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商業銀行經濟資本管理與價值創造(第2版) 版權信息
- ISBN：9787522000749
- 條形碼：9787522000749 ; 978-7-5220-0074-9
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
商業銀行經濟資本管理與價值創造(第2版) 本書特色
本書在*版的基礎上完善更新了相關數據。本書抓住了銀行發展中關鍵的資本約束問題，分析鞭辟入里，結構嚴謹，從經濟資本的理論和實踐出發，深刻分析經濟資本本身的運行規律，從需求和供給兩個方面論述了經濟資本在銀行中的作用。同時，緊緊圍繞銀行價值創造這一核心點展開論述，體現了其對銀行實質的深刻領會和把握，更從實際操作角度提出了一系列現實可行的操作方案，可供銀行業實務工作者和相關理論研究及高年級專業學生借鑒學習。
商業銀行經濟資本管理與價值創造(第2版) 內容簡介
本書在版的基礎上完善更新了相關數據。本書抓住了銀行發展中關鍵的資本約束問題，分析鞭辟入里，結構嚴謹，從經濟資本的理論和實踐出發，深刻分析經濟資本本身的運行規律，從需求和供給兩個方面論述了經濟資本在銀行中的作用。同時，緊緊圍繞銀行價值創造這一核心點展開論述，體現了其對銀行實質的深刻領會和把握，更從實際操作角度提出了一系列現實可行的操作方案，可供銀行業實務工作者和相關理論研究及高年級專業學生借鑒學習。
商業銀行經濟資本管理與價值創造(第2版) 目錄
**章 導論**節 研究背景和選題意義
一、研究背景———亟待強化的中國銀行業管理
二、選題意義第二節 基本假設及基本概念界定
一、基本假設
二、基本概念界定第三節 本文的分析框架、研究方法、創新、不足及努力方向
一、分析框架
二、研究方法
三、本文的創新、不足及努力方向第四節 文獻綜述
一、風險管理: 現代商業銀行經營中的重點
二、風險管理和資本管理: 銀行價值創造的關鍵
三、銀行資本約束理論的發展: 經濟資本的提出
四、經濟資本: 連接銀行諸多領域的橋梁
五、商業銀行經濟資本的計量與分配
第二章 從監管資本到經濟資本: 銀行資本管理理念的飛躍**節 銀行資本管理的理論分析
一、資本結構與銀行績效關系理論
二、銀行資本需求的理論分析
三、銀行資本比率的歷史演變及現狀分析第二節 銀行資本與資本管理
一、資本和銀行資本
二、不同側面得到的銀行資本的定義
三、銀行資本的功能
四、資本管理的核心問題
五、銀行資本管理的目的第三節 銀行資本監管的進展及現狀
一、監管資本的提出
二、資本監管的演變和監管標準
三、巴塞爾資本協議的核心內容和意義
四、新舊資本協議的主要區別
五、國內資本監管和 年《商業銀行資本充足率管理辦法》
六、中國銀行業實施新資本協議所面臨的挑戰和機遇第四節 經濟資本管理理念的提出、發展和實施現狀
一、監管資本的不足及經濟資本的提出
二、經濟資本管理的現狀概述本章小結
第三章 商業銀行經濟資本需求分析**節 商業銀行經濟資本需求概述
一、經濟資本需求的定義
二、三大風險經濟資本需求
三、當前經濟資本需求
四、未來經濟資本需求
第二節 風險偏好與經濟資本需求
一、風險偏好的定義
二、風險偏好的表述形式
三、風險偏好與經濟資本需求之間的關系第三節 信用風險經濟資本需求計量
一、信用風險的含義
二、信用風險經濟資本需求計量的基本原理
三、市場上信用風險計量模型的簡單介紹
四、巴塞爾委員會規定的資本計量標準法
五、巴塞爾委員會定義的內部模型法第四節 市場風險經濟資本的計量
一、市場風險的定義
二、賬戶的劃分
三、市場風險計量的新方法———風險價值(VaR)
四、銀監會規定的市場風險資本計量標準法
五、巴塞爾協議規定的市場風險資本內部模型法第五節 操作風險經濟資本的計量
一、操作風險的定義和計量
二、巴塞爾協議規定的基本指標法
三、巴塞爾協議規定的標準法
四、巴塞爾協議的高級計量法本章小結
第四章 商業銀行經濟資本的供給和分配**節 商業銀行經濟資本的供給
一、經濟資本供給和經濟資本供給管理定義
二、經濟資本供給的理論分析
三、經濟資本供給的數量分析
四、資本供給與資本約束第二節 經濟資本配置概述
一、資本配置的概念
二、經濟資本配置的目的
三、經濟資本配置方法的不同發展階段
四、經濟資本配置的主體
五、經濟資本配置的過程第三節 經濟資本配置的方法
一、經濟資本分配的方法介紹
二、基于RAROC 的經濟資本配置
三、國內商業銀行經濟資本配置實踐介紹第四節 資本配置的實現手段: 風險限額
一、信用風險限額的定義和作用
二、信用風險限額設計的原則
三、限額制定的方法
四、限額管理流程第五節 經濟資本管理應用的國際比較
一、美國銀行
二、JP 摩根
三、**信貸銀行的資本管理
四、美國WACHOVIA 銀行
五、ING 集團
六、小結
本章小結
第五章 商業銀行經濟資本管理與價值創造
**節 經濟資本管理與價值創造的理論分析
一、價值*大化: 銀行的經營目標
二、商業銀行的估值與資本關系
三、銀行資本管理與風險管理、價值創造之間的關系第二節 銀行價值創造能力的衡量標準: EVA
一、EVA 的概念
二、EVA 與商業銀行價值關系的理論分析
三、EVA 的四大功能
四、國際前 家大銀行EVA 的測算第三節 經濟資本管理的價值創造路徑分析
一、經濟資本通過風險調整績效評價(RAPM) 體系的建立和運行為銀行創造價值
二、通過嵌入銀行的戰略決策過程為銀行創造價值
三、經濟資本通過基于風險的產品定價為銀行創造價值
四、通過資產組合選擇為銀行創造價值本章小結
第六章 主動經濟資本管理: 持續不斷為銀行創造價值**節 主動經濟資本管理與持續不斷為銀行創造價值
一、*優經濟資本的理論分析
二、主動經濟資本管理的概念界定
三、通過主動經濟資本持續不斷為銀行創造價值第二節 經濟資本計劃管理: 主動管理的開始
一、經濟資本計劃管理概念的界定
二、資本計劃的制定
三、經濟資本計劃的執行
四、資本計劃執行情況的監控
五、經濟資本計劃執行情況的反饋和計劃的動態調整第三節 經濟資本需求的管理
一、經濟資本需求的管理手段
二、經濟資本需求管理機制的建立:*低資本回報要求和EVA
三、經濟資本需求管理工具之一: 資產證券化
四、經濟資本需求管理工具之二: 信用衍生產品交易
五、經濟資本需求管理工具之三: 信用組合管理
六、經濟資本需求管理工具之四: 貸款出售第四節 經濟資本的供給管理
一、銀行資產持續增長模型: 銀行資本供給增加的理論分析
二、經濟資本供給的增加渠道: 資本融通
三、中國銀行業資本融資渠道的實證分析
四、商業銀行資本供給的縮減渠道: 股票回購、紅利分配和戰略并購第五節 經濟資本收益率管理
一、經濟資本收益率與經濟資本供求關系的理論分析
二、經濟資本管理過程中的三個市場以及三個市場上的資本收益率
三、經濟資本收益率與主動經濟資本管理本章小結
第七章 商業銀行經濟資本傳導機制**節 商業銀行建立經濟資本傳導機制的必要性
一、經濟資本傳導的內容與對象
二、建立有效的經濟資本傳導機制的必要性
三、經濟資本傳導的主要工具第二節 經濟資本在分支機構、業務條線的傳導
一、傳導的方式
二、主動的經濟資本限額管理: 傳導限額壓力的一種有效途徑第三節 經濟資本的客戶經理傳導: 價值傳導的*后一公里
一、傳導的方式
二、客戶經理EVA 績效考核介紹
三、積分制EVA 績效考核對客戶經理行為的引導本章小結
第八章 金融危機對銀行資本監管的影響——宏觀審慎**節 高杠桿導致金融負外部性
一、金融負外部性概念與分類
二、金融危機與負外部性的蔓延第二節 危機之后理論與實踐的總結
一、宏觀審慎監管的概念
二、后危機時代國際金融監管的發展
第九章 經濟資本管理中需要注意的問題及對中國商業銀行的借鑒**節 經濟資本管理的局限性
一、過于嚴格的假設和理論化的推導存在誤導決策的風險
二、銀行數據對經濟資本應用還存在一定限制
三、不可計量風險的存在使經濟資本對風險的管控受到限制第二節 經濟資本應用中應注意的問題
一、經濟資本應用過程中應該堅持的十個原則
二、經濟資本與內部資金轉移價格的協調第三節 我國商業銀行經濟資本管理現狀
一、我國商業銀行實施經濟資本管理的驅動因素
二、我國商業銀行經濟資本管理現狀
三、我國商業銀行經濟資本管理案例分析第四節 我國商業銀行實施經濟資本管理的問題和建議
一、國內商業銀行實施經濟資本管理過程中的問題
二、經濟資本管理應用改進的措施和建議
參考文獻
后記
展開全部
商業銀行經濟資本管理與價值創造(第2版) 作者簡介
劉宏海，1972年出生于黑龍江省肇源縣，經濟學博士。1994年畢業于大連理工大學高分子材料專業，獲得工學學士學位。2001年和2008年畢業于中央財經大學金融學院，分別獲得經濟學碩士和博士學位。2001年至2015年分別于中國建設銀行總行和渤海銀行總行資產負債管理部工作。目前供職于郵儲銀行總行資產負債部。對資產負債管理、定價管理、市場風險管理、經濟資本管理、流動性管理等相關工作有深入的研究。在《投資研究》等刊物發表文章超過10篇。
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