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隨機利率模型及相關(guān)衍生品定價 版權(quán)信息
- ISBN：9787310034130
- 條形碼：9787310034130 ; 978-7-310-03413-0
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
隨機利率模型及相關(guān)衍生品定價 目錄
序言
中文版序言
**章 隨機微積分的回顧
1.1 布朗運動
1.2 隨機積分
1.3 平方變差
1.4 伊藤公式
1.5 練習
第二章 black.scholes定價理論的回顧
2.1 看漲和看跌期權(quán)
2.2 市場模型和投資組合
2.3 偏微分方程方法
2.4 girsanov定理
2.5 鞅方法
2.6 練習
第三章 短期利率模型
3.1 均值回歸模型
3.2 常數(shù)方差彈性(cev)模型
3.3 時間相依模型
3.4 練習
第四章 零息債券的定價
4.1 定義和基本性質(zhì)
4.2 無套利和馬氏性
4.3 無套利和鞅性
4.4 偏微分方程的解：概率方法
4.5 偏微分方程的解：分析方法
4.6 數(shù)值模擬
4.7 練習
第五章 遠期利率模型
5.1 遠期合約
5.2 瞬時遠期利率
5.3 短期利率
5.4 遠期利率的參數(shù)化
5.5 曲線估計
5.6 練習
第六章 heath.jarrow.morton(hjm)模型
6.1 目標重述
6.2 遠期vasicek利率
6.3 遠期即時利率的動態(tài)過程
6.4 hjm條件
6.5 短期利率的馬氏性
6.6 hull—white模型
6.7 練習
第七章 遠期測度和衍生產(chǎn)品定價
7.1 遠期測度
7.2 遠期測度下的動態(tài)過程
7.3 衍生產(chǎn)品的定價
7.4 測度逆變換
7.5 練習
第八章 擬合曲線和雙因子模型
8.1 曲線擬合
8.2 確定性函數(shù)變換
8.3 相關(guān)性問題
8.4 雙因子模型
8.5 練習
第九章 libor模型中利率上限和利率互換期權(quán)的定價
9.1 利率上限的定價
9.2 遠期利率測度和期權(quán)結(jié)構(gòu)
9.3 互換和互換期權(quán)
9.4 倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(libor).模型
9.5 libor市場中的互換率
9.6 遠期互換測度
9.7 libor模型中的互換期權(quán)定價
9.8 練習
第十章 brace-gatarek-musiela（bgm）模型
第十一章 附錄a：數(shù)學工具
第十二章 附錄b：相關(guān)進展
第十三章 習題答案
參考文獻
索引
中文版序言
**章 隨機微積分的回顧
1.1 布朗運動
1.2 隨機積分
1.3 平方變差
1.4 伊藤公式
1.5 練習
第二章 black.scholes定價理論的回顧
2.1 看漲和看跌期權(quán)
2.2 市場模型和投資組合
2.3 偏微分方程方法
2.4 girsanov定理
2.5 鞅方法
2.6 練習
第三章 短期利率模型
3.1 均值回歸模型
3.2 常數(shù)方差彈性(cev)模型
3.3 時間相依模型
3.4 練習
第四章 零息債券的定價
4.1 定義和基本性質(zhì)
4.2 無套利和馬氏性
4.3 無套利和鞅性
4.4 偏微分方程的解：概率方法
4.5 偏微分方程的解：分析方法
4.6 數(shù)值模擬
4.7 練習
第五章 遠期利率模型
5.1 遠期合約
5.2 瞬時遠期利率
5.3 短期利率
5.4 遠期利率的參數(shù)化
5.5 曲線估計
5.6 練習
第六章 heath.jarrow.morton(hjm)模型
6.1 目標重述
6.2 遠期vasicek利率
6.3 遠期即時利率的動態(tài)過程
6.4 hjm條件
6.5 短期利率的馬氏性
6.6 hull—white模型
6.7 練習
第七章 遠期測度和衍生產(chǎn)品定價
7.1 遠期測度
7.2 遠期測度下的動態(tài)過程
7.3 衍生產(chǎn)品的定價
7.4 測度逆變換
7.5 練習
第八章 擬合曲線和雙因子模型
8.1 曲線擬合
8.2 確定性函數(shù)變換
8.3 相關(guān)性問題
8.4 雙因子模型
8.5 練習
第九章 libor模型中利率上限和利率互換期權(quán)的定價
9.1 利率上限的定價
9.2 遠期利率測度和期權(quán)結(jié)構(gòu)
9.3 互換和互換期權(quán)
9.4 倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(libor).模型
9.5 libor市場中的互換率
9.6 遠期互換測度
9.7 libor模型中的互換期權(quán)定價
9.8 練習
第十章 brace-gatarek-musiela（bgm）模型
第十一章 附錄a：數(shù)學工具
第十二章 附錄b：相關(guān)進展
第十三章 習題答案
參考文獻
索引
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