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計量經濟學漸近理論 版權信息
- ISBN：9787543235137
- 條形碼：9787543235137 ; 978-7-5432-3513-7
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
計量經濟學漸近理論 本書特色
近年來，股票市場、各國政府、相關金融或經濟組織，乃至家庭與個人，都在以爆炸式的速度產生巨量經濟數據，這給相關領域的經濟學家造成了不小的壓力。在處理這些數據時，經濟學家苦于不能進行控制實驗，所以使用經典線性模型下的*小二乘法便顯得有些力不從心。面對這樣的情況，漸近理論便應運而生。本書在結構框架上，既提供了統一的演繹思路，也在各個章節的布局上遵循相同的邏輯框架，由淺入深、層層遞進。其中，每一章的每個定理都配備了相關的習題，并將所有習題答案置于書后，便于讀者練習并加深印象。所以，本書特別適合相關專業的研究生、學者等。
計量經濟學漸近理論 內容簡介
這本書提供了關于大樣本的估計量和統計檢驗的必要的工具和概念。計量經濟學中的估計量通常是很優化問題的解決方法，它是一種在可行選擇的定義集中做出選擇以優選化目標函數或約束的技術。因此，高級數學教程通常涉及有超大數量的調查統計估計，在這樣的情形下，傳統的線性模型都會導致估計失敗。但計量經濟學家通常要面對和處理此類大樣本的情形。本書包括了一個全新修訂的第7章，專門探討函數極限中心定理及其應用，尤其是單位根回歸，偽回歸和協整回歸。同時，本書也更新了其他內容：中心極限定理；漸近有效工具變量估計；漸近協方差矩陣估計；誤差協方差矩陣的有效估計以及有效工具變量估計。
計量經濟學漸近理論 目錄
**版序言
修訂版序言
參考文獻
**章 線性模型和工具變量估計
參考文獻
第二章 一致性
2.1 極限
2.2 幾乎處處收斂
2.3 依概率收斂
2.4 依 r 階矩收斂
參考文獻
第三章 大數定律
3.1 獨立同分布觀測
3.2 獨立異質分布觀測
3.3 非獨立同分布觀測
3.4 非獨立異質分布觀測
3.5 鞅差序列
參考文獻
第四章 漸近正態性
4.1 依分布收斂
4.2 假設檢驗
4.3 漸近有效性
參考文獻
第五章 中心極限定理
5.1 獨立同分布觀測
5.2 獨立異質分布觀測
5.3 非獨立同分布觀測7
5.4 非獨立異質分布觀測
5.5 鞅差序列
參考文獻
第六章 漸近協方差矩陣估計
6.1 Vn 的一般結構
6.2 情形 1: {Ztεt} 不相關
6.3 情形 2: {Ztεt} 有期限相關
6.4 情形 3: {Ztεt} 漸近不相關
參考文獻
第七章 泛函中心極限定理及應用
7.1 隨機游走和維納過程
7.2 弱收斂
7.3 泛函中心極限定理
7.4 單位根回歸
7.5 偽回歸和多元泛函中心極限定理
7.6 協整和隨機積分
參考文獻
第八章 進一步研究的方向
8.1 擴展數據生成過程
8.2 非線性模型
8.3 其他估計方法
8.4 模型誤設
參考文獻
習題選解
參考文獻
展開全部
計量經濟學漸近理論 作者簡介
哈爾伯特·懷特（Halbert White，1951-2012）教授是世界上最著名的計量經濟學家之一，他最大的成就之一是自1980年以來被全世界學者廣泛引用的“White標準差”和“White檢驗”。 懷特教授于1972年獲得普林斯頓大學學士學位，并于1976年在麻省理工學院獲得博士學位。之后，他在羅切斯特大學任教，自1979年起加州大學圣地亞哥分校任教。懷特教授擅長的研究領域主要包括計量經濟學、統計學、人工神經網絡、預測和金融市場。到目前為止，他發表了大量高質量的文章，并編輯和撰寫了很多有名的書籍，如《Asymptotic Theory for Econometricians》, 《Estimation, Inference, and Specification Analysis等。
作為一位經濟學界的思想巨人，懷特教授生命不息，思考不止，一生都在為經濟學研究貢獻力量，就在即將離世的前一周，他還與他的合作者發表了一篇關于巧克力的消費量對體重的影響的文章，引起廣泛的關注。懷特教授在他的職業生涯中贏得了無數的榮譽，還被預測為諾貝爾經濟學獎的候選者。
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