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期權交易倉位管理高級指南 版權信息
- ISBN：9787111726197
- 條形碼：9787111726197 ; 978-7-111-72619-7
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期權交易倉位管理高級指南 本書特色
對衍生品市場深度理解的杰出著作，為有經驗的期權交易員提供深入的、一站式的指導。成功的關鍵在于找到有正的預期收益的交易，而非找到具有個人傾向的交易。
期權交易倉位管理高級指南 內容簡介
本書是期權交易專業圖書，可以為有經驗的期權交易員提供深入的、一站式的指導，他們通常希望通過在策略和投資組合中應用期權來獲取優勢，但又不愿意或者不能夠進行高頻率、低成本的動態對沖，本書可以幫助其掌握技巧并提高業績。本書開頭簡要總結了波動率交易理論，然后探討了如何找到預期收益為正的交易，接下來研究了一些期權結構的分布特征，利用這些特征可以將我們發現的優勢轉化為收益，結尾部分的內容與風險相關。具體來說，本書內容涵蓋了不確定性、期權模型特征、BSM模型的優勢和局限性、股權溢價、波動率估計、戰略選擇等。
期權交易倉位管理高級指南 目錄
序 言
第1章 期權概要 1
期權定價模型 1
期權交易理論 4
本章小結 11
本章要點 11
第2章 有效市場假說及其局限性 12
有效市場假說 12
編外語：Alpha衰減 16
行為金融 18
高級方法：技術分析和基本面分析 24
本章小結 31
本章要點 31
第3章 波動率預測 33
模型驅動預測與情境預測 34
GARCH模型族與交易 38
隱含波動率作為預測指標 41
預測集合 41
本章小結 43
本章要點 44
第4章 方差溢價 45
編外語：隱含方差溢價 46
股票指數的方差溢價 48
隱含偏度溢價 53
隱含相關性溢價 54
方差溢價的成因 59
比索問題的問題 63
本章小結 64
本章要點 64
第5章 尋找具有正期望價值的交易 65
編外語：擁擠效應 65
交易策略 70
期權和基礎因子 71
盈余公告后價格漂移 78
二級信心水平 81
隔夜效應 85
美國聯邦公開市場委員會和波動率 86
周末效應 88
波動率風險溢價的波動性 89
一級信心水平 91
盈利導致的逆轉 92
盈余公告前價格漂移 93
本章小結 95
本章要點 95
第6章 波動率持倉 96
編外語：調整和“恢復”持倉 97
跨式和寬跨式 97
編外語：經Delta對沖的持倉 105
蝶式和鷹式期權組合 108
編外語：斷翅蝶式和鷹式期權組合 112
日歷價差 113
考慮隱含波動率偏斜 116
行權價格選擇 118
選擇對沖的行權價格 122
期限選擇 125
本章小結 126
本章要點 127
第7章 方向性期權交易 128
主觀期權定價 128
主觀期權定價理論 130
期權收益分布：主要統計量 134
行權價選擇 137
基本考慮因素 141
本章小結 142
本章要點 142
第8章 期權方向性交易策略選擇 143
買入股票 143
買入認購期權 145
買入認購價差 146
賣出認沽期權 147
備兌期權 149
備兌期權收益的組成 151
備兌期權以及基本面 153
賣出認沽價差 154
風險逆轉策略 156
編外語：風險逆轉作為一種偏度交易 158
比率價差 160
本章小結 163
本章要點 164
第9章 交易規模 165
凱利準則 165
非正態離散結果 167
非正態連續結果 170
不確定參數 174
凱利和回撤控制 180
止損的效果 183
止損線的設置 189
將止損納入凱利準則 190
本章小結 193
本章要點 194
第10章 元風險 195
貨幣風險 195
盜竊和欺詐 197
案例一：巴林銀行 199
案例二：濱中安云（“銅先生”） 200
案例三：伯納德·麥道夫 201
指數重構 203
套利交易對手方風險 204
本章小結 205
本章要點 205
結論 206
附錄 209
附錄A 交易者對BSM假設的調整 209
附錄B 統計經驗法則 220
附錄C 交易執行 224
參考文獻 233
譯者后記 24
第1章 期權概要 1
期權定價模型 1
期權交易理論 4
本章小結 11
本章要點 11
第2章 有效市場假說及其局限性 12
有效市場假說 12
編外語：Alpha衰減 16
行為金融 18
高級方法：技術分析和基本面分析 24
本章小結 31
本章要點 31
第3章 波動率預測 33
模型驅動預測與情境預測 34
GARCH模型族與交易 38
隱含波動率作為預測指標 41
預測集合 41
本章小結 43
本章要點 44
第4章 方差溢價 45
編外語：隱含方差溢價 46
股票指數的方差溢價 48
隱含偏度溢價 53
隱含相關性溢價 54
方差溢價的成因 59
比索問題的問題 63
本章小結 64
本章要點 64
第5章 尋找具有正期望價值的交易 65
編外語：擁擠效應 65
交易策略 70
期權和基礎因子 71
盈余公告后價格漂移 78
二級信心水平 81
隔夜效應 85
美國聯邦公開市場委員會和波動率 86
周末效應 88
波動率風險溢價的波動性 89
一級信心水平 91
盈利導致的逆轉 92
盈余公告前價格漂移 93
本章小結 95
本章要點 95
第6章 波動率持倉 96
編外語：調整和“恢復”持倉 97
跨式和寬跨式 97
編外語：經Delta對沖的持倉 105
蝶式和鷹式期權組合 108
編外語：斷翅蝶式和鷹式期權組合 112
日歷價差 113
考慮隱含波動率偏斜 116
行權價格選擇 118
選擇對沖的行權價格 122
期限選擇 125
本章小結 126
本章要點 127
第7章 方向性期權交易 128
主觀期權定價 128
主觀期權定價理論 130
期權收益分布：主要統計量 134
行權價選擇 137
基本考慮因素 141
本章小結 142
本章要點 142
第8章 期權方向性交易策略選擇 143
買入股票 143
買入認購期權 145
買入認購價差 146
賣出認沽期權 147
備兌期權 149
備兌期權收益的組成 151
備兌期權以及基本面 153
賣出認沽價差 154
風險逆轉策略 156
編外語：風險逆轉作為一種偏度交易 158
比率價差 160
本章小結 163
本章要點 164
第9章 交易規模 165
凱利準則 165
非正態離散結果 167
非正態連續結果 170
不確定參數 174
凱利和回撤控制 180
止損的效果 183
止損線的設置 189
將止損納入凱利準則 190
本章小結 193
本章要點 194
第10章 元風險 195
貨幣風險 195
盜竊和欺詐 197
案例一：巴林銀行 199
案例二：濱中安云（“銅先生”） 200
案例三：伯納德·麥道夫 201
指數重構 203
套利交易對手方風險 204
本章小結 205
本章要點 205
結論 206
附錄 209
附錄A 交易者對BSM假設的調整 209
附錄B 統計經驗法則 220
附錄C 交易執行 224
參考文獻 233
譯者后記 24
展開全部
期權交易倉位管理高級指南 作者簡介
尤安·辛克萊，是一名有超過15年職業期權交易經驗的交易員。他先在倫敦國際金融期貨交易所擔任場內書記員，然后成為德國綜合指數（DAX）和歐洲斯托克指數（Euro Stoxx）期權的做市商。他陸陸續續地交易了股票指數、個股、商品和利率產品的期權，以及大量的與權益和期貨有關的策略。他現在在布盧菲交易公司（Bluefin Trading）擔任風險管理人。 他畢業于布里斯托爾大學，獲得理論物理學博士學位。他寫作了兩本書——《波動率交易》和《期權交易》，都是由John&Wiley公司出版的。 辛克萊博士生于新西蘭，目前在芝加哥居住。他的家庭成員包括他的妻子安、他的狗拉爾夫，以及許多都有自己名字的貓。
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