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國(guó)際石油市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)及驅(qū)動(dòng)機(jī)制研究
包郵 國(guó)際石油市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)及驅(qū)動(dòng)機(jī)制研究
作者：丁志華
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頁(yè)數(shù)：
216
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國(guó)際石油市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)及驅(qū)動(dòng)機(jī)制研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787030763174
- 條形碼：9787030763174 ; 978-7-03-076317-4
- 裝幀：平裝膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
國(guó)際石油市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)及驅(qū)動(dòng)機(jī)制研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
黨的二十大報(bào)告提出要確保能源安全和守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。作為世界上*重要的化石能源，石油因其特殊的能源戰(zhàn)略、商品屬性和金融屬性，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)發(fā)展具有非常重大的影響。近年來，國(guó)際石油市場(chǎng)面臨的內(nèi)外部環(huán)境更加復(fù)雜多變，層出不窮的“黑天鵝”事件導(dǎo)致油價(jià)頻繁暴漲暴跌，甚至出現(xiàn)“負(fù)油價(jià)”等特別事件，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)造成嚴(yán)重沖擊。隨著中國(guó)原油對(duì)外依存度不斷攀升，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際石油市場(chǎng)局勢(shì)，系統(tǒng)研究國(guó)際石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)及其驅(qū)動(dòng)機(jī)制，對(duì)于保障中國(guó)能源安全與守住國(guó)際系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防線具有重要意義。在此背景下，本書圍繞國(guó)內(nèi)外石油市場(chǎng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)、國(guó)際石油市場(chǎng)外部風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)、國(guó)際石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的驅(qū)動(dòng)機(jī)制、防范國(guó)際石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)政策等研究?jī)?nèi)容從新的視角采用新的方法工具展開研究。研究結(jié)論將為識(shí)別國(guó)際石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢出的形成機(jī)理提供新思路，也可為防范化解國(guó)際石油市場(chǎng)輸入性風(fēng)險(xiǎn)提供經(jīng)驗(yàn)依據(jù)。
國(guó)際石油市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)及驅(qū)動(dòng)機(jī)制研究 目錄
目錄
序
前言
第1章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的與意義 3
1.3 研究?jī)?nèi)容、方法和技術(shù)路線 5
1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) 9
第2章 文獻(xiàn)綜述和理論基礎(chǔ) 10
2.1 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述 10
2.2 石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的理論機(jī)制 20
2.3 石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢出關(guān)系的驅(qū)動(dòng)機(jī)制 23
2.4 本章小結(jié) 26
第3章 結(jié)構(gòu)突變下國(guó)內(nèi)外原油市場(chǎng)間的信息溢出效應(yīng) 27
3.1 問題的提出 27
3.2 模型構(gòu)建 30
3.3 數(shù)據(jù)描述 33
3.4 結(jié)構(gòu)突變檢驗(yàn) 35
3.5 國(guó)內(nèi)外原油市場(chǎng)間的信息溢出效應(yīng) 38
3.6 投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理 41
3.7 本章小結(jié) 43
第4章 時(shí)頻視角下國(guó)內(nèi)外原油市場(chǎng)間的波動(dòng)溢出效應(yīng) 44
4.1 問題的提出 44
4.2 時(shí)頻溢出指數(shù)模型構(gòu)建 46
4.3 變量選擇與數(shù)據(jù)描述 49
4.4 時(shí)頻波動(dòng)溢出效應(yīng)靜態(tài)分析 50
4.5 時(shí)頻波動(dòng)溢出效應(yīng)動(dòng)態(tài)分析 54
4.6 交易策略分析 66
4.7 穩(wěn)健性檢驗(yàn) 69
4.8 本章小結(jié) 72
第5章 國(guó)際石油與股票市場(chǎng)間的收益及波動(dòng)溢出效應(yīng) 73
5.1 問題的提出 73
5.2 數(shù)據(jù)及模型 74
5.3 石油與中國(guó)股票市場(chǎng)間的溢出效應(yīng) 77
5.4 石油與美國(guó)股票市場(chǎng)間的溢出效應(yīng) 79
5.5 本章小結(jié) 82
第6章 國(guó)際石油與股票市場(chǎng)間的隱含波動(dòng)溢出效應(yīng) 83
6.1 問題的提出 83
6.2 模型構(gòu)建 85
6.3 變量選擇與數(shù)據(jù)描述 88
6.4 隱含波動(dòng)率動(dòng)態(tài)相關(guān)性分析 90
6.5 隱含波動(dòng)溢出效應(yīng)分析 94
6.6 本章小結(jié) 96
第7章 國(guó)際石油與股票市場(chǎng)之間的極端風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng) 97
7.1 問題的提出 97
7.2 分位數(shù)溢出指數(shù)模型構(gòu)建 99
7.3 變量選擇與數(shù)據(jù)描述 101
7.4 極端風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)靜態(tài)分析 104
7.5 極端風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)動(dòng)態(tài)分析 111
7.6 穩(wěn)健性檢驗(yàn) 117
7.7 風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合啟示 118
7.8 本章小結(jié) 124
第8章 國(guó)際石油與股票市場(chǎng)間的信息溢出效應(yīng)：基于投資者情緒視角 125
8.1 問題的提出 125
8.2 研究方法 127
8.3 數(shù)據(jù) 129
8.4 投資者情緒指數(shù)構(gòu)建 129
8.5 油價(jià)沖擊與股市投資者情緒的傳染效應(yīng) 132
8.6 本章小結(jié) 135
第9章 國(guó)際石油與股票市場(chǎng)間風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)關(guān)系：經(jīng)濟(jì)政策不確定性視角 137
9.1 問題的提出 137
9.2 模型構(gòu)建與數(shù)據(jù)描述 139
9.3 石油與股票市場(chǎng)間長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)相關(guān)性 143
9.4 經(jīng)濟(jì)政策不確定性對(duì)石油-股票長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)相關(guān)性的異質(zhì)性影響 146
9.5 穩(wěn)健性檢驗(yàn) 157
9.6 本章小結(jié) 159
第10章 全球能源市場(chǎng)間的極端風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)：氣候政策不確定性視角 161
10.1 問題的提出 161
10.2 模型構(gòu)建 163
10.3 變量選擇與數(shù)據(jù)描述 164
10.4 能源市場(chǎng)間風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)分析 165
10.5 氣候政策不確定性對(duì)能源市場(chǎng)間風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的影響 175
10.6 穩(wěn)健性檢驗(yàn) 177
10.7 本章小結(jié) 179
第11章 防范國(guó)際石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的政策建議 181
11.1 政策制定者層面 181
11.2 市場(chǎng)投資者層面 183
11.3 金融監(jiān)管者層面 184
11.4 本章小結(jié) 184
第12章 研究結(jié)論與展望 186
12.1 主要研究結(jié)論 186
12.2 研究局限與未來展望 189
參考文獻(xiàn) 190
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