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面板數據模型截面相關性及模型設定檢驗研究 版權信息
- ISBN：9787521818796
- 條形碼：9787521818796 ; 978-7-5218-1879-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
面板數據模型截面相關性及模型設定檢驗研究 內容簡介
《面板數據模型截面相關性及模型設定檢驗研究》針對多個面板數據模型，提出多種穩健的球形檢驗、截面相關性檢驗或模型設定檢驗；并在不同的模型框架下推導出聯合極限分布；在此基礎上，《面板數據模型截面相關性及模型設定檢驗研究》還進行了大量蒙特卡洛研究來檢驗提出檢驗的有限樣本性質，并進一步進行相關的實證應用研究。 《面板數據模型截面相關性及模型設定檢驗研究》為當前計量經濟學中大維面板數據模型檢驗理論研究的重要問題，提出了一系列在多種大維面板數據模型中穩健性檢驗，拓展了前沿理論相關研究，具有較大的理論價值，為大維動態面板數據模型的設定檢驗提供了全面的理論基礎，能夠為相關實證研究提供理論指導。
面板數據模型截面相關性及模型設定檢驗研究 目錄
第1章 固定效應面板數據模型中非正態穩健的球形檢驗
1．1 研究背景和意義
1．2 模型和假設
1．3 檢驗統計量
1．4 檢驗的漸進性質
1．5 蒙特卡洛模擬
1．6 本章小結
1．7 命題和定理的證明
1．8 補充證明
第2章 固定效應面板數據模型中具有時變方差的球形檢驗研究
2．1 研究背景和意義
2．2 模型和假設
2．3 已有的球形檢驗
2．4 漸進性
2．5 蒙特卡洛模擬實驗
2．6 應用實例
2．7 本章小結
2．8 命題和定理的證明
第3章 具有序列相關誤差的大維面板數據模型的截面相關性檢驗
3．1 研究背景
3．2 模型與檢驗
3．3 檢驗的漸進性質
3．4 蒙特卡洛模擬實驗
3．5 本章小結
3．6 本章定理的證明
第4章 大維動態面板數據模型設定檢驗
4．1 研究背景和意義
4．2 模型估計及假設
4．3 現有的設定檢驗
4．4 檢驗統計量及漸進性
4．5 功效性質
4．6 蒙特卡洛模擬
4．7 本章小結
4．8 定理及推論的證明
參考文獻
1．1 研究背景和意義
1．2 模型和假設
1．3 檢驗統計量
1．4 檢驗的漸進性質
1．5 蒙特卡洛模擬
1．6 本章小結
1．7 命題和定理的證明
1．8 補充證明
第2章 固定效應面板數據模型中具有時變方差的球形檢驗研究
2．1 研究背景和意義
2．2 模型和假設
2．3 已有的球形檢驗
2．4 漸進性
2．5 蒙特卡洛模擬實驗
2．6 應用實例
2．7 本章小結
2．8 命題和定理的證明
第3章 具有序列相關誤差的大維面板數據模型的截面相關性檢驗
3．1 研究背景
3．2 模型與檢驗
3．3 檢驗的漸進性質
3．4 蒙特卡洛模擬實驗
3．5 本章小結
3．6 本章定理的證明
第4章 大維動態面板數據模型設定檢驗
4．1 研究背景和意義
4．2 模型估計及假設
4．3 現有的設定檢驗
4．4 檢驗統計量及漸進性
4．5 功效性質
4．6 蒙特卡洛模擬
4．7 本章小結
4．8 定理及推論的證明
參考文獻
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面板數據模型截面相關性及模型設定檢驗研究 作者簡介
彭斌，經濟學博士，華中科技大學經濟學院金融系講師，主要研究領域為計量經濟學理論，應用計量經濟學，金融學，微觀實證研究等。2016年畢業于美國錫拉丘茲大學（Syracuse University），獲得經濟學博士學位。2016年至今在華中科技大學經濟學院金融系工作。目前主持國家自然科學基金，教育部人文社會科學基金等省部級科研項目。已在Economics Letters、Statistics and Probability Letters、中國工業經濟等國內外學術期刊發表論文多篇。
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