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當代經濟學系列叢書:宏觀經濟學和金融學中的信息選擇 版權信息
- ISBN：9787543230309
- 條形碼：9787543230309 ; 978-7-5432-3030-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
當代經濟學系列叢書:宏觀經濟學和金融學中的信息選擇 本書特色
適讀人群 ：其他這本書對近來有關離散的不完美信息在宏觀經濟學和金融學中所起作用的研究進行了綜合與擴展。通過許多例子和應用，勞拉·費爾德坎普有力地論證了該領域的研究應該更加強調信息是如何生成和如何被傳遞的以及行為人應如何選擇所要獲取的信息。書中討論了有關信息選擇的新的建模方法和新的應用，在不同主題之間建立了許多聯系，并提出了新的研究方法。在介紹信息選擇這一新的應用理論研究領域時，費爾德坎普堅持解釋特征事實，破解實證之謎，并提出了可驗證的預測。 ——皮埃爾-奧利維爾·韋爾（Pierre-Olivier Weill），加州大學洛杉磯分校 這本書結構很好，寫得很好. . . .費爾德坎普出色地將信息選擇的不同文獻流結合起來。這本書給了我很大的幫助，使我對不完全信息的部分知識有了一個結構。 ——克里斯蒂安·默克爾（Christian Merkl）,《經濟學雜志》
當代經濟學系列叢書:宏觀經濟學和金融學中的信息選擇 內容簡介
大部分宏觀經濟學理論和金融學理論預測人們在給定其知曉周遭世界的情況下會如何行動。但關于外界，人們到底知道些什么呢？有關信息選擇的研究試圖回答這一問題，并對經濟行為人為什么會知悉他們所知道的信息以及他們所知道的信息會如何影響到總體結果進行了闡釋。信息選擇沒有假定人們知道什么信息或不知道什么信息，而是詢問人們會選擇知道什么信息，然后預測給定人們所選擇知道的信息，人們會選擇什么行動。在本書中，作者向宏觀經濟學和金融學的研究生們介紹了這一新的重要研究領域。 書中闡述了信息選擇會被如何用來回答貨幣經濟學、資產組合選擇理論、經濟周期理論、國際金融、資產定價以及其他領域中的問題，展示了如何構建和檢驗具有信息處理能力約束的應用理論模型，并介紹了近來有關理性疏忽、信息市場以及異質信息下的策略博弈等主題的研究成果。
當代經濟學系列叢書:宏觀經濟學和金融學中的信息選擇 目錄
導讀 信息選擇：大數據時代的經濟學前沿理論 王永欽
致謝
**部分 基礎知識
1 為什么要研究信息選擇？
1.1 學習模型的類型
1.2 貫穿本書的主題
1.3 本書的安排
2貝葉斯更新
2.1正態分布隨機變量
2.2 均勻分布隨機變量
2.3卡爾曼濾波
2.4 連續時間中的貝葉斯更新
2.5 數學參考資料
2.6 習題
3測度信息流
3.1 基礎知識
3.2 熵學習方法與理性疏忽學習方法
3.3 信號精確度的加性成本
3.4 學習收益遞減與不可獲知風險
3.5 漫不經心學習方法
3.6 確認學習方法
3.7 信息加工摩擦
3.8 認識到結果何時相關
3.9 什么是對的學習方法
3.10 附錄：矩陣代數和特征分解
3.11 習題
4具有異質信息的博弈
4.1 基本概念
4.2 異質信息消除多重均衡
4.3 信息和協方差：選美模型
4.4 信息獲取中的策略動機
4.5 例子：信息選擇與實際投資
4.6 公共信息獲取和多重均衡
4.7 更廣泛的主題和相關文獻
4.8 習題
第二部分 行動互補的信息選擇
5 揭示公共信息
5.1 收益外部性與信息的社會價值
5.2 公共信息擠出了私人信息
5.3 更多的信息增加了價格波動性
5.4 公共信息使得貨幣中性
5.5 更廣泛的主題和未來研究的路徑
5.6 習題
6 信息慣性和價格設定
6.1 Lucas-Phelps模型
6.2 對付慣性的方法
6.3 價格設定中的漫不經心
6.4 價格設定的理性疏忽模型
6.5 狀態依存價格還是時間依存價格
6.6 更廣泛的主題和未來研究的路徑
6.7 習題
第三部分 具有行動可替代性的信息選擇
7 信息選擇與投資選擇
7.1 具有信息選擇的單一資產模型
7.2 多重資產與外生信息
7.3 具有信息選擇的多重資產
7.4 解釋均衡中的信息約束
7.5 更廣泛的主題和未來研究的路徑
7.6 附錄：計算期望效用
7.7 附錄：相關資產
7.8 習題
8 信息中的規模收益
8.1 實際投資中的規模收益（單一資產）
8.2 專業化的好處（N種資產）
8.3 信息市場
8.4 更廣泛的主題
8.5 未來研究的路徑
8.6 習題
9 信息作為一種總體沖擊
9.1 有關未來生產率的消息
9.2 有關當前生產率的消息
9.3 更廣泛的主題和未來研究的路徑
9.4 習題
第四部分 測度
10 檢驗信息論
10.1測度信息流
10.2預測精確度
10.3 利用協方差來推斷信息集
10.4 作為信息的代理變量的利潤實現值
10.5 作為信息數據的替代的信息選擇
10.6 買賣價差與知情交易概率
11 結論
參考文獻
展開全部
當代經濟學系列叢書:宏觀經濟學和金融學中的信息選擇 節選
1 為什么要研究信息選擇？ 發達國家正日益成為知識驅動的經濟體：從事產品生產的工人越來越少，許多經濟增加值來自咨詢、預測和財務分析等經濟活動；甚至傳統企業也將相當一部分資源用于管理決策、價格設定和潛在投資項目的評估等經濟活動，其中的每種經濟活動都涉及對信息— —可以是消息或者信號——的獲取、處理和整合。本身就是信息的消息或者信號，可以傳 遞公共信息(public information)——公共信息包括為所有人所知的共同知識(common knowledge)以及為部分人所知的相關信息(correlated information)即共同信息(common 。information)，也可以傳遞私人信息(private information)——私人信息指僅為個人所知的信息。大多數宏觀經濟學模型集中討論產品生產。類似地，大多數資產組合理論與資產定價理論會得出*大化投資者的效用的投資決策。即使被用于與信息有關聯的經濟活動的資源變得越來越多時，也只有小部分研究與獲取決定產品生產的決策和投資決策的信息有關。在本書考察的宏觀經濟學模型和金融學模型中，人們對于自己想知道什么樣的信息或者想通過什么樣的傳遞信息的信號來獲取信息作出選擇，即作出信息選擇(information choice)。 每個隨機變量的任何矩(moment)，即數學期望(expectation)或均值(mean)、方差 (variance)、協方差(covariance)，都取決于某個信號集(signal set; set of signals)。通常，我們認為這個信號集包含了隨機變量過去所有的實際值(realization)。但是，如果人們不完全知道隨機變量過去所有的實際值，會如何呢？又或者說，如果人們除了知道隨機變量過去所有的實際值，還獲取了別的信息，會如何呢？人們獲取的信號集的改變，通常會改變隨機變量的每一種矩。但信息不會影響隨機變量未來的實際值，只是改變了人們對于隨機變 量未來的實際值的認識。一個隨機變量的各種矩總結了人們對于這個隨機變量的認識。 由于均值、方差和協方差在經濟學和金融學中隨處可見，在隨機變量起關鍵作用的所 有情況下，人們如何估算隨機變量的這些矩，會影響人們如何采取行動。鑒于隨機變量的任何矩都取決于某個信號集，因此，關于經濟周期的模型中生產率的隨機變化所產生的影 響、資產組合問題中對資產價值(asset value)的估值的變化所產生的影響、消費—儲蓄問題中稟賦財富沖擊所產生的影響、定價問題中貨幣供給沖擊所產生的影響，以及協調博弈(coordination game)中狀態的變化所產生的影響，都取決于人們知道什么樣的信息。 本書所闡述的信息選擇這一應用理論研究領域，既是狹義上的，又是廣義上的。狹義上，本書集中討論的是：預測行為人會選擇獲取什么信息以及這些信息會如何影響了總體結果(aggregate outcome)。書中給出了一套被用于闡述應用理論的方法：不過多探討應用理論本身，而著重考察應用理論如何為我們在周遭世界中所看到的各種現象提供解釋。本書給出的信息選擇理論有非常廣泛的應用，從資產定價到貨幣經濟學，再到國際經濟學以至經濟周期。書中既介紹了在信息選擇這一應用理論研究領域進行研究所必要的數學知識， 也論及了在研究中如何為出現的信息選擇建模。我希望讀者在看完本書后，不僅能了解信息選擇這一應用理論研究領域的前沿，而且還能受到啟發進一步在該應用理論研究領域做出貢獻。
當代經濟學系列叢書:宏觀經濟學和金融學中的信息選擇 作者簡介
勞拉·L.費爾德坎普（Laura L. Veldkamp）：哥倫比亞大學商學院金融系金融與經濟學Cooperman講席教授，斯坦福商學院經濟學博士。曾任紐約大學斯特恩商學院經濟學教授、美國國民經濟研究局(NBER)高級研究員，歐洲經濟政策研究中心（CEPR）研究員。
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