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期權(quán)投資的前沿理論與實(shí)證分析 版權(quán)信息
- ISBN：9787564237851
- 條形碼：9787564237851 ; 978-7-5642-3785-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
期權(quán)投資的前沿理論與實(shí)證分析 本書(shū)特色
近年來(lái)中國(guó)金融衍生品和期權(quán)市場(chǎng)得到了長(zhǎng)足發(fā)展。本書(shū)全面介紹了期權(quán)投資和交易相關(guān)的策略和模型方法，主要內(nèi)容包括非參數(shù)期權(quán)定價(jià)方法、期權(quán)的波動(dòng)率和高階矩交易策略、期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)度量、組合優(yōu)化、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、套利和做市商策略等多種定價(jià)和交易策略，并利用中國(guó)期權(quán)市場(chǎng)的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行大量實(shí)證分析，*后介紹了市場(chǎng)完備性、測(cè)度變換和鞅方法等理論知識(shí)。本書(shū)適合對(duì)期權(quán)理論和交易策略有興趣的行業(yè)分析師和研究生的閱讀。 本書(shū)作者黃勉博士的研究方向包括現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)理論，數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、期權(quán)定價(jià)和量化投資，研究成果被國(guó)際著名統(tǒng)計(jì)學(xué)期刊以及經(jīng)濟(jì)、管理和人工智能領(lǐng)域的期刊多次引用。
期權(quán)投資的前沿理論與實(shí)證分析 內(nèi)容簡(jiǎn)介
近年來(lái)中國(guó)金融衍生品和期權(quán)市場(chǎng)得到了長(zhǎng)足發(fā)展。本書(shū)全面介紹了期權(quán)投資和交易相關(guān)的策略和模型方法，主要內(nèi)容包括非參數(shù)期權(quán)定價(jià)方法、期權(quán)的波動(dòng)率和高階矩交易策略、期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)度量、組合優(yōu)化、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、套利和做市商策略等多種定價(jià)和交易策略，并利用中國(guó)期權(quán)市場(chǎng)的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行大量實(shí)證分析，很后介紹了市場(chǎng)完備性、測(cè)度變換和鞅方法等理論知識(shí)。本書(shū)適合對(duì)期權(quán)理論和交易策略有興趣的行業(yè)分析師和研究生的閱讀。 本書(shū)作者黃勉博士的研究方向包括現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)理論，數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、期權(quán)定價(jià)和量化投資，研究成果被靠前有名統(tǒng)計(jì)學(xué)期刊以及經(jīng)濟(jì)、管理和人工智能領(lǐng)域的期刊多次引用。
期權(quán)投資的前沿理論與實(shí)證分析 目錄
**章 期權(quán)知識(shí)簡(jiǎn)介
1．1 期權(quán)定價(jià)和期權(quán)市場(chǎng)簡(jiǎn)介
1．2 期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)
1．3 隱含波動(dòng)率
1．4 希臘字母
1．5 狀態(tài)價(jià)格密度
1．6 動(dòng)態(tài)對(duì)沖
第二章 期權(quán)定價(jià)模型
2．1 參數(shù)定價(jià)模型
2．2 非參數(shù)定價(jià)模型
2．3 半?yún)?shù)定價(jià)模型
2．4 約束定價(jià)模型
2．5 數(shù)值模擬和實(shí)證分析
第三章 波動(dòng)率和波動(dòng)率交易
3．1 波動(dòng)率
3．2 波動(dòng)率指數(shù)
3．3 波動(dòng)率交易
第四章 狀態(tài)價(jià)格分布的推斷和交易策略
4．1 時(shí)間序列狀態(tài)價(jià)格分布
4．2 狀態(tài)價(jià)格分布的比較與檢驗(yàn)
4．3 偏度交易
4．4 峰度交易
4．5 基于狀態(tài)價(jià)格分布差異的期權(quán)交易
第五章 期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)度量
5．1 期權(quán)組合收益的近似表示
5．2 期權(quán)組合的方差
5．3 期權(quán)組合的VaR
5．4 期權(quán)組合的CVaR
5．5 實(shí)證分析
第六章 均值一方差框架下的期權(quán)組合優(yōu)化
6．1 均值一方差框架下的期權(quán)組合
6．2 Greek有效組合
6．3 離散時(shí)間下期權(quán)投資組合的多期優(yōu)化
6．4 實(shí)證分析
……
第七章 動(dòng)態(tài)優(yōu)化與期權(quán)套利
第八章 期權(quán)做市策略
第九章 市場(chǎng)完備性、測(cè)度變換和鞅方法
參考文獻(xiàn)
1．1 期權(quán)定價(jià)和期權(quán)市場(chǎng)簡(jiǎn)介
1．2 期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)
1．3 隱含波動(dòng)率
1．4 希臘字母
1．5 狀態(tài)價(jià)格密度
1．6 動(dòng)態(tài)對(duì)沖
第二章 期權(quán)定價(jià)模型
2．1 參數(shù)定價(jià)模型
2．2 非參數(shù)定價(jià)模型
2．3 半?yún)?shù)定價(jià)模型
2．4 約束定價(jià)模型
2．5 數(shù)值模擬和實(shí)證分析
第三章 波動(dòng)率和波動(dòng)率交易
3．1 波動(dòng)率
3．2 波動(dòng)率指數(shù)
3．3 波動(dòng)率交易
第四章 狀態(tài)價(jià)格分布的推斷和交易策略
4．1 時(shí)間序列狀態(tài)價(jià)格分布
4．2 狀態(tài)價(jià)格分布的比較與檢驗(yàn)
4．3 偏度交易
4．4 峰度交易
4．5 基于狀態(tài)價(jià)格分布差異的期權(quán)交易
第五章 期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)度量
5．1 期權(quán)組合收益的近似表示
5．2 期權(quán)組合的方差
5．3 期權(quán)組合的VaR
5．4 期權(quán)組合的CVaR
5．5 實(shí)證分析
第六章 均值一方差框架下的期權(quán)組合優(yōu)化
6．1 均值一方差框架下的期權(quán)組合
6．2 Greek有效組合
6．3 離散時(shí)間下期權(quán)投資組合的多期優(yōu)化
6．4 實(shí)證分析
……
第七章 動(dòng)態(tài)優(yōu)化與期權(quán)套利
第八章 期權(quán)做市策略
第九章 市場(chǎng)完備性、測(cè)度變換和鞅方法
參考文獻(xiàn)
展開(kāi)全部
期權(quán)投資的前沿理論與實(shí)證分析 作者簡(jiǎn)介
黃勉，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、院長(zhǎng)助理、數(shù)量金融與風(fēng)險(xiǎn)管理中心主任。本科畢業(yè)于中國(guó)科技大學(xué)統(tǒng)計(jì)與金融系，博士畢業(yè)于賓西法尼亞州立大學(xué)統(tǒng)計(jì)系。入選上海市浦江人才計(jì)劃，上海市晨光計(jì)劃，上海市青年拔尖人才開(kāi)發(fā)計(jì)劃，第十七屆高等院校霍英東青年教師獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。研究方向包括現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)理論、機(jī)器學(xué)習(xí)、金融統(tǒng)計(jì)。在國(guó)際知名統(tǒng)計(jì)學(xué)期刊上發(fā)表十余篇論文，研究成果被國(guó)際著名經(jīng)濟(jì)、管理和人工智能領(lǐng)域的期刊多次引用。
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