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深圳證券交易所金融衍生品叢書期權交易策略管理:像對沖基金經理一樣思考/成為具備系統性.自律性.專業性期權交易員的進階之書 版權信息
- ISBN：9787111623663
- 條形碼：9787111623663 ; 978-7-111-62366-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
深圳證券交易所金融衍生品叢書期權交易策略管理:像對沖基金經理一樣思考/成為具備系統性.自律性.專業性期權交易員的進階之書 本書特色
如果想從期權交易中獲取穩定收益，你必須有系統性、有自律性，而且具備專業知識。每一個專業交易者都明白，這需要一個過程。本書將指導你一步步走完這個過程。
對沖基金經理丹尼斯·陳和*期權講師馬克·塞巴斯蒂安為期權交易引入了完整且實用的“保險業務”框架，該框架是在大型金融機構中有效運用的交易技巧基礎上構建的。
兩位作者指出了獲得期權交易長期成功的關鍵，并展示了主要基于賣出期權的核心策略。他們應用實際案例來引導讀者走進期權，提供“操作手冊”來解決日常交易中碰到的問題。他們還分享了自己豐富的交易經驗，講述了持倉原則、波動率風險管理、現金流管理等重要課題。
像“一人保險公司”那樣交易期權
為什么TOMIC模型非常適合個人交易者
掌握高收益期權交易的五大要素
基于市場選擇、方向、時機、波動率和定價來更好地交易如果想從期權交易中獲取穩定收益，你必須有系統性、有自律性，而且具備專業知識。每一個專業交易者都明白，這需要一個過程。本書將指導你一步步走完這個過程。
對沖基金經理丹尼斯·陳和*期權講師馬克·塞巴斯蒂安為期權交易引入了完整且實用的“保險業務”框架，該框架是在大型金融機構中有效運用的交易技巧基礎上構建的。
兩位作者指出了獲得期權交易長期成功的關鍵，并展示了主要基于賣出期權的核心策略。他們應用實際案例來引導讀者走進期權，提供“操作手冊”來解決日常交易中碰到的問題。他們還分享了自己豐富的交易經驗，講述了持倉原則、波動率風險管理、現金流管理等重要課題。
像“一人保險公司”那樣交易期權
為什么TOMIC模型非常適合個人交易者
掌握高收益期權交易的五大要素
基于市場選擇、方向、時機、波動率和定價來更好地交易
管理所有風險——包括黑天鵝風險
使用你掌握的所有風險管理工具，如持倉頭寸管理、分散風險和運用單元期權等
建立并執行高效的交易計劃
期權交易過程中，嚴格自律并控制成本
深圳證券交易所金融衍生品叢書期權交易策略管理:像對沖基金經理一樣思考/成為具備系統性.自律性.專業性期權交易員的進階之書 內容簡介
此書將教會你如何像管理對沖基金那樣來交易期權。對沖基金經理丹尼斯和很好期權教練塞巴斯蒂安完整且實戰性地介紹了大型金融機構所運用的期權“保險商業”框架，在此框架下，讓讀者理解期權交易盈利的五大必要元素，分別是市場選擇、方向、交易時機、波動率和定價，了解如何控制包括黑天鵝風險在內的各種風險，制訂高效的交易計劃，*后能夠長期穩定地獲得期權盈利。
深圳證券交易所金融衍生品叢書期權交易策略管理:像對沖基金經理一樣思考/成為具備系統性.自律性.專業性期權交易員的進階之書 目錄
目錄
推薦序
前言
致謝
引言
**部分 框架
第1章 保險業務 / 3
保險公司如何盈利 / 6
保險公司的虧損如何產生 / 10
保險業務成功的因素 / 11
第2章 交易選擇 / 17
市場選擇 / 19
策略選擇 / 27
時間范圍 / 28
波動率 / 28
定價 / 29
第3章 風險管理 / 31
風險管理 / 32
資金管理 / 33
頭寸規模管理 / 35
分散投資 / 36
調整不同交易 / 37
可處理的風險 / 38
購買保險，防范黑天鵝事件 / 40
第4章 交易執行 / 45
市場條件 / 46
評估潛在的實際波動率 / 46
評估隱含波動率 / 47
評估合約月份 / 49
評估偏度 / 49
評估其他產品 / 50
交易 / 51
訂單錄入 / 52
第5章 交易計劃 / 59
心態 / 60
遵循交易流程的重要性 / 62
交易計劃應該回答的問題 / 66
第6章 交易基礎設施 / 69
風險資本 / 69
交易平臺（經紀人） / 71
組合保證金 / 74
信息資源和其他分析工具 / 75
專用空間 / 77
備用計劃 / 77
第7章 學習過程 / 79
交易日志 / 79
參謀者 / 83
第二部分 業務實際操作
第8章 理解波動率 / 89
波動率產生的原因 / 90
三個維度 / 92
波動率和模型 / 97
第9章 常用策略 / 99
垂直價差 / 100
鐵鷹式期權 / 104
平值鐵蝶式期權 / 112
日歷價差或時間價差 / 121
正向和反向比率價差 / 128
第10章 運營：充分了解TOMIC1.0 / 135
交易計劃 / 136
執行交易計劃 / 139
第三部分 交易大廳中關于
波動率的經驗
第11章 交易大廳中關于波動率的經驗 / 145
理解標普指數期權的加權vega / 145
利用偏度 / 148
VIX現貨下跌時的4個建議 / 149
如何發現并追蹤波動率偏度 / 150
標普指數的偏度：相對性 / 151
理解鐵鷹期權的隱含波動率 / 153
偏度指數的層級 / 154
第12章 交易大廳中關于風險控制的經驗 / 159
現金持倉 / 159
紙牌游戲價值 / 160
為什么期權交易很難上手 / 161
期權的時間價值如何衰減 / 163
何時開始降低投資組合風險 / 166
度假時如何交易 / 166
第13章 交易大廳中關于交易和執行的經驗 / 169
所有人都應該知道為訂單流付費的問題 / 169
何時應擔心被指派行權 / 171
成功賣出SPX日歷價差的例子 / 175
交易蝶式期權要注意的地方 / 177
指數期權蝶式組合雙翼寬度 / 179
妥善平倉的重要性 / 181
如果以交易謀生，需要多少資金 / 183
專注的重要性 / 184
第14章 交易大廳中關于其他希臘值的經驗 / 187
當隱含波動率上升時，實值期權與虛值期權的gamma如何變化 / 187
為何需要加權期權投資組合 / 189
倒賣gamma獲利策略 / 191
第15章 開端 / 203
附錄A 推薦讀物 / 207
附錄B 策略學習順序 / 213
附錄C OptionPit.com / 215
附錄D 風箏價差 / 217
推薦序
前言
致謝
引言
**部分 框架
第1章 保險業務 / 3
保險公司如何盈利 / 6
保險公司的虧損如何產生 / 10
保險業務成功的因素 / 11
第2章 交易選擇 / 17
市場選擇 / 19
策略選擇 / 27
時間范圍 / 28
波動率 / 28
定價 / 29
第3章 風險管理 / 31
風險管理 / 32
資金管理 / 33
頭寸規模管理 / 35
分散投資 / 36
調整不同交易 / 37
可處理的風險 / 38
購買保險，防范黑天鵝事件 / 40
第4章 交易執行 / 45
市場條件 / 46
評估潛在的實際波動率 / 46
評估隱含波動率 / 47
評估合約月份 / 49
評估偏度 / 49
評估其他產品 / 50
交易 / 51
訂單錄入 / 52
第5章 交易計劃 / 59
心態 / 60
遵循交易流程的重要性 / 62
交易計劃應該回答的問題 / 66
第6章 交易基礎設施 / 69
風險資本 / 69
交易平臺（經紀人） / 71
組合保證金 / 74
信息資源和其他分析工具 / 75
專用空間 / 77
備用計劃 / 77
第7章 學習過程 / 79
交易日志 / 79
參謀者 / 83
第二部分 業務實際操作
第8章 理解波動率 / 89
波動率產生的原因 / 90
三個維度 / 92
波動率和模型 / 97
第9章 常用策略 / 99
垂直價差 / 100
鐵鷹式期權 / 104
平值鐵蝶式期權 / 112
日歷價差或時間價差 / 121
正向和反向比率價差 / 128
第10章 運營：充分了解TOMIC1.0 / 135
交易計劃 / 136
執行交易計劃 / 139
第三部分 交易大廳中關于
波動率的經驗
第11章 交易大廳中關于波動率的經驗 / 145
理解標普指數期權的加權vega / 145
利用偏度 / 148
VIX現貨下跌時的4個建議 / 149
如何發現并追蹤波動率偏度 / 150
標普指數的偏度：相對性 / 151
理解鐵鷹期權的隱含波動率 / 153
偏度指數的層級 / 154
第12章 交易大廳中關于風險控制的經驗 / 159
現金持倉 / 159
紙牌游戲價值 / 160
為什么期權交易很難上手 / 161
期權的時間價值如何衰減 / 163
何時開始降低投資組合風險 / 166
度假時如何交易 / 166
第13章 交易大廳中關于交易和執行的經驗 / 169
所有人都應該知道為訂單流付費的問題 / 169
何時應擔心被指派行權 / 171
成功賣出SPX日歷價差的例子 / 175
交易蝶式期權要注意的地方 / 177
指數期權蝶式組合雙翼寬度 / 179
妥善平倉的重要性 / 181
如果以交易謀生，需要多少資金 / 183
專注的重要性 / 184
第14章 交易大廳中關于其他希臘值的經驗 / 187
當隱含波動率上升時，實值期權與虛值期權的gamma如何變化 / 187
為何需要加權期權投資組合 / 189
倒賣gamma獲利策略 / 191
第15章 開端 / 203
附錄A 推薦讀物 / 207
附錄B 策略學習順序 / 213
附錄C OptionPit.com / 215
附錄D 風箏價差 / 217
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深圳證券交易所金融衍生品叢書期權交易策略管理:像對沖基金經理一樣思考/成為具備系統性.自律性.專業性期權交易員的進階之書 相關資料
《期權交易策略管理》為交易者提供了有趣且實用的期權交易方法。他們將自身廣泛的知識積累轉化成適合各類投資者的期權交易方法。通過閱讀本書，讀者可以找到交易中志同道合的朋友。
—— 托尼·巴蒂斯塔
Tastytrade Financial Network 主編
兩位作者介紹了對沖基金運用多年的期權交易方法。《期權交易策略管理》可以幫助不同水平的期權交易者更上一層樓。
—— 拉塞爾·羅茲
CBOE期權研究所講師
關于股票和期權交易的書籍很多，但大部分只是針對交易結構，或者只側重于股票端的風險管理。極少人能夠準確理解期權組合的風險管理。如果沒有可靠的方法，成功的交易就無法復制。對沖基金在這個市場投資了上百萬，甚至上億資金，他們知道怎么做。這本書搭建了二者之間的橋梁。專業投資者都知道不虧損才能產生收益，期權交易者如果想要規模化復制成功策略并有效控制風險，必須閱讀此書。
—— 杰夫·奧根
The Volatility Edge in Options Trading 和 Trading Options at Expiration 作者
從交易選擇到執行、風險管理和波動率分析，你需要知道的要素都在書中。無論你是交易新手還是經驗豐富的交易員，本書的分析和觀點都有助于你搭建期權交易的合理框架。
—— 馬克·S. 隆戈
www.TheOptionsInsider.com及The Options Insider Radio Network創始人
深圳證券交易所金融衍生品叢書期權交易策略管理:像對沖基金經理一樣思考/成為具備系統性.自律性.專業性期權交易員的進階之書 作者簡介
丹尼斯·陳
（Dennis A. Chen）
Smart Income Partners公司首席投資官。該公司擅長期權收入型策略。丹尼斯·陳有多年股票和期權交易經歷，曾任貝恩咨詢公司金融服務領域的管理咨詢師，在銀行、保險、房地產、信息技術、互聯網、出版、廣告、建筑和汽車等多個領域有著豐富的經驗。丹尼斯·陳是沃頓商學院工商管理碩士，同時擁有亞利桑那州立大學計算機科學碩士學位和得克薩斯大學計算機科學學士學位。
馬克·塞巴斯蒂安
（Mark Sebastian）
Option Pit Mentoring and Consulting首席運營官及培訓主管，他也曾經是芝加哥期權交易所和美國證券交易所會員。他經常在CNBC、福布斯商業以及彭博社等媒體以專家身份發言，內容涉及期權、波動率及標普500市場。他的評論曾登上雅虎財經并被華爾街日報、路透社和彭博社引用。塞巴斯蒂安是The Street 期權收益版塊的“全明星貢獻者”，也是Expiring Monthly：The Option Traders Journal 電子雜志的總編輯。
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