Ŀ�

ǰ�� iii
��1 ������1
1.1 �r�g������c1
1.2 �r�g��������2
1.3 R ܛ�����T5
1.3.1 ����5
1.3.2 ����8
1.4 �������9
1.5 ���}10
��2 ��һԪ�r�g���еĻ��������ARIMA ģ��12
2.1 �r�g���е�ƽ���Լ����P�Զ���12
2.1.1 ƽ�����ԅf������������P����13
2.1.2 ������Ӻͺ�������15
2.2 ����•16
2.3 �S�C����18
2.4 څ��ƽ���^��19
2.5 “��ƽ���Ժͻ����P����21
2.6 һ�㾀��ģ��21
2.7 MA ģ��23
2.8 AR ģ��26
2.9 ARMA ģ��31
2.10 ARIMA ģ��37
2.11 ����ģ��38
2.12 ���}39
��3 ��һԪ�r�g���Д����ĔM�ϼ��A�y: ARIMA ������ģ��44
3.1 �M�ϼ��A�y�Ļ���Ŀ���c�A�y���ȵĶ���44
3.2 �����������P�Ļ�əz�46
3.3 ARIMA ģ�͵Ĺ�Ӌ���A�y46
3.3.1 ARMA ģ�͵�*����Ȼ��Ӌ46
3.3.2 ARMA ģ�͵ľع�Ӌ����47
3.3.3 ARMA ģ���A�y�Ļ������Wԭ��48
3.4 ����ָ��ƽ��55
3.5 Holt-Winters �V���A�y����61
3.6 ָ��ƽ��ģ�͵�һЩ�g�Z�ͷ�̖63
3.7 �r�g���м����Էֽ��LOESS ����66
3.7.1 LOESS ��������66
3.7.2 ����LOESS ���r�g���еļ����ֽ�67
3.8 �ؚw���ڕr�g����73
3.9 �r�g���еĽ�����C76
3.9.1 ������C: ���ù̶��L�ȕr�g�ε�Ӗ�������A�y�̶��L�ȵ�δ��77
3.9.2 ������C: ������u�����L�ȵ�Ӗ�������A�y�̶��L�ȵ�δ��80
3.10 �����һԪ�r�g���Д�����������83
3.10.1 ��1.4 ��ד�������������83
3.10.2 ����Darwin ��1882 ���ԁ��¶Ⱥ�ƽ��≺ָ������88
3.10.3 �Ї�12 ���C���ÿ��˔�����96
3.10.4 ��1.2 Auckland ��ˮ��������102
3.11 ���}109
��4 � �B���gģ�ͺ�Kalman �V������111
4.1 �әC111
4.2 �Y���r�g����ģ��112
4.2.1 �ֲ�ˮƽģ��113
4.2.2 �ֲ�����څ��ģ��113
4.2.3 ������114
4.3 һ���B���gģ��114
4.3.1 ʹ��R ��������B���gģ�͵�Ҫ�c116
4.3.2 �S�r�g׃��ϵ���Ļؚw116
4.3.3 �Y���r�g���е�һ���B���gģ�ͱ�ʾ117
4.3.4 ARMA ģ�͵Ġ�B���gģ����ʽ119
4.4 Kalman �V��123
��5 �†�λ���z�134
5.1 �����͆�λ��134
5.2 ����z�138
5.2.1 DF �z򞡢ADF �z��Լ�PP �z�139
5.2.2 KPSS �z�144
��6 ���L��ӛ���^��: ARFIMA ģ��147
6.1 ����I(0) ��I(1) ֮�g���L��ӛ������147
6.2 ARFIMA �^��149
6.3 ����d �Ĺ�Ӌ151
6.3.1 ����d �Ĺ�Ӌ: ƽ��������r151
6.3.2 ����d
�Ĺ�Ӌ: ��ƽ��ARFIMA(p; d; q) ��r153
6.4 ARFIMA ģ�͔M����3.2 ���_����������153
��7 ��GARCH ģ��156
7.1 �r�g���еIJ���157
7.2 ģ�͵�����160
7.2.1 ARCH ģ��160
7.2.2 GARCH ģ��161
7.3 �����ĔM��162
7.3.1 ��1.1 �������I���a���Lָ�������ĔM��162
7.3.2 ��7.1 �����ĔM��165
7.4 GARCH ģ�͵�����167
7.4.1 һ�MGARCH ģ��168
7.4.2 FGARCH ģ����170
7.4.3 ARFIMA-GARCH ģ����M����7.1 ����171
��8 �¶�Ԫ�r�g���еĻ��������������176
8.1 ƽ����177
8.2 ����f�����ꇺ����P���178
8.3 һ�㾀��ģ��179
8.4 VARMA ģ��180
8.5 �f��ģ�ͺ�Granger ����z�183
8.5.1 VECM �ͅf��183
8.5.2 �f���z�188
8.5.3 Granger ����z�193
8.6 ��Ԫ�r�g���а�������196
8.6.1 ����^��������196
8.6.2 ��8.2 ���ô���^���������ąf���z��Granger ����z�197
8.6.3 ��VAR(2) ģ�͔M����8.2 ���ô���^�������������A�y199
8.6.4 ��VARX ģ�͔M����8.2 ���ô���^�������������A�y202
8.6.5 �à�B���gVARX ģ�͔M����8.2 ���ô���^��������204
8.7 ���}207
��9 �·Ǿ��ԕr�g����208
9.1 �Ǿ��ԕr�g��������208
9.2 ����AR ģ��211
9.3 ���T���Իؚwģ��212
9.3.1 һ���T�ޅ�����ģ��213
9.3.2 �ɂ��T�ޅ�����ģ��214
9.3.3 Hansen �z�216
9.4 Logistic ƽ���^���Իؚwģ��217
9.5 �񽛾W�jģ��219
9.6 �ɼ�AR ģ��221
9.7 ģ�͵ı��^221
9.8 �T�ޅf��222
9.8.1 �����`������ģ��222
9.8.2 �����`������ģ�͵Ĺ�Ӌ223
9.8.3 �P�������`������ģ�͵�Hansen �z�225
��10 ���V��������228
10.1 �����ԕr�g����228
10.2 �V�ܶ�232
10.3 �V�ֲ�����234
10.4 �����Pĸ�������V�ܶ�235
10.5 �r��׃���ԞV����239
10.6 �V��Ӌ242
10.6.1 ͨ�^�ӱ��ԅf�������Ӌ�V�ܶ�243
10.6.2 ͨ�^���ڈD��Ӌ�V�ܶ�243
10.6.3 �Dž����V�ܶȹ�Ӌ246
10.6.4 �����V�ܶȹ�Ӌ249
���ʹ��R ܛ������251
�����īI260