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激勵合同對機構投資行為和資產價格的影響機制研究 版權信息
- ISBN：9787522321677
- 條形碼：9787522321677 ; 978-7-5223-2167-7
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
激勵合同對機構投資行為和資產價格的影響機制研究 內容簡介
隨著金融市場投資主體機構化程度不斷加深，機構投資行為及其對資產價格的影響受到廣泛關注。由于資產所有權與投資決策權的分離，機構在投資決策過程中受到不對稱的凸激勵影響。本書從數理金融理論模型出發，利用動態委托代理投資和資產定價模型，研究機構投資者面臨的凸激勵對其投資行為及資產價格的影響機制。本書的研究具有較高的理論深度和學術價值，同時對投資管理實踐具有指導價值，有助于識別金融市場風險源、加強我國機構投資監管和提高監管水平，相關結論有望為基金管理者的薪酬設計及監管機構的政策制定提供理論依據，以發揮機構投資者穩定市場的作用，促進我國基金業健康發展。
激勵合同對機構投資行為和資產價格的影響機制研究 目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景及意義
1.2 概念界定
1.3 文獻綜述
1.4 研究框架及創新點
1.5 理論基礎
第2章 顯性激勵對機構動態投資組合策略的影響
2.1 模型假設
2.2 模型構建與優化
2.3 顯性激勵下機構 投資組合期末價值
2.4 顯性激勵下機構 動態投資組合策略
2.5 模型拓展——動態基準組合
2.6 本章小結
第3章 隱性激勵對機構動態投資組合策略的影響
3.1 模型假設
3.2 模型構建與優化
3.3 隱性激勵下機構 投資組合期末價值
3.4 隱性激勵下機構 動態投資組合策略
3.5 模型拓展
3.6 本章小結
第4章 雙重激勵下機構的投資策略互動
4.1 模型假設
4.2 模型的構建
4.3 均衡與比較靜態分析
4.4 本章小結
第5章 兩類激勵對風險資產價格的影響
5.1 模型假設
5.2 資產選擇
5.3 均衡資產價格的性質
5.4 本章小結
第6章 基準測試對資產價格及其波動率的影響
6.1 模型假設
6.2 模型構建與求解
6.3 資產價格及其波動率的影響因素分析
6.4 本章小結
第7章 結論與建議
7.1 結論
7.2 建議
參考文獻
后記
展開全部
激勵合同對機構投資行為和資產價格的影響機制研究 作者簡介
徐思，女，出生于1983年2月，經濟學博士。現為杭州職業技術學院副教授，主要研究方向為數理金融、動態資產定價。相關研究發表在SSCI期刊《International Review of Financial Analysis》、《Economic Modelling》和國內權威期刊《系統工程理論與實踐》上。
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