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買過本商品的人還買了
壽險精算基礎 版權信息
- ISBN：7301053711
- 條形碼：9787301053713 ; 978-7-301-05371-3
- 裝幀：平裝
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
壽險精算基礎 本書特色
《北京大學數(shù)學教學系列叢書·壽險精算基礎》介紹壽險精算學的基本理論，針對死亡保險、生存保險、兩全保險來進行。建立刻畫這些險種的保險人給付與收入現(xiàn)金流的不確定性的數(shù)理模型，利用初等概率論、利息理論等工具，對模型的性質(zhì)及模型之間的關系進行深入的討論，*后給出不同險種的保費及準備金的理論及其在實務中的計算方法。《北京大學數(shù)學教學系列叢書·壽險精算基礎》的先修課程為初等概率論及利息理論。書末附錄一給出了利息理論基礎知識與概率論基本公式，供讀者學習時參考。
壽險精算基礎 內(nèi)容簡介
《北京大學數(shù)學教學系列叢書·壽險精算基礎》**部分介紹單生命生存模型、多生命生存模型和多元衰減模型，這一部分是通過概率分布來刻畫個體壽命的不確定性。在此基礎上，第二部分圍繞死亡保險、生存年金、多生命模型和多元衰減模型，建立隨機給付模型，并對模型的性質(zhì)及給付現(xiàn)金流的精算現(xiàn)值來進行討論。第三部分建立保險人的簽單損失量模型，重點對用于保險人給付保險金的凈保費來進行討論，對考慮費用的費用負荷保費只做初步介紹。第四部分對有效的保單建立保險人未來損失量模型，討論凈準備金理論，并給出實務中凈準備金的計算方法。《北京大學數(shù)學教學系列叢書·壽險精算基礎》的一些章節(jié)給出了精算的實例。
《北京大學數(shù)學教學系列叢書·壽險精算基礎》力求較準確地介紹壽險精算學的基礎性知識，包括模型的建立、基本的概念及理論的推導，同時通過許多例題幫助讀者理解《北京大學數(shù)學教學系列叢書·壽險精算基礎》的內(nèi)容，并且每章都配備了習題。《北京大學數(shù)學教學系列叢書·壽險精算基礎》初步地介紹了精算理論在實際中的應用，如：精算實務中凈保費和凈準備金的計算方法。《北京大學數(shù)學教學系列叢書·壽險精算基礎》力求理論與實務相結合，是壽險精算學的基礎。
《北京大學數(shù)學教學系列叢書·壽險精算基礎》可以作為高等院校應用數(shù)學、金融、保險等專業(yè)的金融數(shù)學方向和精算學方向的教材及教學參考用書，也可供精算人員及保險從業(yè)人員參考及閱讀。《北京大學數(shù)學教學系列叢書·壽險精算基礎》的內(nèi)容涵蓋了北美精算協(xié)會(SOA)精算師考試中的第三門課程的壽險部分，可以作為參加各種精算師考試的參考用書。
壽險精算基礎 目錄
序言
前言
**部分 生存模型和多元衰減模型
**章 單生命生存模型
1.1 引言
1.2 生存分布
1.3 x歲個體的生存分布
1.4 隨機生存群和確定生存群
1.5 生命表
1.6 分數(shù)年齡上的分布假設
1.7 選擇生命表與終極生命表
1.8 精算實務中的應用
習題一
第二章 多生命生存模型
2.1 引言
2.2 精算表示法
2.3 多生命模型與單生命模型的關系
2.4 聯(lián)合生存狀態(tài)
2.5 *后生存者狀態(tài)
2.6 與死亡次序相關的概率
2.7 單生命個體的假設
2.8 Frank耦合
2.9 共同擾動模型
2.10 實例分析
習題二
第三章 多元衰減模型
3.1 引言
3.2 模型的假設及基本的公式
3.3 相關的一元衰減模型
3.4 分數(shù)年齡上的分布假設
3.5 多元衰減群
3.6 多元衰減表
3.7 多元衰減模型與聯(lián)合生存狀態(tài)
3.8 二元衰減模型——死亡與退何
習題三
第二部分 精算現(xiàn)值理論
第四章 死亡保險的精算現(xiàn)值
4.1 引言
4.2 生存保險
4.3 定期死亡保險
4.4 終身死亡保險
4.5 生死合險
4.6 延期死亡保險
4.7 每年劃分為m個區(qū)間的情況
4.8 變額人壽保險
4.9 一個重要的定理
4.10 在實務中的應用
習題四
第五章 生存年金的精算現(xiàn)值
5.1 引言
5.2 生存保險的進一步討論
5.3 連續(xù)生存年金
5.4 期初生存年金
5.5 期末生存年金
5.6 每年分m次給付的年金
5.7 年金模型在金融中的應用
5.8 精算實務中精算現(xiàn)值的計算方法
習題五
第六章 多生命模型的精算現(xiàn)值
6.1 引言
6.2 精算表示法
6.3 精算現(xiàn)值之間的相互關系
6.4 繼承年金
6.5 一些特殊的假設
習題六
第七章 多元衰減模型的精算現(xiàn)值
7.1 引言
7.2 基本模型
7.3 養(yǎng)老金模型
7.4 保費繳納模型
習題七
第三部分 凈保費與費用負荷保費
第八章 凈保費理論
8.1 引言
8.2 平衡準則的概率基礎
8.3 躉繳凈保費
8.4 完全連續(xù)險種
8.5 完全離散險種
8.6 半連續(xù)險種
8.7 每年繳費m次的險種
8.8 多生命模型
8.9 多元衰減模型
8.10 精算實務中凈保費的計算方法
習題八
第九章 費用負荷保費
9.1 引言
9.2 保險費用
9.3 費用負荷保費
9.4 包含退保的情況
習題九
第四部分 凈準備金理論
第十章 完全離散險種的凈準備金
10.1 引言
10.2 未來損失量模型
10.3 凈準備金的定義
10.4 保單年度的資金變化
10.5 未來損失量的方差
10.6 分數(shù)年齡的凈準備金
習題十
第十一章 一些完全離散險種的凈準備金
11.1 引言
11.2 未來損失量及凈準備金
11.3 生死合險的凈準備金
11.4 終身壽險的凈準備金
11.5 遞推公式
11.6 凈準備金的計算方法及現(xiàn)金流分析
習題十一
第十二章 完全連續(xù)險種的凈準備金
12.1 引言
12.2 基本模型
12.3 終身壽險的凈準備金
12.4 一個例子
習題十二
第十三章 半連續(xù)險種、每年繳納數(shù)次保費的險種及年金的凈準備金
13.1 引言
13.2 半連續(xù)險種的凈準備金
13.3 每年繳納數(shù)次保費的險種的凈準備金
13.4 生存年金的凈準備金
習題十三
附錄一 利息理論基礎知識與概率論基本公式
1 利息理論基礎知識
2 概率論基本公式
附錄二 生命表
附表2.1 *國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(1990～1993)(男)
附表2.2 *國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(1990～1993)(女)
附表2.3 *國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(1990～1993)(混合表)
附表2.4 *國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(1990～1993)養(yǎng)老金業(yè)務男表(1990～1993)
附表2.5 *國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(1990～1993)養(yǎng)老金業(yè)務女表(1990～1993)
附表2.6 *國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(1990～1993)養(yǎng)老金業(yè)務混合表(1990～1993)
附錄三 多元衰減表
習題答案、解答與提示
名詞索引
符號索引
參考書目
后記
前言
**部分 生存模型和多元衰減模型
**章 單生命生存模型
1.1 引言
1.2 生存分布
1.3 x歲個體的生存分布
1.4 隨機生存群和確定生存群
1.5 生命表
1.6 分數(shù)年齡上的分布假設
1.7 選擇生命表與終極生命表
1.8 精算實務中的應用
習題一
第二章 多生命生存模型
2.1 引言
2.2 精算表示法
2.3 多生命模型與單生命模型的關系
2.4 聯(lián)合生存狀態(tài)
2.5 *后生存者狀態(tài)
2.6 與死亡次序相關的概率
2.7 單生命個體的假設
2.8 Frank耦合
2.9 共同擾動模型
2.10 實例分析
習題二
第三章 多元衰減模型
3.1 引言
3.2 模型的假設及基本的公式
3.3 相關的一元衰減模型
3.4 分數(shù)年齡上的分布假設
3.5 多元衰減群
3.6 多元衰減表
3.7 多元衰減模型與聯(lián)合生存狀態(tài)
3.8 二元衰減模型——死亡與退何
習題三
第二部分 精算現(xiàn)值理論
第四章 死亡保險的精算現(xiàn)值
4.1 引言
4.2 生存保險
4.3 定期死亡保險
4.4 終身死亡保險
4.5 生死合險
4.6 延期死亡保險
4.7 每年劃分為m個區(qū)間的情況
4.8 變額人壽保險
4.9 一個重要的定理
4.10 在實務中的應用
習題四
第五章 生存年金的精算現(xiàn)值
5.1 引言
5.2 生存保險的進一步討論
5.3 連續(xù)生存年金
5.4 期初生存年金
5.5 期末生存年金
5.6 每年分m次給付的年金
5.7 年金模型在金融中的應用
5.8 精算實務中精算現(xiàn)值的計算方法
習題五
第六章 多生命模型的精算現(xiàn)值
6.1 引言
6.2 精算表示法
6.3 精算現(xiàn)值之間的相互關系
6.4 繼承年金
6.5 一些特殊的假設
習題六
第七章 多元衰減模型的精算現(xiàn)值
7.1 引言
7.2 基本模型
7.3 養(yǎng)老金模型
7.4 保費繳納模型
習題七
第三部分 凈保費與費用負荷保費
第八章 凈保費理論
8.1 引言
8.2 平衡準則的概率基礎
8.3 躉繳凈保費
8.4 完全連續(xù)險種
8.5 完全離散險種
8.6 半連續(xù)險種
8.7 每年繳費m次的險種
8.8 多生命模型
8.9 多元衰減模型
8.10 精算實務中凈保費的計算方法
習題八
第九章 費用負荷保費
9.1 引言
9.2 保險費用
9.3 費用負荷保費
9.4 包含退保的情況
習題九
第四部分 凈準備金理論
第十章 完全離散險種的凈準備金
10.1 引言
10.2 未來損失量模型
10.3 凈準備金的定義
10.4 保單年度的資金變化
10.5 未來損失量的方差
10.6 分數(shù)年齡的凈準備金
習題十
第十一章 一些完全離散險種的凈準備金
11.1 引言
11.2 未來損失量及凈準備金
11.3 生死合險的凈準備金
11.4 終身壽險的凈準備金
11.5 遞推公式
11.6 凈準備金的計算方法及現(xiàn)金流分析
習題十一
第十二章 完全連續(xù)險種的凈準備金
12.1 引言
12.2 基本模型
12.3 終身壽險的凈準備金
12.4 一個例子
習題十二
第十三章 半連續(xù)險種、每年繳納數(shù)次保費的險種及年金的凈準備金
13.1 引言
13.2 半連續(xù)險種的凈準備金
13.3 每年繳納數(shù)次保費的險種的凈準備金
13.4 生存年金的凈準備金
習題十三
附錄一 利息理論基礎知識與概率論基本公式
1 利息理論基礎知識
2 概率論基本公式
附錄二 生命表
附表2.1 *國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(1990～1993)(男)
附表2.2 *國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(1990～1993)(女)
附表2.3 *國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(1990～1993)(混合表)
附表2.4 *國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(1990～1993)養(yǎng)老金業(yè)務男表(1990～1993)
附表2.5 *國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(1990～1993)養(yǎng)老金業(yè)務女表(1990～1993)
附表2.6 *國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(1990～1993)養(yǎng)老金業(yè)務混合表(1990～1993)
附錄三 多元衰減表
習題答案、解答與提示
名詞索引
符號索引
參考書目
后記
展開全部
壽險精算基礎 作者簡介
楊靜平，北京大學數(shù)學科學學院金融數(shù)學系教授，博士生導師。研究方向為精算學、風險管理、金融中的隨機模型。1993年開始從事精算方向的教學與科研工作，并承擔金融數(shù)學系的“壽險精算”、“非壽險精算”等課程的課程建設及教學任務。
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