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基于代理人時間不一致偏好的動態投資決策 版權信息
- ISBN：9787521823141
- 條形碼：9787521823141 ; 978-7-5218-2314-1
- 裝幀：平裝
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
基于代理人時間不一致偏好的動態投資決策 本書特色
該專著把代理人作為主要研究對象，將時間不一致性偏好與實物期權理論、資產定價理論、投資Q理論、隨機*控制理論等相結合，研究公司的動態投資、融資、股利支付等決策過程。在代理人的時間偏好不一致性情況下，主要的研究內容有：*，研究融資約束公司的投資決策、融資決策、股利支付決策、公司價值等的動態演變過程及其相關關系；第二，研究公司處在在良好地外部融資環境或在金融危機中（即經濟環境轉換）公司投融資決策、公司價值、*股利支付決策的演變過程；第三，研究代理人的時間不一致性偏好對公司的動態投資和*契約中委托人的值函數、*投資、*薪酬支付邊界等產生的影響。
基于代理人時間不一致偏好的動態投資決策 內容簡介
該專著把代理人作為主要研究對象，將時間不一致性偏好與實物期權理論、資產定價理論、投資Q理論、隨機*優控制理論等相結合，研究公司的動態投資、融資、股利支付等決策過程。在代理人的時間偏好不一致性情況下，主要的研究內容有：**，研究融資約束公司的投資決策、融資決策、股利支付決策、公司價值等的動態演變過程及其相關關系；第二，研究公司處在在良好地外部融資環境或在金融危機中(即經濟環境轉換)公司投融資決策、公司價值、*優股利支付決策的演變過程；第三，研究代理人的時間不一致性偏好對公司的動態投資和*優契約中委托人的值函數、*優投資、*優薪酬支付邊界等產生的影響。
基于代理人時間不一致偏好的動態投資決策 目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
第2章 理論基礎
2.1 布朗運動
2.2 廣義布朗運動——伊藤過程
2.3 跳躍過程
2.4 動態規劃
2.5 或有債權分析
2.6 擬雙曲貼現模型
2.7 本章小結
第3章 基于時間不一致性偏好的*優投資和股利支付決策
3.1 引言
3.2 經濟模型
3.3 模型求解
3.4 定量分析
3.5 算例分析
3.6 本章小結
第4章 基于時間不一致性偏好和經濟環境轉換的*優投融資決策
4.1 引言
4.2 建立模型
4.3 模型求解
4.4 定量分析
4.5 算例分析
4.6 本章小結
第5章 基于時間不一致性偏好的*優契約和投資策略
5.1 引言
5.2 時間不一致性偏好
5.3 建立模型
5.4 僅代理人具有時間不一致性偏好
5.5 僅委托人具有時間不一致性偏好
5.6 代理人和委托人都有時間不一致性偏好
5.7 算例分析
5.8 本章小結
第6章 結論與展望
6.1 結j淪
6.2 展望
參考文獻
后記
展開全部
基于代理人時間不一致偏好的動態投資決策 作者簡介
楊葉紅，女，四川古藺人，應用經濟學博士，講師，是教育部人文社會科學重點研究基地重慶工商大學長江上游經濟研究中心研究人員，并于重慶工商大學財政金融學院任教，任教課程有《金融經濟學》《金融風險管理》《計量經濟學》等。主要從事的研究領域是動態公司金融和行為金融，目前已在國際SCI核心和國內重要期刊發表學術論文7篇。
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