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我國公募基金的羊群行為:成因及其投資績效的研究 版權信息
- ISBN：9787567146891
- 條形碼：9787567146891 ; 978-7-5671-4689-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
我國公募基金的羊群行為:成因及其投資績效的研究 內容簡介
薛文駿，畢業于美國佛羅里達國際大學，經濟學博士，上海大學悉尼工商學院經濟金融系講師、碩士生導師。一直關注中國經濟和金融市場問題，并專注于研究中國金融市場的收益率預測和風險問題的理論與實證研究，成果陸續發表在國際高水平金融經濟學期刊，如Journal of Empirical Finance、Journal of International Money and Finance、Pacific-Basin Finance Journal等。獲得上海市揚帆青年人才項目，累計應邀參加國際或國內高水平的學術會議數次，擔任會議報告人或評論人多次，并獲得優秀論文獎。本書提出了一個全新的以基金經理羊群行為為主要研究對象的理論框架和實證分析思路，對我國公募基金經理的羊群行為、成因及其投資績效進行系統和全面的分析。本書首先構建基金經理羊群行為、成因及其投資表現的理論框架，參考并發展國外對羊群行為的刻畫指標對我國基金經理的羊群行為進行分析，其次通過公募基金特征、風格、治理結構和基金經理特征等對公募基金的羊群行為進行解釋，*后使用基金經理羊群行為對基金的投資績效進行探討，分析基金經理羊群行為是否可以增加基金投資收益并且減少投資風險，從而分析基金經理的羊群行為是否理性。
我國公募基金的羊群行為:成因及其投資績效的研究 目錄
第1章 我國公募基金的背景和發展介紹
1．1 早期探索階段
1．2 新的序章開啟
1．3 基金行業現狀
第2章 我國公募基金的羊群行為分析
2．1 基金羊群行為的含義
2．2 公募基金的羊群行為的實證分析
2．3 我國公募基金的羊群行為的測度
第3章 公募基金的羊群行為對股票表現的影響
3．1 我國公募基金的羊群行為對股票收益率的影響
3．1．1 公募基金的羊群行為與股票收益率的面板回歸分析
3．1．2 分樣本檢驗
3．1．3 穩健性檢驗
3．2 公募基金的羊群行為對股票風險的影響
3．2．1 公募基金的羊群行為特質波動率的面板回歸分析
3．2．2 分樣本檢驗
3．2．3 穩健性檢驗
3．3 公募基金的羊群行為對股票聯動性的影響
3．3．1 公募基金的羊群行為與股票聯動性的面板回歸分析
3．3．2 分樣本檢驗
3．3．3 穩健性檢驗
第4章 我國公募基金的羊群行為成因分析
4．1 基金特征與基金羊群行為文獻綜述
4．2 股票收益率對于基金羊群行為的實證分析
4．2．1 分樣本檢驗
4． 2．2 宏觀外部沖擊
4．3 股票特質波動率對于基金羊群行為的實證分析
4． 3．1 分樣本檢驗
4． 3．2 宏觀外部沖擊
4．4 股票聯動性對于基金羊群行為
4．4．1 分樣本檢驗
4．4．2 宏觀外部沖擊
第5章 公募基金的羊群行為——基于美國市場的比較研究
5．1 美國公募基金的羊群行為分析
5．2 美國公募基金的羊群行為對股票表現的影響
5．2．1 美國公募基金的羊群行為對股票收益率的影響
5．2．2 美國公募基金的羊群行為對股票特質波動率的影響
5．2．3 美國公募基金的羊群行為對股票聯動性的影響
5．3 美國基金的羊群行為成因研究
5． 3．1 股票個股收益率對于基金羊群行為的實證分析
5．3．2 股票特質波動率對于基金羊群行為的實證分析
5．3．3 股票聯動性對于基金羊群行為的實證分析
第6章 結論和政策建議
6．1 主要研究結論
6．1．1 我國公募基金的羊群行為對于股票市場的影響
6．1．2 我國公募基金的羊群行為的成因
6．1．3 公募基金的羊群行為的中美比較研究
6．2 政策建議
6．2．1 改善證券投資基金的外部環境和監管
6．2．2 解決證券投資基金的內部人控制問題
6．2．3 建立一個完整的證券投資基金評價體系
參考文獻
后記
展開全部
我國公募基金的羊群行為:成因及其投資績效的研究 作者簡介
薛文駿，上海大學悉尼工商學院經濟金融系副教授，主要研究方向為金融市場和金融計量。主持多項省部級科研項目，在國內外金融經濟期刊發表論文20余篇，包括Journal of Empirical Finance,Journal of International Money and Finance等，并擔任國內外10余個期刊的匿名審稿人。
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