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中國房地產市場行為金融特征研究 版權信息
- ISBN：9787514196184
- 條形碼：9787514196184 ; 978-7-5141-9618-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
中國房地產市場行為金融特征研究 內容簡介
行為經濟學是近年來國際經濟學界關注的重要領域。迄今，該領域相繼有多個學者榮獲諾貝爾經濟學獎，如丹尼爾·卡尼曼（Daniel Kahneman）、彼得·戴蒙德（Peter Diamond）、羅伯特·希勒（Robert Shiller）等。與傳統經濟學的理性人和完美假設不同，行為經濟理論認為，現實中的社會人并非都是完全理性和信息完美的，而是有限理性和非完美信息的，因此，經濟學研究中應該對預期、心理等行為因素給予足夠的重視。行為金融學是行為經濟學在金融領域的重要應用和體現，表現出強大的生命力。比如，針對1989年日本房地產泡沫、2007年美國次貸危機等房地產泡沫和金融危機，行為金融學都從理論角度給予了充分闡釋，甚至預判。可以說，行為金融學作為一門新生學科，越來越受到主流經濟學的認同，為豐富和完善現有的金融學理論做出了貢獻。 房地產市場是行為金融學的重要研究對象。我們知道，房地產具有消費和投資的雙重屬性，房地產市場的投機、泡沫和波動一直是誘發金融危機的重要因素。究其根源，離不開人類與生俱來的行為金融基因。環顧當下，自1998年中國正式啟動住房市場化改革以來，房地產已深入人們生活的方方面面，并成為影響經濟社會發展的重要因素。不可否認，20年來中國房地產市場的大發展，極大地改善了人們的居住條件，有力地促進了經濟增長、就業和稅收，推動了城市基礎設施建設和城市面貌更新。但是，由于房地產天生的投資屬性，房地產泡沫化、金融化的趨勢越來越明顯，蘊藏著巨大的系統性風險。回顧歷史，日本、美國等曾經由于房地產泡沫破滅引發了嚴重的金融危機，給經濟社會造成了巨大的傷害。因此，運用行為金融理論來研究和分析中國房地產市場，并從中總結一些有益的啟發，無疑具有重要的現實意義。 綜上所述，《中國房地產市場行為金融特征研究》主要開展以下三方面研究：一是對中國房價波動的研究。主要運用城市月度數據，研究房價波動的慣性效應、反轉效應、信息沖擊效應、貨幣政策效應、量價波動與預期效應。二是對房地產開發企業的研究。主要運用上市公司公開數據，討論政治聯系、資本結構與房地產企業過度投資問題。三是對居民家庭資產配置的有限參與問題研究。主要運用微觀調研數據，從預期、風險態度角度探討居民家庭偏好房產投資的原因及影響因素。
中國房地產市場行為金融特征研究 目錄
**章 導論
**節 房地產市場的行為金融表現
第二節 行為金融理論范疇
第三節 本書研究思路與結構安排
第二章 行為理論模型及其擴展
**節 傳統資產定價理論
第二節 行為資產定價理論
第三節 羊群行為的傳導機制：信息瀑布模型
第三章 房價波動的慣性效應
**節 房價慣性效應的現實表現
第二節 房價慣性的相關研究
第三節 房價慣性的測度模型
第四節 基于月度數據的房價慣性測度
第四章 房價波動的反轉效應
**節 基于結構突變理論的價格反轉效應研究
第二節 動態因子結構突變模型的構建
第三節 基于城市月度房價數據的反轉效應測度
第五章 信息沖擊與房價突變
**節 信息沖擊影響房價突變的理論邏輯
第二節 信息沖擊與價格突變的相關研究
第三節 因子波動率模型與市場深度模型的構建
第四節 信息沖擊下房價敏感度的實證研究
第六章 貨幣政策緊縮與房價波動
**節 貨幣政策與房價波動的理論探討
第二節 符號約束VAR模型的構建
第三節 研究變量與數據的選擇
第四節 VAR與符號約束VAR的比較分析
第七章 房地產量價波動研究：基于PannelVAR模型
**節 房地產量價波動的相關研究
第二節 面板VAR模型及數據選擇
第三節 房地產量價波動的實證分析
第八章 預期、融資約束與房價波動
**節 預期、貨幣政策與房價波動的關聯
第二節 DSGE模型構建及數值模擬
第三節 實證分析
第九章 政治聯系、資本結構與房地產企業過度投資
**節 房企政治聯系與過度投資的現實表現
第二節 過度投資相關研究
第三節 研究設計
第四節 實證分析
第十章 預期、風險態度與居民資產配置的有限參與
**節 資產配置有限參與的現實表現
第二節 家庭資產配置相關研究
第三節 基于CRRA效用函數的資產配置模型
第四節 基于logit回歸模型的實證分析
第十一章 主要結論
參考文獻
**節 房地產市場的行為金融表現
第二節 行為金融理論范疇
第三節 本書研究思路與結構安排
第二章 行為理論模型及其擴展
**節 傳統資產定價理論
第二節 行為資產定價理論
第三節 羊群行為的傳導機制：信息瀑布模型
第三章 房價波動的慣性效應
**節 房價慣性效應的現實表現
第二節 房價慣性的相關研究
第三節 房價慣性的測度模型
第四節 基于月度數據的房價慣性測度
第四章 房價波動的反轉效應
**節 基于結構突變理論的價格反轉效應研究
第二節 動態因子結構突變模型的構建
第三節 基于城市月度房價數據的反轉效應測度
第五章 信息沖擊與房價突變
**節 信息沖擊影響房價突變的理論邏輯
第二節 信息沖擊與價格突變的相關研究
第三節 因子波動率模型與市場深度模型的構建
第四節 信息沖擊下房價敏感度的實證研究
第六章 貨幣政策緊縮與房價波動
**節 貨幣政策與房價波動的理論探討
第二節 符號約束VAR模型的構建
第三節 研究變量與數據的選擇
第四節 VAR與符號約束VAR的比較分析
第七章 房地產量價波動研究：基于PannelVAR模型
**節 房地產量價波動的相關研究
第二節 面板VAR模型及數據選擇
第三節 房地產量價波動的實證分析
第八章 預期、融資約束與房價波動
**節 預期、貨幣政策與房價波動的關聯
第二節 DSGE模型構建及數值模擬
第三節 實證分析
第九章 政治聯系、資本結構與房地產企業過度投資
**節 房企政治聯系與過度投資的現實表現
第二節 過度投資相關研究
第三節 研究設計
第四節 實證分析
第十章 預期、風險態度與居民資產配置的有限參與
**節 資產配置有限參與的現實表現
第二節 家庭資產配置相關研究
第三節 基于CRRA效用函數的資產配置模型
第四節 基于logit回歸模型的實證分析
第十一章 主要結論
參考文獻
展開全部
中國房地產市場行為金融特征研究 作者簡介
李偉軍（1976-），南京大學經濟學博士，復旦大學經濟學院博士后，美國加州大學戴維斯分校訪問學者；現任安徽工業大學商學院金融系副教授，碩士生導師，主要研究方向為房地產經濟學、金融學，兼任中國房地產中青年學者30人論壇秘書長；主持國家自然科學基金面上項目、國家社科青年項目、中國博士后基金特別資助項目、安徽省教育廳重點項目等課題20多項，在《經濟科學》《國際貿易問題》《財經研究》《財經科學》《金融研究》《南開經濟研究》等CSSCI期刊發表論文十余篇；獲2012年***博士生學術新人獎、2014年世界華人不動產年會優秀博士論文獎。
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