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帶異方差情形的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)估計及其實證研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787509632741
- 條形碼：9787509632741 ; 978-7-5096-3274-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
帶異方差情形的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)估計及其實證研究 本書特色
《帶異方差情形的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)估計及其實證研究》對ate相關(guān)模型進(jìn)行了歸納整理，其中異方差情形下的半?yún)?shù)模型構(gòu)造是筆者的研究成果。現(xiàn)有的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)模型，誤差擾動項沒有假定具體的分布，使得估計量具有一定的穩(wěn)健性，但是它們一般都不能容納異方差情形的存在，而我們知道，對微觀數(shù)據(jù)而言，異方差一般都是存在的。在估計ate時不考慮異方差的存在而直接使用同方差模型，將導(dǎo)致ate的估計量不具有一致性。所以，《帶異方差情形的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)估計及其實證研究》在一種相當(dāng)普遍的異方差情形下，探討了如何一致地估計ate，這是《帶異方差情形的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)估計及其實證研究》的主要工作。同時，《帶異方差情形的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)估計及其實證研究》在每個ate模型后面大多都配上實際案例，使得讀者能夠清楚地體會到計量模型運用的實際背景。
帶異方差情形的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)估計及其實證研究 內(nèi)容簡介
《帶異方差情形的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)估計及其實證研究》對ATE相關(guān)模型進(jìn)行了歸納整理，其中異方差情形下的半?yún)?shù)模型構(gòu)造是筆者的研究成果。現(xiàn)有的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)模型，誤差擾動項沒有假定具體的分布，使得估計量具有一定的穩(wěn)健性，但是它們一般都不能容納異方差情形的存在，而我們知道，對微觀數(shù)據(jù)而言，異方差一般都是存在的。在估計ATE時不考慮異方差的存在而直接使用同方差模型，將導(dǎo)致ATE的估計量不具有一致性。所以，《帶異方差情形的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)估計及其實證研究》在一種相當(dāng)普遍的異方差情形下，探討了如何一致地估計ATE，這是《帶異方差情形的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)估計及其實證研究》的主要工作。同時，《帶異方差情形的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)估計及其實證研究》在每個ATE模型后面大多都配上實際案例，使得讀者能夠清楚地體會到計量模型運用的實際背景。
帶異方差情形的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)估計及其實證研究 目錄
**章 導(dǎo)論
**節(jié) 選題背景與研究意義
第二節(jié) 研究的基本思路與方法
第三節(jié) 主要的研究成果和創(chuàng)新點
第二章 平均處理效應(yīng)的基本理論介紹
**節(jié) 處理效應(yīng)模型的“反現(xiàn)實”框架
第二節(jié) 條件期望獨立假設(shè)
第三節(jié) 線性回歸模型估計
第三章 匹配法估計平均處理效應(yīng)
**節(jié) 匹配法的總體思路
第二節(jié) 匹配法估計ate
第三節(jié) 基于傾向得分的匹配法
第四章 did模型及其應(yīng)用
**節(jié) did模型的總體思路
第二節(jié) did模型的構(gòu)成
第三節(jié) did值的估計
第四節(jié) 支柱產(chǎn)業(yè)政策對房地產(chǎn)行業(yè)市場價值的影響
第五節(jié) 地產(chǎn)調(diào)控政策對房地產(chǎn)公司股價影響
第五章 參數(shù)型內(nèi)生啞變元ate模型
**節(jié) 模型的構(gòu)造思路
第二節(jié) 模型的估計方法
第三節(jié) 企業(yè)上市地選擇與盈利能力的關(guān)系
第四節(jié) 非標(biāo)準(zhǔn)審計意見對公司股價的影響
第六章 半?yún)?shù)類型的處理效應(yīng)模型
**節(jié) 同方差情形下的平均處理效應(yīng)模型（線性效用函數(shù)）
第二節(jié) 同方差情形下的平均處理效應(yīng)模型（非參數(shù)效用函數(shù)）
第三節(jié) 公開增發(fā)和定向增發(fā)的市場反應(yīng)研究
第四節(jié) 半?yún)?shù)變系數(shù)模型的實證
第七章 二元選擇模型的異方差情形拓展
**節(jié) 帶簡單異方差的二元選擇模型
第二節(jié) 帶普遍異方差的二元選擇模型
第三節(jié) 證券分析師關(guān)注哪些類型的公司
第四節(jié) 用財務(wù)指標(biāo)預(yù)測st股能否脫帽
第五節(jié) 農(nóng)村信用社個人小額貸款信用分析
附錄漸進(jìn)正態(tài)性質(zhì)的證明
第八章 帶異方差情形的平均處理效應(yīng)模型（線性效用函數(shù)）
**節(jié) 文獻(xiàn)綜述
第二節(jié) 模型與估計
第三節(jié) 估計量的大樣本性質(zhì)
第四節(jié) montecarlo模擬
第五節(jié) 本章 小結(jié)
第九章 帶異方差情形的平均處理效應(yīng)模型（非參數(shù)效用函數(shù)）
**節(jié) 模型與估計
第二節(jié) 估計量的大樣本性質(zhì)
第三節(jié) montecarlo模擬
第四節(jié) 本章 小結(jié)
附錄定理1的證明
第十章 股評報告對個股交易額的處置效應(yīng)分析
**節(jié) 引言
第二節(jié) 樣本數(shù)據(jù)說明和指標(biāo)設(shè)計
第三節(jié) 計量模型的構(gòu)造
第四節(jié) 實證計算及結(jié)果分析
第五節(jié) 本章 小結(jié)
第十一章 無公害認(rèn)證對海水養(yǎng)殖戶收益的影響
**節(jié) 研究背景
第二節(jié) 樣本數(shù)據(jù)說明和變量的設(shè)定
第三節(jié) 半?yún)?shù)ate模型的引入
第四節(jié) 實證計算及結(jié)果分析
第五節(jié) 本章 小結(jié)
第十二章 全書總結(jié)
附錄一隨機(jī)變量密度函數(shù)的非參數(shù)估計
附錄二條件期望的非參數(shù)估計
參考文獻(xiàn)
**節(jié) 選題背景與研究意義
第二節(jié) 研究的基本思路與方法
第三節(jié) 主要的研究成果和創(chuàng)新點
第二章 平均處理效應(yīng)的基本理論介紹
**節(jié) 處理效應(yīng)模型的“反現(xiàn)實”框架
第二節(jié) 條件期望獨立假設(shè)
第三節(jié) 線性回歸模型估計
第三章 匹配法估計平均處理效應(yīng)
**節(jié) 匹配法的總體思路
第二節(jié) 匹配法估計ate
第三節(jié) 基于傾向得分的匹配法
第四章 did模型及其應(yīng)用
**節(jié) did模型的總體思路
第二節(jié) did模型的構(gòu)成
第三節(jié) did值的估計
第四節(jié) 支柱產(chǎn)業(yè)政策對房地產(chǎn)行業(yè)市場價值的影響
第五節(jié) 地產(chǎn)調(diào)控政策對房地產(chǎn)公司股價影響
第五章 參數(shù)型內(nèi)生啞變元ate模型
**節(jié) 模型的構(gòu)造思路
第二節(jié) 模型的估計方法
第三節(jié) 企業(yè)上市地選擇與盈利能力的關(guān)系
第四節(jié) 非標(biāo)準(zhǔn)審計意見對公司股價的影響
第六章 半?yún)?shù)類型的處理效應(yīng)模型
**節(jié) 同方差情形下的平均處理效應(yīng)模型（線性效用函數(shù)）
第二節(jié) 同方差情形下的平均處理效應(yīng)模型（非參數(shù)效用函數(shù)）
第三節(jié) 公開增發(fā)和定向增發(fā)的市場反應(yīng)研究
第四節(jié) 半?yún)?shù)變系數(shù)模型的實證
第七章 二元選擇模型的異方差情形拓展
**節(jié) 帶簡單異方差的二元選擇模型
第二節(jié) 帶普遍異方差的二元選擇模型
第三節(jié) 證券分析師關(guān)注哪些類型的公司
第四節(jié) 用財務(wù)指標(biāo)預(yù)測st股能否脫帽
第五節(jié) 農(nóng)村信用社個人小額貸款信用分析
附錄漸進(jìn)正態(tài)性質(zhì)的證明
第八章 帶異方差情形的平均處理效應(yīng)模型（線性效用函數(shù)）
**節(jié) 文獻(xiàn)綜述
第二節(jié) 模型與估計
第三節(jié) 估計量的大樣本性質(zhì)
第四節(jié) montecarlo模擬
第五節(jié) 本章 小結(jié)
第九章 帶異方差情形的平均處理效應(yīng)模型（非參數(shù)效用函數(shù)）
**節(jié) 模型與估計
第二節(jié) 估計量的大樣本性質(zhì)
第三節(jié) montecarlo模擬
第四節(jié) 本章 小結(jié)
附錄定理1的證明
第十章 股評報告對個股交易額的處置效應(yīng)分析
**節(jié) 引言
第二節(jié) 樣本數(shù)據(jù)說明和指標(biāo)設(shè)計
第三節(jié) 計量模型的構(gòu)造
第四節(jié) 實證計算及結(jié)果分析
第五節(jié) 本章 小結(jié)
第十一章 無公害認(rèn)證對海水養(yǎng)殖戶收益的影響
**節(jié) 研究背景
第二節(jié) 樣本數(shù)據(jù)說明和變量的設(shè)定
第三節(jié) 半?yún)?shù)ate模型的引入
第四節(jié) 實證計算及結(jié)果分析
第五節(jié) 本章 小結(jié)
第十二章 全書總結(jié)
附錄一隨機(jī)變量密度函數(shù)的非參數(shù)估計
附錄二條件期望的非參數(shù)估計
參考文獻(xiàn)
展開全部
帶異方差情形的平均處理效應(yīng)半?yún)?shù)估計及其實證研究 作者簡介
王培，生于1971年，數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)為浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院講師。研究方向為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論及其實證。在國內(nèi)核心學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文多篇，包括《數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《數(shù)量統(tǒng)計與管理》、《上海經(jīng)濟(jì)研究》、《管理世界》等。
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