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2019年中國公募基金研究報告 版權信息
- ISBN：9787521805116
- 條形碼：9787521805116 ; 978-7-5218-0511-6
- 裝幀：一般銅版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
2019年中國公募基金研究報告 本書特色
本書系統地分析了我國公募基金行業自1991年至2018年的發展概況，探討主動管理的股票型公募基金能否戰勝被動管理的指數型基金，深入評估公募基金管理團隊的選股能力和擇時能力，以及基金業績的持續性。特別地，本書以基金經理為主線，對在職和已離職的基金經理的選股和擇時能力進行了評估。全書通過定性和定量分析，力求以客觀、獨立、深入、科學的方法，研究我國公募基金行業的重大問題，以期為關注公募基金行業的各界人士提供參考。
2019年中國公募基金研究報告 內容簡介
本書通過定性的歸納總結和定量的數據分析，力求以客觀、獨立、深入、科學的方法，對我國公募基金行業的一些基礎性、規律性的問題做出深入分析，使讀者對公募行業整體的發展脈絡有一個全面而清晰的認識，加深對公募基金行業發展現狀的理解。同時也為關注公募基金行業發展的各界人士提供一份可以深入了解公募基金行業的參閱材料。
2019年中國公募基金研究報告 目錄
**章 中國公募基金行業發展概覽
一、公募基金發展歷程
二、2018年公募基金行業新動態
（一）《資管新規》出臺對公募基金的影響
（二）養老目標公募基金產品問世
（三）公募大力布局指數化基金
（四）“個人系”公募基金獲批
三、發展現狀
（一）基金數量
（二）基金資產管理規模
（三）基金分類
（四）基金費率
四、小結
第二章 股票型基金能否跑贏大盤指數
一、**收益分析
（一）年度收益率的比較
（二）基金**大盤指數的比例
（三）累計收益率的比較
二、風險調整后收益分析
（一）夏普比率
（二）索丁諾比率
三、股票型基金的收益率、夏普比率和索丁諾比率的相關性
四、小結
第三章 股票型基金的**業績從何而來
一、回歸模型及樣本
二、選股能力分析
三、擇時能力分析
四、選股能力與擇時能力的穩健性檢驗
五、區分基金經理的能力與運氣
六、小結
第四章 公募基金的業績可持續嗎
一、收益率持續性的Spearman相關性檢驗
二、收益率持續性的績效二分法檢驗
三、收益率持續性的描述統計檢驗
四、夏普比率持續性的描述統計檢驗
五、小結
第五章 股票型基金經理的選股與擇時能力
一、樣本空間
（一）在職與離職基金經理數量
（二）基金經理的任職期限
（三）基金經理合并收益序列
二、基金經理的選股能力
（一）在職基金經理選股能力
（二）離職基金經理選股能力
三、基金經理的擇時能力
（一）在職基金經理擇時能力
（二）離職基金經理擇時能力
四、小結
附錄一 股票型公募基金業績描述統計表（按年化收益率排序）：2014～2018年
附錄二 股票型公募基金經理的選股能力和擇時能力（按年化“排序）：2014～2018年
展開全部
2019年中國公募基金研究報告 作者簡介
美國賓夕法尼亞州立大學商學院金融系講師教授，博士生導師，兼任清華大學五道口金融學院民生財富研究中心主任。研究方向包括對沖基金、公募基金、金融衍生品定價和金融市場微觀結構。
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