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(考)(2022修訂版)FRM一級中文教材(風險管理基礎 數量分析)(持證無憂系列) 版權信息
- ISBN：9787542964151
- 條形碼：9787542964151 ; 978-7-5429-6415-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
(考)(2022修訂版)FRM一級中文教材(風險管理基礎 數量分析)(持證無憂系列) 內容簡介
本書依據FRM協會考綱編寫，涵蓋FRM一級考試四門科目知識點，注重知識點講解，兼顧應試性。書中包括大量中文講解例題；“知識一點通”對抽象知識點進行了形象的講解；“備考小貼士”對知識點可能出現的形式進行歸納。每章末配有二維碼，進行在線章節習題練習。
(考)(2022修訂版)FRM一級中文教材(風險管理基礎 數量分析)(持證無憂系列) 目錄
**部分 風險管理基礎
**章 風險管理基礎模塊
**節 風險管理概況
第二節 風險管理基礎模塊分析
第二章 公司對金融風險的管理
**節 對沖風險的利弊
第二節 風險對沖的流程
第三章 公司治理與風險管理
**節 公司風險管理的發展
第二節 風險管理相關機制
第三節 風險偏好陳述書和激勵機制
第四節 公司治理與風險管理的很好實踐
第四章 信用風險轉換機制
**節 信用風險轉換機制概述
第二節 降低信用風險的方法或機制
第三節 證券化機制
第五章 現代投資組合理論和資本資產定價模型
**節 現代投資組合理論
第二節 資本資產定價模型
第三節 業績度量比率
第六章 因素模型和套利定價理論
**節 因素模型
第二節 套利定價理論
第七章 風險數據整合與風險報告
**節 風險數據整合
第二節 風險報告
第三節 其他原則
第八章 企業風險管理
**節 企業風險管理概述
第二節 企業風險管理的優缺點
第三節 ERM的組成和工具的運用
第四節 首席風險官
第九章 金融災難案例分析
**節 利率風險
第二節 融資流動性風險
第三節 構建和實施對沖策略
第四節 模型風險
第五節 違規交易和誤導性報告
第六節 金融工程
第七節 聲譽風險
第八節 公司治理
第九節 網絡風險
第十章 剖析2007—2009年金融危機
**節 金融危機的背景
第二節 金融危機的重大事件
第三節 導致危機被放大的機制
第十一章 GARP行為準則
**節 GARP行為準則概述
第二節 行為準則
第三節 行為規范
第二部分 數量分析
第十二章 概率論基礎
**節 隨機事件與概率
第二節 全概率公式與貝葉斯公式
第十三章 隨機變量
**節 隨機變量的分類
第二節 隨機變量的概率分布
第三節 四種總體矩
第十四章 概率分布
**節 參數分布
第二節 離散分布
第三節 連續分布
第四節 抽樣分布
第五節 混合分布
第十五章 多維隨機變量
**節 概率矩陣與多維隨機變量
第二節 協方差與相關系數
第十六章 樣本矩與中心極限定理
**節 樣本均值與樣本方差
第二節 大數定律與中心極限定理
第十七章 置信區間與假設檢驗
**節 區間估計
第二節 假設檢驗
第三節 均值與方差的假設檢驗
第十八章 一元線性回歸
**節 線性回歸的基本思想
第二節 *小二乘法
第三節 回歸系數的檢驗與置信區間
第十九章 多元線性回歸
**節 多元線性回歸模型
第二節 多元線性回歸的擬合優度
第三節 聯合假設檢驗
第二十章 回歸分析與診斷
**節 模型設定
第二節 異方差與同方差
第三節 二值變量
第四節 多重共線性
第五節 高斯-馬爾科夫定理
第六節 殘差項與特別值
第二十一章 平穩的時間序列
**節 時間序列的基本定義
第二節 協方差平穩的時間序列
第三節 白噪聲
第四節 W0ld定理
第五節 移動平均模型
第六節 自回歸模型
第七節 自回歸移動平均模型
第八節 預測
第九節 平穩時間序列的季節性
第二十二章 非平穩的時間序列
**節 非平穩時間序列的趨勢性
第二節 非平穩時間序列的季節性因素
第三節 隨機游走與單位根
第二十三章 收益率、波動率與相關系數
**節 收益率的度量
第二節 金融資產收益率的分布與檢驗
第三節 冪律(The Power Law)
第四節 相關系數與獨立性
第二十四章 模擬與自舉法
**節 蒙特卡洛模擬
第二節 方差減少技術
第三節 自舉法
第四節 隨機數生成過程
附錄 計算器使用說明
第三部分 金融市場與產品
第四部分 估值與風險模型
展開全部
(考)(2022修訂版)FRM一級中文教材(風險管理基礎 數量分析)(持證無憂系列) 作者簡介
擁有百名全職財經研發教師團隊的高頓財經研究院，研發團隊中83%是擁有海外學術背景和豐富的財經職場經驗的“雙師人才”。既重視教育教學、又重視教研與教學產品開發，既專注學術研究、又重視理實融通、靠前視野。
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