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原油價格波動研究—基于時變組合方法與諸多指標的實證分析 版權信息
- ISBN：9787569037548
- 條形碼：9787569037548 ; 978-7-5690-3754-8
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
原油價格波動研究—基于時變組合方法與諸多指標的實證分析 內容簡介
國際原油價格波動對各國經濟金融乃至國家安全都有重大影響，但它極為復雜，受供需、投機、地緣政治、金融危機等諸多因素影響，預測其價格波動極具挑戰性。本書先是基于高頻數據構建時變組合模型預測原油已實現極差波率，并運用混頻模型和時變方法考察全球、原油進口國和出口國的經濟政策不確定性對原油市場波動的影響，*后研究諸多指標在經濟衰退期和經濟擴張期的表現，本書為原油市場投資者和政策制定者提供了全面詳實的結論。
原油價格波動研究—基于時變組合方法與諸多指標的實證分析 目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 國內外研究現狀
1.3 問題的提出與研究意義
1.4 研究內容及技術路線圖
1.5 本書結構安排與主要創新點
第2章 原油價格波動率預測：基于時變組合方法的實證分析
2.1 引言
2.2 波動率測度及預測模型
2.3 數據
2.4 實證結果與分析
2.5 小結
第3章 原油價格波動率預測：基于主導因素的實證分析
3.1 引言
3.2 實證方法
3.3 數據
3.4 實證結果與分析
3.5 小結
第4章 原油價格波動率預測：基于諸多指標的實證分析
4.1 引言
4.2 波動率預測模型
4.3 原油價格波動率的影響指標
4.4 數據
4.5 實證結果與分析
4.6 小結
第5章 總結與展望
5.1 主要工作總結
5.2 未來研究展望
附錄1
附錄2
附錄3
參考文獻
后記
展開全部
原油價格波動研究—基于時變組合方法與諸多指標的實證分析 作者簡介
劉靜，四川大學商學院助理研究員，管理學博士。主要研究方向為高頻數據建模與預測、能源經濟、金融科技、風險管理等。主持國家自科基金項目（71901158）、中國博士后基金項目（2018M643512）、四川省社科規劃項目（SC18C014）、中央高校項目（2019自研-商學B02）、四川大學創新火花項目（2018hhf-42）、四川大學博士后項目（skbsh2019-41）等，已發表SSCI論文十余篇。
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