生已修完經濟學原理和基礎統計學課程。本書沒有使用矩陣代數，而是在附錄中介紹和展開微積分概念。書名為“計量經濟學原理”，是要強調我們的信念，即計量經濟學應該是經濟學課程的一部分，就如微觀經濟學原理和宏觀經濟學原理一樣。那些一直在講授和學習計量經濟學的人與我們一樣會記得“計量經濟學原理”是亨利·泰爾1971 年在其經典著作中使用的書名，該書也是由約翰·威立父子有限 公司出版的。我們選擇相同的書名，并不表明我們的書在水平和內容上相似。泰爾的著作無論在過去還是現在都是一本少見的高年級研究生水平的計量經濟學著作。我們的書是一本入門級的計量經濟學教科書。
計量經濟學原理:第5版 目錄
第1章 計量經濟學導論
1.1 為什么要學習計量經濟學？
1.2 計量經濟學研究什么？
1.3 計量經濟模型
1.4 數據是如何生成的？
1.5 經濟數據類型
1.6 研究過程
1.7 實證研究論文的寫作
1.8 經濟數據的來源
概率入門
學習目標
關鍵詞
P.1 隨機變量
P.2 概率分布
P.3 聯合、邊際和條件概率
P.4 求和符號
P.5 概率分布的性質
P.6 條件依存
P.7 正態分布
P.8 練習
第2章 簡單線性回歸模型
學習目標
關鍵詞
2.1 經濟模型
2.2 計量經濟模型
2.3 估計回歸參數
2.4 評估*小二乘估計量
2.5 高斯-馬爾可夫定理
2.6 *小二乘估計量的概率分布
2.7 估計隨機誤差項的方差
2.8 估計非線性關系
2.9 指示變量回歸模型
2.10 自變量
2.11 練習
附錄2A *小二乘估計法的推導
附錄2B b2的離差形式的表達式
附錄2C b2是一個線性估計量
附錄2D 推導b2的理論表達式
附錄2E 推導b2的條件方差
附錄2F 證明高斯—馬爾可夫定理
附錄2G 第2.10節介紹的結果證明
附錄2H 蒙特卡羅模擬
第3章 區間估計與假設檢驗
學習目標
關鍵詞
3.1 區間估計
3.2 假設檢驗
3.3 特定備擇假設的拒絕域
3.4 假設檢驗的實例
3.5 p值
3.6 參數的線性組合
3.7 練習
附錄3A t分布的推導
附錄3B H1下的t統計量的分布
附錄3C 蒙特卡羅模擬
第4章 預測、擬合優度和建模問題
學習目標
關鍵詞
4.1 *小二乘預測
4.2 衡量擬合優度
4.3 建模問題
4.4 多項式模型
4.5 對數-線性模型
4.6 雙對數模型
4.7 練習
附錄4A 預測區間的推導
附錄4B 總離差平方和的分解
附錄4C 均方誤差：估計和預測
第5章 多元回歸模型
學習目標
關鍵詞
5.1 引言
5.2 估計多元回歸模型的參數
5.3 *小二乘估計的樣本特性
5.4 區間估計
5.5 假設檢驗
5.6 非線性關系
5.7 *小二乘估計量的大樣本特性
5.8 練習
附錄5A *小二乘估計量的推導
附錄5B 增量法
附錄5C 蒙特卡羅模擬
附錄5D 自助法
第6章 多元回歸模型中的進一步推斷
學習目標
關鍵詞
6.1 檢驗聯合假設
6.2 非樣本信息的應用
6.3 模型設定
6.4 預測
6.5 質量差的數據共線性和非顯著性
6.6 非線性*小二乘
6.7 練習
附錄6A F檢驗的統計效力
附錄6B FWL定理的進一步結果
第7章 使用指示變量
學習目標
關鍵詞
7.1 指示變量
7.2 應用指示變量
7.3 對數—線性模型
7.4 線性概率模型
7.5 處理效應
7.6 處理效應和因果模型
7.7 練習
附錄7A 對數—線性模型解釋的細節
附錄7B 雙差分估計量的推導
附錄7C 重疊假設：細節
第8章 異方差
學習目標
關鍵詞
8.1 異方差的性質
8.2 多元回歸模型中的異方差
8.3 異方差穩健方差估計量
8.4 廣義*小二乘法：方差形式已知
8.5 廣義*小二乘法：方差形式未知
8.6 檢測異方差
8.7 線性概率模型中的異方差
8.8 練習
附錄8A *小二乘估計量的性質
附錄8B 異方差的拉格朗日乘數檢驗
附錄8C *小二乘殘差的屬性
附錄8D 替代穩健“三明治”估計量
附錄8E 蒙特卡羅證據：OLS、GLS和FGLS
第9章 時間數據回歸：平穩變量
學習目標
關鍵詞
9.1 引言
9.2 平穩性和弱依賴性
9.3 預測
9.4 檢驗序列相關誤差
9.5 用于政策分析的時間序列回歸
9.6 練習
附錄9A D-W（Durbin-Watson）檢驗
附錄9B AR（1）誤差的性質
第10章 內生回歸量和矩估計
學習目標
關鍵詞
10.1 含有內生回歸變量的*小二乘估計
10.2 x 和e 同期相關的情況
10.3 基于矩估計法的估計量
10.4 設定檢驗
10.5 練習
附錄10A 弱工具變量檢驗
附錄10B 蒙特卡羅模擬
第11章 聯立方程模型
學習目標
關鍵詞
11.1 供給和需求方程
11.2 簡化型方程
11.3 *小二乘估計的失靈
11.4 識別問題
11.5 兩階段*小二乘估計
11.6 練習
附錄11A 2SLS的備選方法
第12章 時間序列數據回歸：非平穩變量
學習目標
關鍵詞
12.1 平穩和非平穩變量
12.2 隨機趨勢的后果
12.3 平穩的單位根檢驗
12.4 協整
12.5 不存在協整關系時的回歸
12.6 總結
12.7 練習
第13章 向量誤差修正和向量自回歸模型
學習目標
關鍵詞
13.1 VEC模型和VAR模型
13.2 估計向量誤差修正模型
13.3 估計VAR 模型
13.4 脈沖響應和方差分解
13.5 練習
附錄13A 識別問題
第14章 時變波動和ARCH模型
學習目標
關鍵詞
14.1 ARCH 模型
14.2 時變波動
14.3 檢驗、估計與預測
14.4 擴展
14.5 練習
第15章
1.1 為什么要學習計量經濟學？
1.2 計量經濟學研究什么？
1.3 計量經濟模型
1.4 數據是如何生成的？
1.5 經濟數據類型
1.6 研究過程
1.7 實證研究論文的寫作
1.8 經濟數據的來源
概率入門
學習目標
關鍵詞
P.1 隨機變量
P.2 概率分布
P.3 聯合、邊際和條件概率
P.4 求和符號
P.5 概率分布的性質
P.6 條件依存
P.7 正態分布
P.8 練習
第2章 簡單線性回歸模型
學習目標
關鍵詞
2.1 經濟模型
2.2 計量經濟模型
2.3 估計回歸參數
2.4 評估*小二乘估計量
2.5 高斯-馬爾可夫定理
2.6 *小二乘估計量的概率分布
2.7 估計隨機誤差項的方差
2.8 估計非線性關系
2.9 指示變量回歸模型
2.10 自變量
2.11 練習
附錄2A *小二乘估計法的推導
附錄2B b2的離差形式的表達式
附錄2C b2是一個線性估計量
附錄2D 推導b2的理論表達式
附錄2E 推導b2的條件方差
附錄2F 證明高斯—馬爾可夫定理
附錄2G 第2.10節介紹的結果證明
附錄2H 蒙特卡羅模擬
第3章 區間估計與假設檢驗
學習目標
關鍵詞
3.1 區間估計
3.2 假設檢驗
3.3 特定備擇假設的拒絕域
3.4 假設檢驗的實例
3.5 p值
3.6 參數的線性組合
3.7 練習
附錄3A t分布的推導
附錄3B H1下的t統計量的分布
附錄3C 蒙特卡羅模擬
第4章 預測、擬合優度和建模問題
學習目標
關鍵詞
4.1 *小二乘預測
4.2 衡量擬合優度
4.3 建模問題
4.4 多項式模型
4.5 對數-線性模型
4.6 雙對數模型
4.7 練習
附錄4A 預測區間的推導
附錄4B 總離差平方和的分解
附錄4C 均方誤差：估計和預測
第5章 多元回歸模型
學習目標
關鍵詞
5.1 引言
5.2 估計多元回歸模型的參數
5.3 *小二乘估計的樣本特性
5.4 區間估計
5.5 假設檢驗
5.6 非線性關系
5.7 *小二乘估計量的大樣本特性
5.8 練習
附錄5A *小二乘估計量的推導
附錄5B 增量法
附錄5C 蒙特卡羅模擬
附錄5D 自助法
第6章 多元回歸模型中的進一步推斷
學習目標
關鍵詞
6.1 檢驗聯合假設
6.2 非樣本信息的應用
6.3 模型設定
6.4 預測
6.5 質量差的數據共線性和非顯著性
6.6 非線性*小二乘
6.7 練習
附錄6A F檢驗的統計效力
附錄6B FWL定理的進一步結果
第7章 使用指示變量
學習目標
關鍵詞
7.1 指示變量
7.2 應用指示變量
7.3 對數—線性模型
7.4 線性概率模型
7.5 處理效應
7.6 處理效應和因果模型
7.7 練習
附錄7A 對數—線性模型解釋的細節
附錄7B 雙差分估計量的推導
附錄7C 重疊假設：細節
第8章 異方差
學習目標
關鍵詞
8.1 異方差的性質
8.2 多元回歸模型中的異方差
8.3 異方差穩健方差估計量
8.4 廣義*小二乘法：方差形式已知
8.5 廣義*小二乘法：方差形式未知
8.6 檢測異方差
8.7 線性概率模型中的異方差
8.8 練習
附錄8A *小二乘估計量的性質
附錄8B 異方差的拉格朗日乘數檢驗
附錄8C *小二乘殘差的屬性
附錄8D 替代穩健“三明治”估計量
附錄8E 蒙特卡羅證據：OLS、GLS和FGLS
第9章 時間數據回歸：平穩變量
學習目標
關鍵詞
9.1 引言
9.2 平穩性和弱依賴性
9.3 預測
9.4 檢驗序列相關誤差
9.5 用于政策分析的時間序列回歸
9.6 練習
附錄9A D-W（Durbin-Watson）檢驗
附錄9B AR（1）誤差的性質
第10章 內生回歸量和矩估計
學習目標
關鍵詞
10.1 含有內生回歸變量的*小二乘估計
10.2 x 和e 同期相關的情況
10.3 基于矩估計法的估計量
10.4 設定檢驗
10.5 練習
附錄10A 弱工具變量檢驗
附錄10B 蒙特卡羅模擬
第11章 聯立方程模型
學習目標
關鍵詞
11.1 供給和需求方程
11.2 簡化型方程
11.3 *小二乘估計的失靈
11.4 識別問題
11.5 兩階段*小二乘估計
11.6 練習
附錄11A 2SLS的備選方法
第12章 時間序列數據回歸：非平穩變量
學習目標
關鍵詞
12.1 平穩和非平穩變量
12.2 隨機趨勢的后果
12.3 平穩的單位根檢驗
12.4 協整
12.5 不存在協整關系時的回歸
12.6 總結
12.7 練習
第13章 向量誤差修正和向量自回歸模型
學習目標
關鍵詞
13.1 VEC模型和VAR模型
13.2 估計向量誤差修正模型
13.3 估計VAR 模型
13.4 脈沖響應和方差分解
13.5 練習
附錄13A 識別問題
第14章 時變波動和ARCH模型
學習目標
關鍵詞
14.1 ARCH 模型
14.2 時變波動
14.3 檢驗、估計與預測
14.4 擴展
14.5 練習
第15章
展開全部
計量經濟學原理:第5版 作者簡介
R.卡特·希爾，執教于路易斯安那州立大學，系E.J.Ourso商學院計量經濟學教授，主要研究領域包括計量經濟學理論、方法與應用。
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