包郵健全系統(tǒng)性風(fēng)險度量與預(yù)警研究

作者：劉鳳根著

出版社：中國金融出版社出版時間：2023-12-01

開本：其他頁數(shù)： 228

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版權(quán)信息
內(nèi)容簡介
目錄
作者簡介

健全系統(tǒng)性風(fēng)險度量與預(yù)警研究版權(quán)信息

ISBN：9787522021966
條形碼：9787522021966 ; 978-7-5220-2196-6
裝幀：平裝-膠訂
冊數(shù)：暫無
重量：暫無
所屬分類：
經(jīng)濟
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中國經(jīng)濟概況

健全系統(tǒng)性風(fēng)險度量與預(yù)警研究內(nèi)容簡介

本書在對我國系統(tǒng)性風(fēng)險和宏觀經(jīng)濟不確定性分別進行測度和描述性統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上，重點完成了以下幾個方面的研究工作：首先，選取時變Copula函數(shù)實證分析了二者的相依性關(guān)系，揭示了中國宏觀經(jīng)濟不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險的特征事實；其次，分別運用門檻模型和非線性向量自回歸模型實證研究了宏觀經(jīng)濟不確定性對系統(tǒng)性風(fēng)險的非線性影響效應(yīng)和影響機制；再次，基于面板數(shù)據(jù)模型和中介效應(yīng)模型探究了商業(yè)銀行流動性創(chuàng)造和網(wǎng)絡(luò)輿情在系統(tǒng)性風(fēng)險積累和傳染過程中的重要渠道作用；*后，構(gòu)建一個納入了宏觀經(jīng)濟不確定性、政策變化、金融系統(tǒng)脆弱性、風(fēng)險傳染性的系統(tǒng)性風(fēng)險綜合指標(biāo)，采用馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型對風(fēng)險動態(tài)進行識別和預(yù)測，并提出防范系統(tǒng)性風(fēng)險的政策建議。

健全系統(tǒng)性風(fēng)險度量與預(yù)警研究目錄

目　　錄
第１章　緒論１
�。�.１　研究背景與研究意義１
　　１.１.１　研究背景１
　　１.１.２　研究意義４
�。�.２　文獻綜述４
　�。�.２.１　系統(tǒng)性風(fēng)險的內(nèi)涵、驅(qū)動因素與測度４
　　１.２.２　宏觀經(jīng)濟不確定性的測度及對系統(tǒng)性風(fēng)險的影響１４
　　１.２.３　系統(tǒng)性風(fēng)險的預(yù)警與宏觀審慎監(jiān)管２１
　�。�.２.４　文獻述評２３
�。�.３　研究思路與主要內(nèi)容２３
　　１.３.１　研究思路２３
　�。�.３.２　主要內(nèi)容２４
�。�.４　創(chuàng)新之處２５
第２章　宏觀經(jīng)濟不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險的相依性２７
�。�.１　引言２７
　２.２　宏觀經(jīng)濟不確定性測度２８
　　２.２.１　宏觀經(jīng)濟不確定性的內(nèi)涵２８
　　２.２.２　宏觀經(jīng)濟不確定性主要測度方法概述２９
　　２.２.３　宏觀經(jīng)濟不確定性測度方法選�。常�
　�。�.２.４　中國宏觀經(jīng)濟不確定性測度３３
�。�.３　系統(tǒng)性風(fēng)險測度３４
　　２.３.１　系統(tǒng)性風(fēng)險度量指標(biāo)３４
　２.３.２　中國系統(tǒng)性風(fēng)險的測度與分析３７
�。�.４　宏觀經(jīng)濟不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險的相依性分析３９
　�。�.４.１　模型設(shè)定與數(shù)據(jù)說明３９
　　２.４.２　描述性統(tǒng)計及相關(guān)檢驗４１
　　２.４.３　宏觀經(jīng)濟不確定性和系統(tǒng)性風(fēng)險相依性的實證分析４３
�。�.５　本章小結(jié)４６
第３章　宏觀經(jīng)濟不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險的積累與傳染４７
�。�.１　引言４７
　３.２　模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理４９
　�。�.２.１　門檻模型設(shè)定４９
　　３.２.２　變量選取與數(shù)據(jù)說明５２
　　３.２.３　數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計與平穩(wěn)性檢驗５４
�。�.３　宏觀經(jīng)濟不確定性對系統(tǒng)性風(fēng)險的影響效應(yīng)及影響渠道５５
　�。�.３.１　基于ＥＰＵ指數(shù)的個體風(fēng)險ＭＥＳ與傳染性風(fēng)險ΔＡＢＳ的門檻
效應(yīng)分析９２
　　３.３.２　基于ＥＰＵ指數(shù)的個體風(fēng)險ΔＣｏＶａＲ與傳染性風(fēng)險ＡＣｏＲ的門檻
效應(yīng)分析９７
　　３.３.３　基于ＣＥＰＵ指數(shù)的個體風(fēng)險ＭＥＳ與傳染性風(fēng)險ΔＡＢＳ的門檻
效應(yīng)分析１０１
　３.４　本章小結(jié)１０４
第４章　宏觀經(jīng)濟不確定性對系統(tǒng)性風(fēng)險的動態(tài)影響機制１０６
�。�.１�。蹋樱裕郑粒夷Ｐ驮O(shè)定及非線性檢驗１０６
�。�.２�。蹋樱裕郑粒夷Ｐ凸烙嬇c非線性廣義脈沖響應(yīng)分析１０８
�。�.３　個體風(fēng)險ＭＥＳ與傳染性風(fēng)險ΔＡＢＳ的ＬＳＴＶＡＲ模型估計結(jié)果與
廣義脈沖分析１０９
　�。�.３.１�。蹋樱裕郑粒夷Ｐ凸烙嫿Y(jié)果１０９
　　４.３.２　基于經(jīng)濟政策不確定性不同區(qū)制的廣義脈沖分析１１０
　�。�.３.３　基于金融機構(gòu)個體風(fēng)險不同區(qū)制的廣義脈沖分析１１６
４.４　個體風(fēng)險ΔＣｏＶａＲ與傳染性風(fēng)險ＡＣｏＲ的ＬＳＴＶＡＲ模型估計結(jié)果與
廣義脈沖分析１２１
　�。�.４.１�。蹋樱裕郑粒夷Ｐ凸烙嫿Y(jié)果１２１
　　４.４.２　基于經(jīng)濟政策不確定性不同區(qū)制的廣義脈沖分析１２２
　�。�.４.３　基于金融機構(gòu)個體風(fēng)險不同區(qū)制的廣義脈沖分析１２８
�。�.５　本章小結(jié)１３３
第５章　宏觀經(jīng)濟不確定性、流動性創(chuàng)造與商業(yè)銀行系統(tǒng)性
風(fēng)險傳染１３６
�。�.１　引言１３６
�。�.２　理論分析與研究假說１３８
　５.３　模型設(shè)定、變量選取與數(shù)據(jù)說明１４１
　　５.３.１　樣本選擇與數(shù)據(jù)來源１４１
　�。�.３.２　計量模型設(shè)定１４２
　�。�.３.３　變量選取與說明１４３
　５.４　實證結(jié)果分析１４８
　�。�.４.１　基準回歸分析１４８
　�。�.４.２　異質(zhì)性分析１５１
　�。�.４.３　影響機制分析１５３
�。�.５　內(nèi)生性與穩(wěn)健性分析１５５
　　５.５.１　內(nèi)生性檢驗１５５
　�。�.５.２　穩(wěn)健性檢驗１５６
�。�.６　本章小結(jié)１５７
第６章　宏觀經(jīng)濟不確定性、網(wǎng)絡(luò)輿情與系統(tǒng)性風(fēng)險１５８
�。�.１　引言１５８
�。�.２　模型設(shè)定、變量選取與數(shù)據(jù)說明１５９
　�。�.２.１　變量選�。保担�
　　６.２.２　模型構(gòu)建１６１
　　６.２.３　數(shù)據(jù)來源及描述性統(tǒng)計１６２
　６.３　實證結(jié)果分析１６３
　　６.３.１　變量平穩(wěn)性檢驗１６３
　�。�.３.２　系統(tǒng)性風(fēng)險的靜態(tài)影響分析１６４
　�。�.３.３　系統(tǒng)性風(fēng)險的動態(tài)影響分析１６５
　　６.３.４　進一步的機制分析１６８
　６.４　異質(zhì)性與穩(wěn)健性分析１７２
　�。�.４.１　異質(zhì)性分析１７２
　　６.４.２　穩(wěn)健性檢驗１７６
　６.５　本章小結(jié)１７８
第７章　納入宏觀經(jīng)濟不確定性的系統(tǒng)性風(fēng)險指數(shù)構(gòu)建與預(yù)警１７９
�。�.１　引言１７９
�。�.２　系統(tǒng)性風(fēng)險綜合指數(shù)的構(gòu)建１８３
　　７.２.１　基礎(chǔ)指標(biāo)的選取１８４
　　７.２.２　維度指數(shù)的合成１８７
　�。�.２.３　綜合指數(shù)的構(gòu)建１８７
　７.３　風(fēng)險狀態(tài)識別與預(yù)測１９１
　７.４　本章小結(jié)１９３
第８章　重要結(jié)論與政策建議１９４
�。�.１　重要結(jié)論１９４
�。�.２　中國系統(tǒng)性風(fēng)險的宏觀審慎監(jiān)管策略１９５
　�。�.２.１　宏觀審慎監(jiān)管的基本框架１９５
　�。�.２.２　中國系統(tǒng)性風(fēng)險的宏觀審慎監(jiān)管政策分析１９７
　８.３　中國系統(tǒng)性風(fēng)險防范的政策建議１９８
參考文獻２０１

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健全系統(tǒng)性風(fēng)險度量與預(yù)警研究作者簡介

劉鳳根，經(jīng)濟學(xué)博士、湖南工商大學(xué)教授、碩士生導(dǎo)師、“151人才工程”第三層次人選、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士點建設(shè)學(xué)科——數(shù)量經(jīng)濟學(xué)的學(xué)科負責(zé)人。長期致力于金融市場理論與計量分析、金融風(fēng)險管理等方向的研究工作，近年來主持完成國家社科基金課題2項及多項省部級課題，以第一作者或通訊作者在《中國管理科學(xué)》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《統(tǒng)計研究》、《科研管理》、《經(jīng)濟學(xué)動態(tài)》等核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇。

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