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手把手教你學期權投資 版權信息
- ISBN：9787513649438
- 條形碼：9787513649438 ; 978-7-5136-4943-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
手把手教你學期權投資 本書特色
近年來，50ETF、白糖、豆粕等期權品種紛紛在交易所掛牌上市，且交易規模越來越大。可以預見，在不久的將來，期權將在我國金融市場扮演越來越重要的角色。而縱觀整個市場，投資者對于期權的了解普遍缺乏。而且，與股票、期貨等品種相比，期權投資更加復雜，不易為投資者所理解。因此，本書在作者多年實際操作經驗的基礎上，特別挑選了期權投資中較關鍵、實踐中較常用的幾個方面，對癥下藥，為投資者解讀期權。在語言風格上，本書力求文字輕松愉快，并配以大量的實例，使得相關知識不再顯得那么枯燥。內容上，本書的*部分到第四部分，從我國已有期權品種的交易規則、期權經典定價模型、期權波動率、希臘值四個方面入手，手把手地為投資者剖析期權投資需要掌握的各種知識。在此基礎上，本書的第五部分到第七部分，利用真實的交易數據，逐一闡述了實踐中常用的期權策略，并對相似的期權策略進行了對比，以便于投資者理解。
手把手教你學期權投資 內容簡介
多年實際操作經驗為投資者解讀期權輕松愉快的文字配以大量實例
手把手教你學期權投資 目錄
**篇期權交易規則
第1章知己知彼方能百戰百勝之50ETF期權規則解讀
11什么是上證50ETF期權
12上證50ETF期權合約解讀
13上證50ETF期權交易制度規則
14上證50ETF期權合約運作管理
第2章步步為營方能百戰不殆之豆粕期權規則解讀
21什么是豆粕期權
22豆粕期權合約解讀
23豆粕期權的交易制度規則
第3章穩扎穩打方能愈戰愈勇之白糖期權規則解讀
31什么是白糖期權
32白糖期權合約解讀
33白糖期權的交易制度規則
第4章期權規則小貼士
41期權小知識之“結算”
42期權小知識之“競價交易”
43期權小知識之“訂單類型”
第二篇期權定價專題
第5章零基礎玩轉“萬能”的BS期權模型
51什么是BS模型
52BS模型基本公式
53擴展的BS模型
54BS模型數學推導
附錄：一步到位公式套用教程
第6章手把手教你二叉樹期權定價
61什么是二叉樹
62二叉樹定價原理概述
63二叉樹參數確定
64其他標的資產期權定價
目錄 附錄：一步到位公式套用教程
第三篇波動率專題
第7章小白學波動率系列之歷史波動率
71Close-To-Close（收盤價-收盤價估計量）
72Parkinson估計量
73Garman-Klass估計量
74Rogers-Satchell估計量
75Yang-Zhang估計量
第8章小白學波動率系列之隱含波動率
81什么是隱含波動率(Implied Volatility)？如何計算
82波動率微笑曲線
83隱含波動率的長期特征
第9章小白學波動率系列之遠期波動率
第10章小白學波動率系列之隱含概率分布
101看圖說話：基礎數學知識“0基礎”普及
102看圖說話：兩種常見的隱含概率分布
103巧用波動率微笑曲線求解隱含概率分布
第11章小白學波動率系列之波動率指數與隱含波動率矩陣
111波動率指數
112隱含波動率矩陣
第12章小白學波動率系列之波動率期限結構
121波動率期限結構簡介
122隱含波動率期限結構圖繪制
第四篇希臘值專題
第13章圖說希臘值之Delta
131什么是Delta
132Delta的性質
133Delta怎么計算
134不同因素對Delta值的影響
135Delta對沖
第14章圖說希臘值之Gamma
141什么是Gamma
142Gamma怎么計算
143不同因素對Gamma的影響
144Gamma風險對沖特點
145影子Gamma
第15章圖說希臘值之Theta
151什么是Theta
152Theta怎么計算
153不同因素對Theta值大小的影響
154影子Theta
第16章圖說希臘值之Vega
161什么是Vega
162Vega怎么計算
163不同因素對Vega值的影響
164Scaled Vega
第17章圖說希臘值之綜合進階
171基礎內容回顧
172期權盈虧的希臘值分解
173Gamma和Theta的關系
174Gamma和Vega的關系
175希臘值對沖
第五篇基礎策略
第18章期權策略秘籍之基礎買賣看漲看跌策略
181買入看漲期權策略（Long Call）
182賣出看漲期權策略（Short Call）
183買入看跌期權策略（Long Put）
184賣出看跌期權策略（Short Put）
第19章期權策略秘籍之保護性看跌期權策略
191什么是保護性看跌期權（Protective Put）
192保護性看跌期權實例演示
193保護性看跌期權的到期損益特征
194保護性看跌期權VS買入看漲期權
195保護性看跌期權希臘值風險特征
196股災期間如何用看跌期權保護自己（實證案例）
第20章期權策略秘籍之備兌期權策略
201什么是備兌期權策略（Covered Call/Covered Put）
202備兌期權策略實例演示
203備兌期權策略的到期損益特征
204備兌期權策略的希臘值風險特征
第六篇進階策略
第21章期權策略秘籍之跨式期權策略
211什么是跨式期權（Straddle）
212跨式組合實例演示
213跨式組合的到期損益特征
214跨式組合的希臘值風險特征
215帶式期權（Strap）
216條式期權（Strip）
第22章期權策略秘籍之寬跨式（飛碟式）期權策略
221什么是寬跨式期權（Strangle）
222組合實例演示
223到期損益特征
224跨式組合VS寬跨式組合
225希臘值風險特征
226飛碟式期權（Guts）
227飛碟式組合VS寬跨式組合
第23章期權策略秘籍之比率價差與反比率價差
231比率價差
232反比率價差
第24章期權策略秘籍之日歷價差策略
241什么是日歷價差（Calendar Spread）
242日歷價差到期損益特征
243日歷價差組合特點
244日歷價差組合實例
245利率和股利的影響
246牛市、熊市日歷價差
第25章期權策略秘籍之（鐵）蝶式期權策略
251什么是蝶式價差策略（Butterfly）
252蝶式價差策略損益圖
253蝶式價差策略實例
254蝶式價差策略特點
255蝶式價差敏感度指標
256牛市、熊市蝶式價差
257鐵蝶式價差策略（Iron Butterfly）
第26章期權策略秘籍之（鐵）鷹式期權策略
261什么是鷹式價差策略（Condor）
262鷹式價差組合實例
263鐵鷹式價差策略（Iron Condor）
第27章期權策略秘籍之垂直價差策略
271什么是垂直價差策略（Vertical Spread）
272垂直價差組合實例演示
273垂直價差到期損益特征
274垂直價差的希臘值風險特征
第七篇其他常用策略
第28章期權策略秘籍之領子期權策略
281什么是領子期權策略（Collar）
282領子期權實例演示及到期損益
第29章期權策略秘籍之梯式期權策略
291什么是梯式期權（Ladder Option）
292梯式期權實例演示及到期損益
第30章期權策略秘籍之折式合成期權策略
301什么是折式合成期權（Combo）
302折式合成期權實例演示及到期損益
303折式合成期權希臘值風險特征
第八篇套利策略
第31章期權策略秘籍之合成頭寸策略
第32章期權策略秘籍之轉換套利與反轉套利
第33章期權策略秘籍之盒式期權策略
第34章期權策略秘籍之卷筒式期權策略
參考文獻
后記
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手把手教你學期權投資 作者簡介
胡軍女士，浙江大學工商管理碩士學歷，中共黨員，注冊會計師。現任浙商期貨有限公司總經理兼法定代表人；兼任中國期貨業協會第四屆理事會會員理事、自律監察委員會委員；兼任浙江期貨行業協會副會長、大連商品交易所會員理事、上海期貨交易所技術委員會委員、鄭州商品交易所監事、浙江金融仲裁委理事等職務。胡軍女士從事期貨行業20多年，一直致力于提升浙商期貨“服務、研發、技術” 三大核心競爭力，公司從一家排名全國中下游的期貨公司已發展成為集商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、境外業務及風險管理業務為一體的大型綜合類期貨公司。浙商期貨已連續多年被三家商品交易所評為優秀會員。并在2016年榮獲“2016年度期貨行業品牌獎”、“杰出品牌獎”、"杰出金融創新獎"、“*佳資產管理業務獎”、“*佳金牌期貨研究所”。胡軍本人多次獲“中國期貨業領袖人物提名獎”等多項榮譽。
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