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證券投資分析 版權(quán)信息
- ISBN：9787517702634
- 條形碼：9787517702634 ; 978-7-5177-0263-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
證券投資分析 本書特色
本書具有以下幾個特點：**，金融產(chǎn)品覆蓋范圍廣。從股票、債券到衍生品，本書全面地介紹了各種金融產(chǎn)品的分析理論和投資方法，可以讓讀者對整個金融市場有宏觀的把握和微觀的理解；第二，強調(diào)中國特色。本書在**章介紹了中國資本市場的發(fā)展歷程和可投資金融產(chǎn)品，在以后各個章節(jié)中也對中國相應(yīng)的金融產(chǎn)品進行了介紹和分析。另外，本書大部分案例也是盡量取自于中國，從而方便中國學(xué)生理解身邊的金融市場，提高學(xué)習(xí)效率；第三，應(yīng)用*新的金融數(shù)據(jù)于實證分析。本書盡量采用*新的金融數(shù)據(jù)作為例證，并且據(jù)此建立金融模型，對相關(guān)理論進行實證性的驗證。例如在股票投資部分中，DCC-Garch模型被用于驗證大宗商品市場和股票市場的聯(lián)動性；第四，本書第六部分還對中國資本市場的市場有效性進行了驗證。中國資本市場有效性問題一直是金融學(xué)領(lǐng)域一個熱門的研究話題，本書通過相關(guān)檢驗、游程檢驗和事件研究法，顯示中國資本市場不符合弱勢有效。 證券投資分析是金融專業(yè)高年級本科生和研究生必修的一門課程，也是所有立志于在投資研究行業(yè)中長遠(yuǎn)發(fā)展的學(xué)生需要深入掌握的一門學(xué)問。本書在編寫的過程中，引用、吸收了大量相關(guān)的教材、專著、學(xué)術(shù)論文、案例等的內(nèi)容，適用于有一定金融學(xué)或經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)的高年級本科生和研究生。
證券投資分析 內(nèi)容簡介
《證券投資分析》自上而下全面性地介紹了資本市場投資理論，并且結(jié)合中國實踐進行了一些深入探討。**章介紹了中國現(xiàn)代資本市場發(fā)展歷程和可投資金融產(chǎn)品，讓讀者對中國金融市場的發(fā)展現(xiàn)狀有一個宏觀的把握；第二章介紹股票投資，自上而下地介紹了宏觀、行業(yè)、公司、技術(shù)分析的理論，另外，本章還穿插著一些*新的案例、材料；第三章為債券市場的介紹和相關(guān)的定價投資理論，首先介紹了債券的定義、特征和債券市場的發(fā)展?fàn)顩r，然后講解了利率期限結(jié)構(gòu)、久期、凸性等債券的核心概念；第四章為衍生品投資部分，講解了各種主要衍生品的概念、定價以及在中國的發(fā)展現(xiàn)狀；第五章主要介紹了資產(chǎn)組合理論、因素模型、CAPM模型、APT模型的假設(shè)、內(nèi)涵及局限性；第六章講解了有效市場理論的發(fā)展脈絡(luò)，并且驗證了中國資本市場是否符合有效市場理論。
證券投資分析 目錄
**章 中國證券投資市場及其產(chǎn)品
**節(jié) 中國現(xiàn)代資本市場發(fā)展歷程
一、中國資本市場的萌生
二、全國性資本市場的形成和初步發(fā)展
三、中國資本市場的進一步發(fā)展與成熟階段
第二節(jié) 中國資本市場主要可投資品種及發(fā)展?fàn)顩r
一、股票、債券及相關(guān)產(chǎn)品
二、期貨、期權(quán)及其他衍生產(chǎn)品
三、中國資本市場近期可能推出的產(chǎn)品
第三節(jié) 中國的融資結(jié)構(gòu)環(huán)境
一、中國金融結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀
二、中國的金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
三、中國金融結(jié)構(gòu)存在的問題
第四節(jié) 實證研究：中國上市公司的融資順序
一、概述
二、文獻綜述
三、上市公司的資本結(jié)構(gòu)統(tǒng)計分析
四、上市融資偏好的同歸分析
五、總結(jié)
第五節(jié) 實證研究：統(tǒng)計套利在A股的實踐
一、概述
二、文獻綜述
三、實證分析
四、總結(jié)
第二章 股票投資分析
**節(jié) 基本面分析概述
一、基本面分析步驟
二、基本面分析環(huán)節(jié)
第二節(jié) 宏觀環(huán)境分析
一、經(jīng)濟周期
二、宏觀經(jīng)濟指標(biāo)
三、宏觀經(jīng)濟政策
四、經(jīng)濟預(yù)測
第三節(jié) 行業(yè)分析
一、行業(yè)概述
二、股票收益的行業(yè)表現(xiàn)
第四節(jié) 公司分析
一、公司基本信息分析
二、公司價值創(chuàng)造能力分析
三、公司估值
第五節(jié) 財務(wù)分析
一、概述
二、幾種主要的財務(wù)分析方法
三、財務(wù)比率分析
四、財務(wù)分析要注意的問題
第六節(jié) 技術(shù)分析
一、概述
二、道氏理論
三、K線理論
四、切線理論
五、其他技術(shù)分析工具
第七節(jié) 實證研究：股票股利、現(xiàn)金股利與上市公司股價表現(xiàn)之間的關(guān)系
一、概述
二、文獻綜述
三、實證分析
四、總結(jié)
第三章 債券投資分析
**節(jié) 債券的概述
一、債券的票面要素
二、債券的特征
第二節(jié) 債券的基本類型
一、按債券的發(fā)行主體分類
二、按付息方式分類
三、按擔(dān)保性質(zhì)分類
四、政府債券
五、金融債券與公司債券
六、國際債券
第三節(jié) 債券定價
一、債券定價舉例
二、到期收益率
三、到期收益率與違約風(fēng)險
四、到期收益率與持有期收益率
第四節(jié) 利率的期限結(jié)構(gòu)
一、收益率曲線
二、利率的不確定性與遠(yuǎn)期利率
三、期限結(jié)構(gòu)理論
四、利率風(fēng)險
五、消極和積極的管理
六、中國債券市場的常見組合管理模式
七、國債投資組合策略分析簡介
第五節(jié) 實證研究：債券市場與貨幣政策傳導(dǎo)機制
一、概述
二、文獻綜述
三、實證分析
四、總結(jié)
第四章 期權(quán)、期貨及互換投資分析
**節(jié) 期權(quán)市場及其定價
一、期權(quán)合約
二、股票期權(quán)的性質(zhì)
三、二叉樹期權(quán)定價模型
四、布雷克一斯科爾斯一默頓模型定價方法
五、中國期權(quán)市場的相關(guān)實踐
第二節(jié) 期貨及其定價
一、遠(yuǎn)期及期貨合約
二、利用期貨的對沖策略
三、遠(yuǎn)期與期貨價格的確定
四、利率期貨
五、利用歐洲美元期貨來延長LIBOR零息收益率曲線
六、中國的期貨市場
第三節(jié) 互換及其定價
一、互換合約
二、比較優(yōu)勢的觀點
三、利率互換定價
四、貨幣互換
五、貨幣互換定價
六、其他類型的互換
七、中國互換市場的實踐
第四節(jié) 實證研究：中國股指期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)與波動溢出效應(yīng)
一、概述
二、文獻綜述
三、實證分析
四、總結(jié)
……
第五章 投資組合與定價
第六章 有效市場理論
參考文獻
附錄
**節(jié) 中國現(xiàn)代資本市場發(fā)展歷程
一、中國資本市場的萌生
二、全國性資本市場的形成和初步發(fā)展
三、中國資本市場的進一步發(fā)展與成熟階段
第二節(jié) 中國資本市場主要可投資品種及發(fā)展?fàn)顩r
一、股票、債券及相關(guān)產(chǎn)品
二、期貨、期權(quán)及其他衍生產(chǎn)品
三、中國資本市場近期可能推出的產(chǎn)品
第三節(jié) 中國的融資結(jié)構(gòu)環(huán)境
一、中國金融結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀
二、中國的金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
三、中國金融結(jié)構(gòu)存在的問題
第四節(jié) 實證研究：中國上市公司的融資順序
一、概述
二、文獻綜述
三、上市公司的資本結(jié)構(gòu)統(tǒng)計分析
四、上市融資偏好的同歸分析
五、總結(jié)
第五節(jié) 實證研究：統(tǒng)計套利在A股的實踐
一、概述
二、文獻綜述
三、實證分析
四、總結(jié)
第二章 股票投資分析
**節(jié) 基本面分析概述
一、基本面分析步驟
二、基本面分析環(huán)節(jié)
第二節(jié) 宏觀環(huán)境分析
一、經(jīng)濟周期
二、宏觀經(jīng)濟指標(biāo)
三、宏觀經(jīng)濟政策
四、經(jīng)濟預(yù)測
第三節(jié) 行業(yè)分析
一、行業(yè)概述
二、股票收益的行業(yè)表現(xiàn)
第四節(jié) 公司分析
一、公司基本信息分析
二、公司價值創(chuàng)造能力分析
三、公司估值
第五節(jié) 財務(wù)分析
一、概述
二、幾種主要的財務(wù)分析方法
三、財務(wù)比率分析
四、財務(wù)分析要注意的問題
第六節(jié) 技術(shù)分析
一、概述
二、道氏理論
三、K線理論
四、切線理論
五、其他技術(shù)分析工具
第七節(jié) 實證研究：股票股利、現(xiàn)金股利與上市公司股價表現(xiàn)之間的關(guān)系
一、概述
二、文獻綜述
三、實證分析
四、總結(jié)
第三章 債券投資分析
**節(jié) 債券的概述
一、債券的票面要素
二、債券的特征
第二節(jié) 債券的基本類型
一、按債券的發(fā)行主體分類
二、按付息方式分類
三、按擔(dān)保性質(zhì)分類
四、政府債券
五、金融債券與公司債券
六、國際債券
第三節(jié) 債券定價
一、債券定價舉例
二、到期收益率
三、到期收益率與違約風(fēng)險
四、到期收益率與持有期收益率
第四節(jié) 利率的期限結(jié)構(gòu)
一、收益率曲線
二、利率的不確定性與遠(yuǎn)期利率
三、期限結(jié)構(gòu)理論
四、利率風(fēng)險
五、消極和積極的管理
六、中國債券市場的常見組合管理模式
七、國債投資組合策略分析簡介
第五節(jié) 實證研究：債券市場與貨幣政策傳導(dǎo)機制
一、概述
二、文獻綜述
三、實證分析
四、總結(jié)
第四章 期權(quán)、期貨及互換投資分析
**節(jié) 期權(quán)市場及其定價
一、期權(quán)合約
二、股票期權(quán)的性質(zhì)
三、二叉樹期權(quán)定價模型
四、布雷克一斯科爾斯一默頓模型定價方法
五、中國期權(quán)市場的相關(guān)實踐
第二節(jié) 期貨及其定價
一、遠(yuǎn)期及期貨合約
二、利用期貨的對沖策略
三、遠(yuǎn)期與期貨價格的確定
四、利率期貨
五、利用歐洲美元期貨來延長LIBOR零息收益率曲線
六、中國的期貨市場
第三節(jié) 互換及其定價
一、互換合約
二、比較優(yōu)勢的觀點
三、利率互換定價
四、貨幣互換
五、貨幣互換定價
六、其他類型的互換
七、中國互換市場的實踐
第四節(jié) 實證研究：中國股指期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)與波動溢出效應(yīng)
一、概述
二、文獻綜述
三、實證分析
四、總結(jié)
……
第五章 投資組合與定價
第六章 有效市場理論
參考文獻
附錄
展開全部
證券投資分析 節(jié)選
2．債券市場的進一步發(fā)展 近幾年來，中國債券市場規(guī)模有所擴大，市場交易規(guī)則逐步完善，債券托管體系和交易系統(tǒng)等基礎(chǔ)建設(shè)不斷加快。 交易所債券市場。交易所債券市場的債券品種和市場規(guī)模持續(xù)增長，交易方式不斷完善。2002年實行的國債競價交易方式提高了市場的流動性和活躍性，2004．年退出了買斷式國債回購交易，2005年9月，國內(nèi)首個企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品“聯(lián)通收益計劃”上市交易，2006年退出了分離交易可轉(zhuǎn)債，市場登記、托管預(yù)結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則尤其是國債回購業(yè)務(wù)規(guī)則進一步完善。2008年優(yōu)化了公司債券申報和審核程序，擴大債券發(fā)行規(guī)模，研究推出可交換債券，支持基金公司和證券公司推出債券類產(chǎn)品。2009年，實施公司債券分類管理制度，穩(wěn)步推進上市公司發(fā)行可交換債和分離債。此外，部分企業(yè)債券實行通過交易所網(wǎng)上公開發(fā)行，提高了發(fā)行的透明度，加強了發(fā)債主體的信息披露等。 銀行間債券市場。銀行間債券市場由中國人民銀行于1997年建立，是以中央國債登記結(jié)算公司為平臺、以機構(gòu)投資者為主、以協(xié)議方式交易的無形市場。2000年以來，該市場品種和規(guī)模不斷擴大，建立了短期融資券的備案管理制度；市場參與者逐步擴大到境外機構(gòu)投資者、非金融機構(gòu)，允許國際機構(gòu)發(fā)行人民幣債券；先后推出外幣金融債券、商業(yè)銀行次級債券、證券公司短期融資券、工商企業(yè)短期融資券、商業(yè)銀行普通金融債券、商業(yè)銀行混合資本債券、債券遠(yuǎn)期交易和信貸資產(chǎn)支持證券等品種；允許企業(yè)債券進入銀行間債券市場交易。此外，該市場的交易和登記結(jié)算系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，實現(xiàn)了券款兌付和債券交易結(jié)算的直通式處理。 銀行柜臺交易市場。商業(yè)銀行柜臺市場是銀行間債券市場的延伸，設(shè)立于2002年，主要面向個人投資者和中小企業(yè)從事國債零售業(yè)務(wù)。之后，國債交易網(wǎng)點快速增加，個人投資者數(shù)量和交易結(jié)算量也有一定的增長。但是，由于市場化的債券信用體系沒有建立及多頭管理體制等原因，一段時間以來，公司債市場發(fā)展滯后，現(xiàn)有的銀行間、交易所和銀行柜臺3個市場間相互分割，影響了債券市場的發(fā)展。2009年以來，中國證監(jiān)會會同人民銀行、銀監(jiān)會開展上市商業(yè)銀行參與交易所債券市場試點準(zhǔn)備工作，批準(zhǔn)9家商業(yè)銀行試點資格。 ……
證券投資分析 作者簡介
宋敏，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授、金融系主任、金融創(chuàng)新與發(fā)展研究中心主任，香港大學(xué)中國金融研究中心創(chuàng)始主任，出版多部經(jīng)濟及金融學(xué)專著并在國內(nèi)外一流雜志發(fā)表數(shù)十篇論文。馮科，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融系副教授、碩士生導(dǎo)師、博士后導(dǎo)師，主要研究領(lǐng)域包括資本市場與投資管理、宏觀經(jīng)濟與政策等，在《經(jīng)濟研究》《經(jīng)濟學(xué)動態(tài)》等期刊上發(fā)表論文數(shù)十篇。
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