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股票量化交易的7個策略 版權信息
- ISBN：9787515360720
- 條形碼：9787515360720 ; 978-7-5153-6072-0
- 裝幀：一般純質紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
股票量化交易的7個策略 本書特色
傳奇式投資大師沃倫·巴菲特和愛德華·索普各代表了不同的投資方式：一個是價值投資者，一個是量化投資者。本書將兩種投資手法進行了開創性的結合，并得到了驗證。 致敬巴菲特的投資哲學。本書以巴菲特的投資哲學作為基本框架，將“在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪”的行為研究與量化策略相結合。 這是有史以來**個也是WEIYI一個介紹短期量化的行為金融書；也是WEIYI一個量化短期恐懼和貪婪的交易策略書。
股票量化交易的7個策略 內容簡介
正如巴菲特的投資哲學“在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪”，遵循這一點，巴菲特創造了金融市場中的投資傳奇。本書作者依據巴菲特的這句投資哲學，將行為金融學與量化策略相結合。專業的交易者知道，當資金經理、投資者和交易員恐慌時，優選的交易優勢就會出現，他們往往在特別水平時才拋售證券，但在他們重新賣出之后，強勢資金（專業資金）進入市場并使價格走高。這種行為為知道何時購買的專業人士創造了巨大的交易機會。這種相同的行為幾十年來一次又一次地發生，并且可能在未來幾年內這樣做，因為投資者“貪婪和恐懼”的投資行為永遠不會改變！為什么專業的投資者知道這么多恐慌的拋售之后，市場很終會逆轉？傳奇的市場策略師兼技術人員湯姆德馬克曾表示，真正的市場底部不會發生，因為買家會同時回到市場或股票市場。它們的出現是因為銷售減少或停止了。我們同意湯姆的意見，因為我們從統計上看到這一點，你也會這樣。現在，有史以來次，作者在新書“股票量化交易的7個策略”中，利用行為研究與量化策略將幫助投資者：●準確識別資金經理、投資者和交易員何時恐懼和恐慌。當它們存在時，尋找這些大量量化的交易機會。●結構化、紀律嚴明的基礎上進入和退出這些高概率機會的準確時間，以利用這些恐懼驅動的股票和ETF錯誤定價。●找到結構化、可重復的提高交易回報的方法。
股票量化交易的7個策略 目錄
致 謝
**章 恐懼、貪婪和市場
第二章 相對強弱指數（RSI）極端區域
第三章 崩盤
第四章 波動率交易
第五章 量化恐慌
第六章 VXX趨勢策略
第七章 交易新高點
第八章 TPS策略 ：隨恐懼和貪婪起舞
第九章 恐懼跳空
第十章 恐懼買入，貪婪賣出
附錄
ⅰ.康納斯研究交易員期刊（第7卷）： 構建非對稱收益的優越交易
ⅱ.康納斯研究交易員期刊（第3卷）： 停止（仍然有）傷害
ⅲ.關聯風險
展開全部
股票量化交易的7個策略 節選
**章 恐懼、貪婪和市場 之后的戰爭，我們的對手也一樣受制于情緒，如同亞力山大的士兵一樣。 ——喬治·S. 巴頓 選自喬治·巴頓的個人書稿《勝利的秘密》 1926年3月26日 想象一下，你正在向一位專業人士咨詢有關財務問題的重要建議。而他有以下病癥 ： ● 惡心 ● 頭暈 ● 胸痛 ● 頭痛 ● 頸部酸痛 ● 腸胃不舒服 ● 耳鳴 ● 皮膚有燒灼感 ● 呼吸急促 ● 觸電感 ● 臉部刺痛 ● 心悸 ● 腿部無力 ● 感到瘋狂 ● 恐懼即將到來的厄運 以1—10的等級，你對這位咨詢師的建議的信心有多少？ 8-10——高度的信心。這家伙肯定有兩下子。 5-7——有些信心。或許他的臉部刺痛和他的心悸有一點讓人不安，但你愿意忽略其他的所有東西，像是他的皮膚燒灼感、惡心、頭暈和腿部乏力等。 2-4——信心不足。在為你做出財務決策時，某人依靠的是瘋狂的感覺和對厄運即將到來的恐懼。這助長不了他的決斷能力，也激不起你對其判斷的信心。 1——無。沒有。沒信心。完全沒有。零！這人很可能是個瘋子。但凡腦子正常的人，誰會聽這種精神狀態的人做出的判斷？ 正確答案 你的答案不是2—4就是1 （好啦，我知道你的答案是1）。 提議 假設現在我給你如下的邀請 ：我給你一個機會，與具有上述癥狀的交易員和投資者進行直接交易。他們要么感覺形勢一片大好，要么感覺大難將至。除此之外，你還有這些附加權…… 1.你可以與他們進行一對一交易 ； 2.與他們交易的時間由你來確定 ； 3.交易方式由你構建，可以是任何你覺得*利于自己的方式 ； 4.你在以后的人生中，每個月都可以多次這樣操作。除此之外，你還知道，如果在過去的四分之一世紀里這樣做，在所有地方你的獲勝率就能從70％提升至97％。 你覺得怎么樣？你會接受這個邀請嗎？ 大多數人絕對接受，我相信你也會的。這本書就是向你說明什么時間、什么地方、如何進行交易。 現在我想你已經興奮起來了。你還自言自語 ：“是不是有什么陷阱？這聽起來太好了，不可能是真的。” 嗯，這是真的。你會在數年甚至數十年內的交易中，從數量上看到這是真的。關鍵是，你將要在這些歷史大優勢的高概率時期買入和賣出，而心理上在這個時期執行交易極其困難。這就是為什么你將要學習的優勢已經存在了很多年，甚至在很多情況下是幾十年。 不幸的是，許多交易員和投資者在心理上無法充分利用這些機會。（沃 倫·巴菲特有本事做到，并且在股票投資方面他也確實這樣做了，但這也正是巴菲特成為巴菲特的重要原因。） 當這些交易機會出現時，外界的恐懼往往過于極端，當恐懼過于極端時，前面提到的嚴重癥狀就會出現，人們通常會進入保護模式。交易者和投資者通常不愿意或不能夠關閉噪音進入進攻模式。你會在這本書中看到這一點——盡管有許多動態行為在同一時間發生，卻沒有構成一個理性的聲音，告訴他們“是時候買入了”。事實上，大多數理性的人處于恐慌狀態，進一步推低價格，讓那些在正確的時間介入的人的優勢更大。 這本書的目的是讓你知道，股票和交易所交易基金（ETF）在什么時候和為什么存在短期市場優勢， 然后提供量化交易的策略，來指導你操作。 20多年前，我寫了**本關于貿易的書，此后又寫了6本。每本書都包含策略和多年的價格數據，說明交易優勢的存在。 在過去的5年中，我越來越清楚地了解自己所看到的交易優勢。它們既不由技術分析，也不由基礎分析驅動。大多數時候，它們受到行為因素的驅使。這個行為因素就是恐懼！其次是貪婪，它通常是作為催化劑。在少數情況下，例如第二章中的RSI極端區策略，通過信號正確的次數來檢測，我們看到其實這些優勢近年來一直增加。部分原因是2009—2017年交易市場處于牛市中，另一部分原因則是行為因素。 30年前，當一個新聞事件發生時，信息可能需要幾天才能被市場完全消化吸收。大部分消化工作是由專業人士來完成，而非個體交易員。交易員只是隨著時間的推移，將價格遷移到一個恰當的水平。恐懼和貪婪當然總是普遍存在的，但大型事件（例如1987年）除外，市場的回應通過時間變得平緩，并被限制在一個小圈子里。這個小圈子主要由投資專業人士構成。 今天就大不一樣了。現在，新聞每天都在推動價格，有時每分鐘都在推動價格。今天的新聞來源比30年前要多得多。 30年前，有道瓊斯通訊社，也許還有其他一些金融新聞機構。彭博社當時剛剛開始獲得一些關注度（我相信邁克爾·布隆伯格剛剛決定進軍新聞業），美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）也不存在，互聯網也不存在。 如今，交易員和投資者可以從數十個潛在的新聞和信息來源獲得信息，從主要面向專業交易員和投資者的彭博資訊，到許多我不愿提及的網站，因為網站實在是太多，由于它們發表了自己的社論，每月可以獲得數百萬的頁面瀏覽量。再加上美國消費者新聞與商業頻道（CNBC），它的播出時段在交易市場開盤前和盤中，然后是《快錢》（Fast Money，截至2018年5月），收盤后的市場熱點板塊追蹤，以及無處不在的吉姆·克萊默（Jim Cramer）在一個小時長的節目之后就開始播送，加上數十個留言板，包括大用戶生成的內容網站StockTwits，新聞和聊天永遠不停歇。 如果恐懼是一種傳染病，那么當恐懼發作時，它會迅速蔓延。離諾曼底登陸日還有近20年，當時的喬治·巴頓少校曾非常敏銳地指出，士兵中的人性（我相信他可能指的是所有人）永遠不會改變。交易員和投資者也是如此。唯一改變的是他們情緒的時機 ；今天它發生得更快，有時也更極端，主要是因為媒體（尤其是社交媒體）起的作用，它們傳播觸發這種行為的新聞。我們將在書中的每一個策略中看到這一點的發揮和量化。
股票量化交易的7個策略 作者簡介
拉里·康納斯，康納斯研究有限公司（Larry Connors;Connors Research LLC），Larry Connors是TradingMarkets首席執行官兼創始人，擁有超過27年的金融市場行業工作經驗。 于1982年在Merrill Lynch創立了自己的職業生涯，之后又成為Donaldson（全球領先的過濾系統及其零部件的全球供應商），Lufkin（美國具有百年歷史的高速齒輪箱的生產企業），Jenrette的副總裁。
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