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操作風險量化模型-(英文影印注釋版) 版權信息
- ISBN：9787111526810
- 條形碼：9787111526810 ; 978-7-111-52681-0
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
操作風險量化模型-(英文影印注釋版) 本書特色
本書以專題形式的章節安排向讀者介紹了操作風險管理的相關內容，從身邊的例子引入概念，深入探討了包括操作風險數據及參數模型、操作風險損失度的半參數模型，以及風險漏報等，并結合實例利用R語言與SAS軟件處理相關問題。全書共有7章，分別為：操作風險概述、操作風險數據及參數模型、操作風險損失度的半參數模型、聯合外部數據的操作風險衡量、操作風險漏報、聯合外部數據的漏報操作風險衡量以及示例。本書可作為金融專業本科高年級學生或者研究生的教材，也可作為與操作風險管理相關人員的工具書。
操作風險量化模型-(英文影印注釋版) 內容簡介
本書以專題形式的章節安排向讀者介紹了操作風險管理的相關內容，從身邊的例子引入概念，深入探討了包括操作風險數據及參數模型、操作風險損失度的半參數模型，以及風險漏報等，并結合實例利用R語言與SAS軟件處理相關問題。全書共有7章，分別為：操作風險概述、操作風險數據及參數模型、操作風險損失度的半參數模型、聯合外部數據的操作風險衡量、操作風險漏報、聯合外部數據的漏報操作風險衡量以及示例。 本書可作為金融專業本科高年級學生或者研究生的教材，也可作為與操作風險管理相關人員的工具書。
操作風險量化模型-(英文影印注釋版) 目錄
目 錄作者簡介前言作者簡介前言1 操作風險概述11.1 引言11.2 操作風險量化方法21.3 操作風險監管體系31.4 操作風險資本計算的基礎原理51.5 定義與符號61.6 操作風險資本計算實踐81.7 本書的結構101.8 擴展閱讀和參考文獻112 操作風險數據及參數模型132.1 引言132.2 內部數據及外部數據142.3 基本損失度參數分布162.4 廣義Champernowne分布192.5 分位數估計242.6 擴展閱讀和參考文獻253 操作風險損失度的半參數模型293.1 引言293.2 經典核密度估計303.3 變換核密度估計法333.1.1 變換核密度估計量的漸近理論353.1.2 基于累積分布函數的變換法363.4 帶寬選擇383.5 邊界修正393.6 基于廣義Champernowne分布的變換核密度估計413.7 操作風險數據下變換核密度估計的相關結果433.8 擴展閱讀和參考文獻444 聯合外部數據的操作風險衡量494.1 數據源聯合的原因494.2 基于變換法的數據源聯合504.3 數據聯合的變換技術514.4 數據驗證524.5 擴展閱讀和參考文獻555 操作風險漏報575.1 引言575.2 風險漏報函數585.3 公開披露的損失數據605.4 結合漏報修正的半參數法625.4.1 含漏報的操作風險損失樣本的建模635.4.2 漏報修正后的扁尾變換法635.5 帶有漏報修正的公開披露損失的操作風險評估應用655.6 帶有漏報修正的內部操作風險評估應用685.6.1 六類事件的風險聚類分析705.6.2 結論705.7 擴展閱讀和參考文獻726 聯合外部數據的漏報操作風險衡量736.1 引言736.2 數據746.2.1 *小采集閾值756.2.2 模型建立766.3 漏報模型776.3.1 截斷及漏報修正796.3.2 含漏報的估計步驟806.4 截斷框架下的混合模型836.5 操作風險應用866.6 擴展閱讀和參考文獻927 示例957.1 引言957.2 描述統計量及SAS程序中的基本流程957.2.1 廣義Champernowne分布擬合的SAS程序1047.2.2 基本參數分布的分位數估計1087.2.3 廣義Champernowne分布的分位數估計1127.3 變換核密度估計1167.4 內外部數據的聯合1237.5 漏報的實現1457.6 R語言編程1717.6.1 基本函數1717.6.2 第2、3章的圖像177參考文獻203索引209
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