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中央對手清算譯叢解讀全球金融市場中的系統性風險 版權信息
- ISBN：9787522007557
- 條形碼：9787522007557 ; 978-7-5220-0755-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
中央對手清算譯叢解讀全球金融市場中的系統性風險 內容簡介
本書基于理論綜述與實證分析向讀者呈現系統性風險的框架，以具備組織性和重復性的方式對系統性風險進行分析和檢測。本書由16個章節與1個附錄組成，分別對系統性風險的概念與歷史、成因與檢測、靠前監管制度與機構等內容作出了深入淺出的分析與探索；附錄則提供了關鍵定量模型的詳細分類與文獻回顧，用于以多種方式度量系統性風險。本書極具系統性與邏輯性，案例豐富且數據詳實，章節與附錄設有知識檢測與答案詳解，可幫助讀者充分理解和吸收本書內容；本書旨在為從業人員很關心的問題提供簡單明了的解釋，對于系統性風險相關政策制定者與研究人員、金融機構中后臺從業人員，以及學習風險管理的讀者和學生，具有很高的參考價值。
中央對手清算譯叢解讀全球金融市場中的系統性風險 目錄
序言 XV
致謝 XIX
作者簡介 XXI
第1 章 系統性風險簡介 1
什么是系統性風險? 2
系統性風險驅動因素 3
為什么必須理解、 監測和管理系統性風險 5
第2 章 我們何以至此: 金融危機的歷史 8
歷史危機的共同驅動因素 9
資產泡沫的破滅 10
銀行業危機 13
主權債務危機 14
國際傳染 16
第3 章 2007—2009 年信貸危機 22
種下泡沫的種子: 21 世紀初 23
華爾街的作用 25
美國政府接管政府資助企業 28
引爆點: 雷曼兄弟的倒閉 29
信貸危機的后果 31
政府救助的成本 33
第4 章 系統性風險、 經濟和行為理論: 我們能夠學到什么? 42
明斯基三分模型 43
債務通縮周期 44
善意忽視 44
行為理論 45
風險厭惡偏見 47
資產價格 47
同質預期與異質性 48
錨定啟發法 49
過度樂觀 49
熟悉度偏見 50
合成謬誤 50
戰斗或逃跑 50
第5 章 系統性風險數據 56
關鍵數據屬性 56
用于處理數據缺口的關鍵政策變化 57
數據來源 59
數據收集挑戰和剩余缺口 61
邁向標準化: 法律實體標識符倡議 64
第6 章 宏觀審慎與微觀審慎監管 69
宏觀審慎與微觀審慎的比較 69
微觀審慎政策 70
宏觀審慎政策 71
宏觀審慎工具的歷史視角 72
宏觀審慎政策工具的選擇 74
第7 章 美國監管制度簡介 79
監管機構有哪些? 79
美國監管方法 81
美國與國際金融監管制度的比較 82
《多德—弗蘭克法案》 簡介 84
第8 章 國際監管制度簡介 91
金融穩定理事會 91
巴塞爾協議 94
歐洲系統性風險委員會 94
金融市場基礎設施原則 95
第9 章 系統重要性實體 100
系統重要性實體簡介 100
美國金融穩定監管委員會對系統重要性實體的分類 101
銀行系統重要性金融機構 103
非銀行系統重要性金融機構 104
系統重要性金融市場設施 105
全球系統重要性銀行 106
總損失吸收能力 (TLAC) 要求 108
金融穩定要求的廣泛影響 109
第10 章 沃爾克規則 113
沃爾克規則簡介 113
沃爾克規則: 詳情 115
禁止自營交易 115
禁止擁有或發起對沖基金和私募股權基金 116
沃爾克規則和具有系統性風險的非銀行金融公司 116
沃爾克規則限制下仍允許的活動 116
沃爾克規則的實施 117
沃爾克規則: 批評 118
第11 章 交易對手方信用風險 122
衍生證券概述 122
交易對手方風險敞口 125
如何管理交易對手方信用風險 127
抵押品 127
軋差 127
中央對手方 130
交易對手方信用風險與系統性風險 132
第12 章 《多德—弗蘭克法案》與交易對手方信用風險 137
度量場外衍生品市場的交易對手方風險敞口 137
歷史數據概覽 139
美國對場外衍生品的監管方法的演變 141
《多德—弗蘭克法案》第7章的關鍵條款 142
強制清算 142
執行平臺和數據存儲庫 143
注冊要求 143
推出規則 143
終端用戶豁免 144
對《多德—弗蘭克法案》第7章的批評 144
第13 章 巴塞爾協議 147
什么是巴塞爾協議? 147
巴塞爾協議采取的方法 148
巴塞爾協議Ⅰ 149
巴塞爾協議Ⅱ 150
**支柱: *低資本要求 150
第二支柱: 監管審核 151
第三支柱: 市場約束 152
巴塞爾協議2. 5 152
巴塞爾協議Ⅲ 152
巴塞爾協議的持續演變 153
第14 章 *后貸款人 156
*后貸款人概念 156
亨利·桑頓觀點、沃爾特·白芝浩觀點和其他觀點 157
美聯儲在經濟大蕭條中的作用 158
2007—2009 年信貸危機 160
第15 章 相互關聯性風險 164
相互關聯性的案例研究 165
相互關聯性類別 166
美國存管信托和結算公司 167
危機后關于相互關聯性的監管觀點 167
巴塞爾銀行監管委員會 167
美國財政部金融研究辦公室 (OFR) 169
支付與市場基礎設施委員會—國際證監會組織發布的原則 171
相互關聯性風險分析方法 171
美國存管信托和結算公司 171
第16 章 結論: 展望未來 177
這并非“是否會發生”的問題，而是“何時、何地、如何發生”的問題 179
全球調查總結 179
系統性風險的來源 180
準備迎接下一次危機 181
附錄 系統性風險模型 185
引言 185
結構式與簡化式信用模型 185
或有債權與違約模型 186
默頓與 Garch 190
對默頓予以支持的研究 192
宏觀經濟度量 196
概率分布度量 197
非流動性度量 200
交易對手方風險度量 201
行為模型 203
知識檢測問題的解答 212
譯后記 225
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