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高維非平穩時間序列中的譜分析 版權信息
- ISBN：9787312057519
- 條形碼：9787312057519 ; 978-7-312-05751-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
高維非平穩時間序列中的譜分析 內容簡介
本書匯集了筆者在高維非平穩時間序列的譜分析領域的重要研究成果，展示了非平穩時間序列的譜性質及其重要的統計推斷應用。傳統的統計方法常常在高維度數據下失效，統計學研究者提出了各種適用于高維度數據的方法，其中譜分析是一個強有力的工具。在經濟等領域，非平穩時間序列型數據極為常見，但目前針對非平穩時間序列譜分析的統計學研究還非常少見。
高維非平穩時間序列中的譜分析 目錄
前言
第1章 引論
第2章 高維單位根過程的 特征根
2.1 高維單位根過程引論
2.2 非中心化的漸近理論
2.3 中心化的漸近理論
2.4 非中心化漸近理論的證明
2.5 中心化漸近理論的證明一
2.6 單位根模型在金融數據中的應用
第3章 高維單位根檢驗
3.1 面板單位根檢驗的研究回顧
3.2 基于 特征根的單位根檢驗統計量
3.3 計算機模擬表現
第4章 高維漸近單位根過程
4.1 高維漸近單位根模型
4.2 高維漸近單位根過程 特征根的中心極限定理
4.3 中心極限定理的證明
4.4 基于 特征根的高維漸近單位根估計方法
4.5 計算機模擬表現
第5章 偽因子
5.1 因子模型簡介
5.2 高維單位根過程與偽因子
參考文獻
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