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奇異期權定價問題研究 版權信息
- ISBN：9787302419815
- 條形碼：9787302419815 ; 978-7-302-41981-5
- 裝幀：平裝
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
奇異期權定價問題研究 本書特色
奇異期權是金融衍生工具創新發展的高級形態，它具有普通期權不具備的一些特性，這給期權定價問題帶來了很大挑戰。本書從不同金融環境下五種奇異期權的特性出發，通過擴展傳統的Black-Scholes方法和數格等方法研究雙重障礙期權、CEV過程中領子期權和回溯期權、跳-分形過程中延展期權和美式交換期權定價問題。
奇異期權定價問題研究 內容簡介
奇異期權是金融衍生工具創新發展的不錯形態，它具有標準期權不具備的一些特性，這給期權定價問題帶來了很大挑戰。本書從不同金融環境下五種奇異期權的特性出發，通過擴展傳統的BlackScholes方法和樹格等方法研究雙重障礙期權、CEV過程中領子期權和回溯期權、跳分形過程中延展期權和美式交換期權定價問題。主要內容如下：
（1） 在等價鞅測度下,導出服從CEV擴散過程下領子期權的解析定價公式。借助非中心χ2分布余函數近似算法提供了便于實際應用的數值模擬方法，并討論了CEV過程中依賴時間參數下定價公式的拓廣形式。
（2） 研究雙重障礙期權定價的離散方法，使用反射原理計算觸及上下障礙的軌線數，并拓展BoyleLau方法計算時步數，從而減少傳統CoxRossRubinstein二項式算法的偏差，利用數值模擬結果驗證所提出離散方法的準確和有效性。
（3） 討論了不變方差彈性（CEV）過程中回溯期權定價問題。構建一個三叉結合樹對CEV模型進行近似處理，借助前向遞歸程序開發出一種簡單有效算法并將其應用于不同類型回溯期權定價，進而得到期權價格準確的評估結果。
（4） 標的資產遵循跳分形過程時構建了經濟模型框架。首先導出了延展一期的看漲期權解析定價公式，并探討了公式的一些特殊情形。然后將定價公式延展到M期，該延展期權價值在M趨于無窮極限狀態時將收斂于較為延展期權。提出一種簡單有效的兩點外推加速法求極限，得到延展期權定價結果。數值結果說明兩點外推加速法在求解復雜期權定價表達式時的簡單實用，很后用其確定美式交換期權價格并透過數值分析論證提前執行特征具有重要經濟價值。
奇異期權定價問題研究 目錄
目錄
1緒論 1
11研究背景 1
12早期的期權定價理論 7
13BlackScholes 期權定價理論 11
14期權定價理論研究的現狀 13
15期權定價理論研究的重要意義 18
16本書的主要工作 24
2基于CEV擴散過程的領子期權定價研究 27
21引言 27
22CEV擴散過程 28
23領子期權定價公式推導 31
24本章小結 38
3雙重障礙期權定價研究 40
31引言 40
32吸收障礙隨機移動的反射原理 41
33雙重障礙期權價格確定 45
34本章小結 48
4回溯期權在CEV過程中的三叉結合樹定價研究 49
41引言 49
42CEV模型的三叉結合樹近似 51
43回溯期權定價研究 54
44本章小結 64
5跳分形過程下美式交換期權的延展期權定價研究 65
51引言 65
52跳分形過程經濟模型框架 67
53延展期權定價公式推導 69
54美式交換期權近似定價 78
55數值模擬 86
56本章小結 88
6結論 90
參考文獻 92
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奇異期權定價問題研究 作者簡介
彭斌：管理學博士，博士后，研究生導師。主講財務管理和財務分析、管理會計等課程。主要研究領域：公司財務和風險管理。美國Academy of Accounting：and Finan Study評審員；主持國家自然科學基金、中國博士后特別資助基金、北京市高校青年英才計劃項目、北京市大學生科研市項等，參加重量和省部級課題多項；在靠前CSSCI、CSCD核心期刊和EI、ISTP靠前會議以及靠前EI核心期刊發表學術論文30余篇。
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