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納入MSCI指數對新興股票市場的影響研究 版權信息
- ISBN：9787309171679
- 條形碼：9787309171679 ; 978-7-309-17167-9
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
納入MSCI指數對新興股票市場的影響研究 內容簡介
本書首先介紹了MSCI指數的結構體系、編制方法、指數審議以及納入MSCI新興市場指數所需條件等；其次研究中國A股納入MSCI新興市場指數后是否存在公告效應，以及對其他新興經濟體股票市場的影響；再次研究在新興股票市場納入MSCI新興市場指數后，新興股票市場與發達股票市場的聯動性、波動溢出效應以及尾部風險；*后為中國A股早日100%納入MSCI新興市場指數提出了一些建議。
納入MSCI指數對新興股票市場的影響研究 目錄
緒論
**節 選題意義和背景
第二節 基礎理論與文獻綜述
一、股票納入MSCI指數對新興股票市場的公告效應
二、新興股票市場與發達股票市場的聯動性
第三節 主要內容
**章 股票價格指數編制與MSCI指數簡介
**節 股票價格指數編制方法
一、價格指數簡介
二、股票價格指數的編制方法
第二節 MSCI指數簡介
一、MSCI（明晟）公司
二、MSCI指數體系
三、MSCI中國指數系列
第二章 新興股票市場納入MSCI指數進程及影響
**節 事件分析法簡介
一、定義事件與事件窗
二、估計股票正常預期收益和異常收益
三、統計檢驗
第二節 韓國股票市場納入MSCI指數的進程及影響
一、韓國股票市場納入MSCI指數的進程
二、韓國股票市場納入MSCI指數的影響
第三節 中國股票市場納入MSCI指數的進程及影響
一、中國A股市場納入MSCI指數的進程
二、對股票超額收益率的影響
三、對股票價格波動率的影響
第四節 其他新興股票市場納入MSCI指數的影響
第三章 新興股票市場與發達股票市場的聯動性研究
**節 時間序列分析基礎
一、一元時間序列分析
二、多元時間序列分析
第二節 新興股票市場與發達股票市場的動態融合實證研究
一、動態融合模型簡介
二、韓國股票市場
三、中國A股市場
四、MSCI新興股票市場
五、小結
第三節 新興股票市場與發達股票市場的波動溢出實證研究
一、波動溢出模型簡介
二、韓國股票市場
三、中國A股市場
四、MSCI新興股票市場
五、小結
第四節 新興股票市場與發達股票市場的尾部風險實證研究
一、Copula函數與尾部風險模型
二、韓國股票市場
三、中國A股市場
四、MSCI新興股票市場
五、小結
第四章 結束語以及政策建議
一、政府層面
二、公司層面
三、投資者層面
附錄 書中所用Copula函數程序
參考文獻
后記
展開全部
納入MSCI指數對新興股票市場的影響研究 作者簡介
杜玉林，上海財經大學金融學院金融數學與金融工程專業博士，華東政法大學商學院副教授，金融學碩士生導師，上海市數量經濟學會會員，研究方向為金融計量學與金融市場等。在《上海交通大學學報》《上海經濟研究》《統計與決策》等核心期刊上發表多篇論文，主持上海市教委課題一項、博士后基金課題一項，同時參與多項國家自然科學基金和社會科學基金課題。
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