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期貨量化交易系統的構建
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期貨量化交易系統的構建 版權信息
- ISBN：9787502848354
- 條形碼：9787502848354 ; 978-7-5028-4835-4
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
期貨量化交易系統的構建 內容簡介
本書*初目的是給交易者提供一些有關期貨量化交易系統測試、構造、運行等各方面的實戰資料，討論如何對比或研究不同交易系統的性能、資產組合、交易周期、止損、風險管理、系統優化和信號過濾等一系列實際問題，并結合個人期貨基金說明交易系統的執行、資金管理和心理調控等諸多難題。宗旨是：契合實際，力求實用、正面實戰。全書章節安排如下：**章講述作者本人在期貨市場上摸爬滾打8年多的心路歷程。交易歷史是優選的老師，讀者或許也能從中找到自己的影子。第二章測試幾個常見交易策略，并通過打分的辦法初步對比不同交易策略的優劣。雖然打分排名的方法粗略，但也反應不同交易策略之間的差異。第三章介紹如何使用交易開拓者(TradeBlazer)測試移動雙平均線交叉交易策略，并對測試過程中的數據進行簡單說明、處理和分析說明，供可能使用TB進行系統測試的交易者參考。第四章討論資產組合，首先介紹資產組合理論，之后再測試研究投資組合風險與投資品種數目的關系和研究投資組合的情況下如何在盈利效率的基礎上統一評估交易策略的性能，并提出使用三年滑動窗口和逐年累計的不同測試時長的測試結果來考量評估各交易策略性能的穩定性、連續性和長期表現。在投資組合測試過程中，還將多個交易策略組合成一個綜合交易策略并與其組成策略的性能進行對比。綜合的交易策略的贏利是其他交易策略的折衷，但其贏利效率比其他交易策略要高，顯然如果資金充足，使用多個帳戶采用不同交易策略進行交易，也是一個改善交易成績的辦法。第五章介紹交易周期，討論移動雙平均線交叉交易策略的周期參數優化、時間框架的測定、自適應周期是否可行等交易者必須面對的問題。第六章討論入場止損，包括是否需要止損，什么時候止損，采用什么止損方法，不同交易策略是否有更適合的止損方法以及止損對交易策略的影響等等。第七章首先介紹風險管理過程，然后對總體風險資金比例或總體風險暴露水平進行優化測試，了解不同的風險比例水平對交易策略的盈利能力、風險、優選回撤比例等的影響，并根據交易者的風險忍受水平計算設定風險資金比例，之后討論商品選擇和風險資金在不同商用交易機會中間如何分配。第五節則討論頭寸計算，研究同等的風險資金下，不同頭寸計算方法的優劣。第八章介紹了系統優化，重點關注信號過濾和跟蹤止損。測試表明ADX信號過濾，無論是方向性或絕對值過濾都沒有起到應有的作用。第二節討論跟蹤跟蹤。跟蹤止損雖然降低了盈利，但提升了盈利效率，值得讀者去嘗試。
期貨量化交易系統的構建 目錄
序言
**章 交易系統和開發過程
1．1 系統、系統論、系統思維、系統科學及復雜系統
1．2 投資市場的基本理論
1．3 交易系統
1．4 量化交易
1．5 交易系統開發流程
1．6 總結
第二章 交易策略初步測試比較
2．1 聲明
2．2 交易策略及量化
2．3 交易策略的參考標準
2．4 選擇測試的交易策略
2．5 性能對比的指標說明
2．6 流行交易策略測試對比
2．7 總結
第三章 雙均線交叉交易系統（Trade Blazer）性能測試
3．1 性能概要
3．2 交易分析
3．3 交易明細
3．4 平倉分析
3．5 階段分析
3．6 資產分析
3．7 圖表分析
3．8 總結
第四章 投資組合
4．1 資產組合簡介
4．2 SMA（5，20）雙移動平均線交叉交易策略資產組合測試
4．3 交易策略的資產組合測試
4．4 總結
4．5 附錄：客觀技術分析、數據挖掘及偏差
第五章 交易周期和時間框架
5．1 單個品種與交易周期優化測試
5．2 投資組合凈盈利與交易周期優化測試
5．3 投資組合盈利效率與交易周期優化測試
5．4 自適應周期
5．5 時間框架（日內、短線、中線或長線）
5．6 總結
第六章 止損
6．1 單個品種止損測試
6．2 投資組合止損測試
6．3 止損對于交易策略的影響
6．4 總結
……
第七章 風險管理
第八章 策略改進
第九章 交易系統構建
第十章 交易系統運行實例
第十一章 資金賬戶風險監控和VaR應用
第十二章 交易心理調控
第十三章 結尾
附錄
**章 交易系統和開發過程
1．1 系統、系統論、系統思維、系統科學及復雜系統
1．2 投資市場的基本理論
1．3 交易系統
1．4 量化交易
1．5 交易系統開發流程
1．6 總結
第二章 交易策略初步測試比較
2．1 聲明
2．2 交易策略及量化
2．3 交易策略的參考標準
2．4 選擇測試的交易策略
2．5 性能對比的指標說明
2．6 流行交易策略測試對比
2．7 總結
第三章 雙均線交叉交易系統（Trade Blazer）性能測試
3．1 性能概要
3．2 交易分析
3．3 交易明細
3．4 平倉分析
3．5 階段分析
3．6 資產分析
3．7 圖表分析
3．8 總結
第四章 投資組合
4．1 資產組合簡介
4．2 SMA（5，20）雙移動平均線交叉交易策略資產組合測試
4．3 交易策略的資產組合測試
4．4 總結
4．5 附錄：客觀技術分析、數據挖掘及偏差
第五章 交易周期和時間框架
5．1 單個品種與交易周期優化測試
5．2 投資組合凈盈利與交易周期優化測試
5．3 投資組合盈利效率與交易周期優化測試
5．4 自適應周期
5．5 時間框架（日內、短線、中線或長線）
5．6 總結
第六章 止損
6．1 單個品種止損測試
6．2 投資組合止損測試
6．3 止損對于交易策略的影響
6．4 總結
……
第七章 風險管理
第八章 策略改進
第九章 交易系統構建
第十章 交易系統運行實例
第十一章 資金賬戶風險監控和VaR應用
第十二章 交易心理調控
第十三章 結尾
附錄
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期貨量化交易系統的構建 作者簡介
田志超（網名：慢游潛行），混跡股市、期市、匯市十余載，摸爬滾打，不斷踐行，終在量化交易中有所淺得，F主要從事自有資金期貨量化交易，專注于交易策略的測試、開發和試用，以及風險評估、資產管理和對沖基金的日常管理工作。
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