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償二代約束下中國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)最優(yōu)大類資產(chǎn)配置 版權(quán)信息
- ISBN：9787522003917
- 條形碼：9787522003917 ; 978-7-5220-0391-7
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
償二代約束下中國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)最優(yōu)大類資產(chǎn)配置 本書特色
資產(chǎn)配置一直是金融市場研究關(guān)注的核心問題，而針對保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置的問題研究是保險(xiǎn)公司投資的切實(shí)需求。中國第二代償付能力監(jiān)管體系借鑒歐盟的監(jiān)管框架，自2016年正式實(shí)施以來，對整個保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營和行業(yè)監(jiān)管均產(chǎn)生了復(fù)雜而深遠(yuǎn)的影響，因此成為業(yè)界和學(xué)界近年來十分關(guān)注的問題。 本書圍繞償二代資本約束下如何通過*優(yōu)資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)*大化股東價(jià)值的問題進(jìn)行了研究。具體而言, 本書通過理論建模和實(shí)證分析, 從保險(xiǎn)公司單期靜態(tài)下的*優(yōu)資產(chǎn)配置、基于隨機(jī)資產(chǎn)模型下的*優(yōu)資產(chǎn)配置以及投資政策的動態(tài)影響、監(jiān)管政策的宏觀影響機(jī)制三個方面進(jìn)行了深入研究，并針對監(jiān)管機(jī)構(gòu)目前正在推進(jìn)的償二代二期工程建設(shè)提出具有針對性和可操作性的政策建議，不僅對保險(xiǎn)公司具有一定的實(shí)踐指導(dǎo)意義, 同時對監(jiān)管部門也有一定的啟發(fā)。
償二代約束下中國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)最優(yōu)大類資產(chǎn)配置 內(nèi)容簡介
本書圍繞償二代資本約束下如何通過很優(yōu)資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)優(yōu)選化股東價(jià)值的問題進(jìn)行了研究。具體而言, 本書通過理論建模和實(shí)證分析, 從保險(xiǎn)公司單期靜態(tài)下的很優(yōu)資產(chǎn)配置、基于隨機(jī)資產(chǎn)模型下的很優(yōu)資產(chǎn)配置以及投資政策的動態(tài)影響、監(jiān)管政策的宏觀影響機(jī)制三個方面進(jìn)行了深入研究，并針對監(jiān)管機(jī)構(gòu)目前正在推進(jìn)的償二代二期工程建設(shè)提出具有針對性和可操作性的政策建議，不僅對保險(xiǎn)公司具有一定的實(shí)踐指導(dǎo)意義, 同時對監(jiān)管部門也有一定的啟發(fā)。
償二代約束下中國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)最優(yōu)大類資產(chǎn)配置 目錄
第1 章 引 言1. 1 研究背景 31. 2 研究意義 61. 3 研究問題 101. 4 研究框架與結(jié)構(gòu) 11
第2 章 文獻(xiàn)綜述2. 1 大類資產(chǎn)配置研究綜述 172. 1. 1 國外文獻(xiàn)綜述 172. 1. 2 國內(nèi)研究綜述 192. 2 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)大類資產(chǎn)配置研究綜述 20
2. 2. 1 國外研究綜述 20 2. 2. 2 國內(nèi)研究綜述 222. 3 償付能力約束下保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)大類資產(chǎn)配置研究綜述 242. 3. 1 國外研究綜述 242. 3. 2 國內(nèi)研究綜述 252. 4 本章小結(jié) 26
第3 章 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)償付能力監(jiān)管理論框架及實(shí)踐機(jī)制3. 1 償付能力概述 313. 1. 1 償付能力的含義 313. 1. 2 償付能力的基本要素 313. 1. 3 償付能力監(jiān)管體系的發(fā)展 333. 2 中國第二代償付能力監(jiān)管框架 353. 2. 1 整體框架 353. 2. 2 量化風(fēng)險(xiǎn)整體計(jì)量規(guī)則 353. 2. 3 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量規(guī)則 373. 2. 4 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量規(guī)則 423. 2. 5 *低資本總額計(jì)量規(guī)則 443. 3 償二代實(shí)施對保險(xiǎn)行業(yè)整體資產(chǎn)配置的影響 453. 4 本章小結(jié) 48
第4 章 償二代約束下基于靜態(tài)模型的*優(yōu)資產(chǎn)配置4. 1 本章引論 514. 2 相關(guān)文獻(xiàn)總結(jié) 524. 2. 1 風(fēng)險(xiǎn)度量方法 534. 2. 2 保險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理 544. 3 理論模型 56
4. 3. 1 研究方法 56 4. 3. 2 研究假設(shè) 584. 3. 3 模型建立 594. 3. 4 模型推論 634. 3. 5 償二代框架下的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算體系 664. 3. 6 數(shù)值求解算法設(shè)計(jì) 744. 4 實(shí)證分析 764. 4. 1 研究方法 764. 4. 2 研究假設(shè)及數(shù)據(jù)說明 774. 4. 3 初始分析 824. 4. 4 對沖負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的配置 894. 4. 5 償二代約束下的*優(yōu)資產(chǎn)配置的數(shù)值解 914. 5 拓展分析 924. 5. 1 償二代有效前沿和Markowitz 有效前沿的比較分析 924. 5. 2 償二代約束下的資產(chǎn)配置效率損失分析 1014. 5. 3 鏡像組合的謎題探討 1024. 6 本章結(jié)論 104
第5 章 償二代約束下基于隨機(jī)模型的*優(yōu)資產(chǎn)配置5. 1 本章引論 1095. 2 相關(guān)文獻(xiàn)總結(jié) 1115. 2. 1 資產(chǎn)動態(tài)特征 1115. 2. 2 動態(tài)資產(chǎn)模型 1125. 2. 3 多期資產(chǎn)配置模型 1145. 3 理論模型 1155. 3. 1 研究方法 1155. 3. 2 研究假設(shè) 1175. 3. 3 模型框架設(shè)計(jì) 1205. 3. 4 中國資本市場的行為特征分析和統(tǒng)計(jì)描述 122
5. 3. 5 資產(chǎn)隨機(jī)模型建立 1385. 3. 6 樣本數(shù)據(jù)說明 1485. 3. 7 模型參數(shù)估計(jì) 1515. 4 實(shí)證分析 1735. 4. 1 研究方法 1735. 4. 2 研究假設(shè)及數(shù)據(jù)說明 1745. 4. 3 對股東價(jià)值影響的對比分析 1785. 4. 4 對償付能力充足率影響的對比分析 1835. 5 拓展分析 1855. 5. 1 研究方法 1855. 5. 2 研究假設(shè)及數(shù)據(jù)說明 1855. 5. 3 資本約束下投資效率損失問題 1875. 5. 4 尾部風(fēng)險(xiǎn)問題 1925. 6 本章結(jié)論 193
第6 章 償二代對保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置策略的宏觀影響機(jī)制6. 1 本章引論 1996. 2 相關(guān)文獻(xiàn)總結(jié) 2006. 2. 1 資本要求影響 2016. 2. 2 資產(chǎn)負(fù)債相關(guān)性 2026. 2. 3 利用期權(quán)定價(jià)理論的資產(chǎn)配置 2036. 3 理論模型 2046. 3. 1 研究方法 2046. 3. 2 研究假設(shè) 2056. 3. 3 模型建立 2056. 3. 4 模型推論 2086. 4 實(shí)證分析 2106. 4. 1 研究方法 210 6. 4. 2 研究假設(shè)與數(shù)據(jù)說明 2116. 4. 3 數(shù)值模擬分析———財(cái)險(xiǎn)公司 2136. 4. 4 數(shù)值模擬分析———壽險(xiǎn)公司 2236. 5 本章結(jié)論 230
第7 章 結(jié)論及未來研究展望7. 1 主要研究內(nèi)容和重點(diǎn)結(jié)論 2357. 2 相關(guān)啟示和政策建議 2367. 3 主要創(chuàng)新 2377. 4 研究局限性與未來研究展望 239
參考文獻(xiàn)
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償二代約束下中國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)最優(yōu)大類資產(chǎn)配置 作者簡介
王婧，湖北襄陽人，高級經(jīng)濟(jì)師，金融學(xué)博士。先后畢業(yè)于北京大學(xué)外國語學(xué)院，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院。先后就職于中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會、中國建設(shè)銀行，現(xiàn)任建信財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司投資管理部總經(jīng)理。
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