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大數據金融實證研究方法與STATA應用 版權信息
- ISBN：9787313299659
- 條形碼：9787313299659 ; 978-7-313-29965-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
大數據金融實證研究方法與STATA應用 內容簡介
本書的主題是如何對于借助STATA統計軟件對于金融大數據進行量化分析并進行因果關系的推斷。本書內容范圍包括基本實證計量工具、經濟變量因果關系分析的方法論以及金融實證研究從數據收集到研究分析結論的全過程和全周期的展示。本書具有理論與實例并重的類型特點。對于每一個金融實證分析工具，本書都配有基于真實金融數據的分析實例以及STATA程序代碼，使得讀者可以加深對理論的理解，并快速上手掌握分析技巧。本書讀者對象廣泛，適合有一定數理統計基礎的金融和財務管理專業本科以及研究生閱讀，同時金融分析從業人員也可從本書中獲得大數據量化分析的知識和研究經驗。
大數據金融實證研究方法與STATA應用 目錄
第1章 簡單回歸模型
1.1簡介
1.2作為描述性統計的*小二乘法
1.3回歸方程的性質
1.4擬合優度R?
1.5模型假設
1.6*小二乘法LS的估計
1.7統計推斷
1.8Stata 代碼示例
第2章 多元線性回歸模型
2.1簡介
2.2模型假設
12.3*小二乘法
2.4·高斯-馬爾可夫定理
2.5用估計S?估計δ?
2.6*小二乘LS的性質
2.7*小二乘LS的幾何解釋
12.8分部回歸
2.9Stata 代碼示例
第3章 回歸模型檢驗與統計推斷
3.1簡介
3.2擬合優度R的討論
3.3t檢驗和置信區間
3.4系數線性組合的置信區間和檢驗
……
展開全部
大數據金融實證研究方法與STATA應用 作者簡介
張健，男，1984年出生，現擔任上海外國語大學 工商管理學院教授、博士生導師，上外志遠 學者，人工智能與計算金融研究所所長、金融科技與公司財務系主任、學術帶頭人，研究成果已在SSCI 期刊發表論文20余篇。
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