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歐洲期貨交易所 利率衍生產交易策略習題與案例 版權信息
- ISBN：750860803
- 條形碼：9787508608037 ; 978-7-5086-0803-7
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
歐洲期貨交易所 利率衍生產交易策略習題與案例 本書特色
在全球衍生產品交易中，金融期貨、期權產品市場是*具活力和創新性的市場，成為各國發展資本市場*關注的核心。本書系全球**大金融衍生產品交易所——歐洲期貨交易所隆重推出的金融衍生產品交易實用操作指南。
本書不僅涉及了在歐洲期貨交易所里交易的利率衍生產品，而且針對各種衍生產品的交易策略總結、設計了大量實踐案例。一問一答的形式，能使讀者快速理解并將所學的知識和積累的經驗應用到實踐中，正確使用金融衍生產品，并從中獲利。
歐洲期貨交易所 利率衍生產交易策略習題與案例 內容簡介
本書是《歐洲期貨交易所利率衍生產品交易策略》一書的習題與案例集。本書分為問題與答案兩個部分，包括針對歐洲期貨交易所里交易的利率衍生產品方面的問題，和針對各種交易策略設計的大量實踐案例。
通過學習本書，讀者能夠檢驗自己掌握歐洲期貨交易所交易的利率衍生產品相關知識的熟練程度，加深對歐洲期貨交易所的了解，并掌握歐洲期貨交易所交易合約的具體內容。
無論是對專業金融人士，還是對希望利用衍生產品進行個人理財的初學者，書中具有針對性的案例分析將有助于你迅速、正確地使用金融衍生產品。
歐洲期貨交易所 利率衍生產交易策略習題與案例 目錄
問題
習題
定息證券的特征
債券——定義
有效期和剩余有效期
名義和實際利率（息票率和收益率）
應計利息
收益率曲線
債券估價
麥考利久期
修正久期
凸性——調整久期誤差（久期的追蹤誤差）
歐洲期貨交易所定息衍生產品
場內交易的金融衍生產品的特點
定息期貨的介紹
什么是定息期貨？——定義
期貨頭寸——義務
結算或平倉
合約規格
期貨的價差保證金和追加保證金
變動保證金
期貨價格——公允價值
運行成本（持倉成本）和基差
轉換因子（價格因子）
*廉價交割債券
定息期貨的應用
交易策略
定息期貨期權的簡介
定息期貨期權——定義
定息期貨期權——權利和義務
期權價格
價格組成部分
重要的風險參數——“希臘字”
delta值
gamma值
vega值
theta值
定息期貨期權的交易策略
多頭看漲期權
空頭看漲期權
多頭看跌期權
空頭看跌期權
牛市看漲期權價差
熊市看跌期價權差
……
案例
答案
詞匯表
習題
定息證券的特征
債券——定義
有效期和剩余有效期
名義和實際利率（息票率和收益率）
應計利息
收益率曲線
債券估價
麥考利久期
修正久期
凸性——調整久期誤差（久期的追蹤誤差）
歐洲期貨交易所定息衍生產品
場內交易的金融衍生產品的特點
定息期貨的介紹
什么是定息期貨？——定義
期貨頭寸——義務
結算或平倉
合約規格
期貨的價差保證金和追加保證金
變動保證金
期貨價格——公允價值
運行成本（持倉成本）和基差
轉換因子（價格因子）
*廉價交割債券
定息期貨的應用
交易策略
定息期貨期權的簡介
定息期貨期權——定義
定息期貨期權——權利和義務
期權價格
價格組成部分
重要的風險參數——“希臘字”
delta值
gamma值
vega值
theta值
定息期貨期權的交易策略
多頭看漲期權
空頭看漲期權
多頭看跌期權
空頭看跌期權
牛市看漲期權價差
熊市看跌期價權差
……
案例
答案
詞匯表
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歐洲期貨交易所 利率衍生產交易策略習題與案例 作者簡介
歐洲期貨交易所：自誕生以來發展非常迅速，目前交易網絡超過10000個，遍及18個國家，參與機構達700多家，是全球第一大金融衍生產品交易所。2005年合約交易量超過12.5億份。
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