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未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的隨機(jī)性模型與方法 版權(quán)信息
- ISBN：9787504948458
- 條形碼：9787504948458 ; 978-7-5049-4845-8
- 裝幀：暫無(wú)
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的隨機(jī)性模型與方法 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)研究非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的各種隨機(jī)性模型與方法，這一專題是當(dāng)前國(guó)際精算理論研究的熱點(diǎn)之一。當(dāng)前在國(guó)際精算實(shí)務(wù)中，對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì)已經(jīng)開(kāi)始涉及*佳估計(jì)及估計(jì)區(qū)間的概念，而為了從理論上闡述這些概念，就需要深入研究未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的各
種隨機(jī)性模型與方法。本書(shū)基本上涵蓋了當(dāng)前國(guó)際精算研究中未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估隨機(jī)性模型與方法的各個(gè)分支，并對(duì)已有文獻(xiàn)進(jìn)行了系統(tǒng)整理。
未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的隨機(jī)性模型與方法 目錄
1 基于流量三角形的損失準(zhǔn)備金評(píng)估
1.1 傳統(tǒng)鏈梯法簡(jiǎn)介
1.1.1 已決賠款鏈梯法
1.1.2 鏈梯法的一個(gè)excel vba程序
1.2 損失進(jìn)展數(shù)據(jù)的一般建模
1.2.1 增量損失
1.2.2 累計(jì)損失
1.2.3 注記
1.3 進(jìn)展模式
1.3.1 增量比率
1.3.2 累計(jì)比率
1.3.3 因子
1.3.4 估計(jì)
1.3.5 注記
1.4 各種方法
1.4.1 bornhuetter—ferguson方法
1.4.2 損失進(jìn)展法
1.4.3 鏈梯法
1.4.4 總量法
1.4.5 邊際和法
1.4.6 cape—cod法
1.4.7 可加法
1.4.8 總結(jié)
1.5 *大似然估計(jì)
1.5.1 泊松模型
1.5.2 多項(xiàng)分布模型
1.5.3 總結(jié)
1.6 總結(jié)
2 非參數(shù)隨機(jī)性模型——mack模型
2.1 mack模型介紹
2.2 mack模型中估計(jì)量的無(wú)偏性
2.3 mack模型中均方誤差的計(jì)算
2.4 mack模型基本假設(shè)的檢驗(yàn)方法
2.4.1 mack模型假設(shè)（1）
2.4.2 mack模型假設(shè)（2）
2.4.3 mack模型假設(shè)（3）
2.5 mack模型的置信區(qū)間
2.6 數(shù)值實(shí)例
2.6.1 數(shù)據(jù)來(lái)源
2.6.2 假設(shè)檢驗(yàn)
2.6.3 計(jì)算結(jié)果及分析
3 線性回歸模型
3.1 擴(kuò)展的鏈梯比率模型
3.1.1 無(wú)截距項(xiàng)的elrf
3.1.2 有截距項(xiàng)的elrf
3.1.3 cape—cod模型
3.1.4 elrf的局限性
3.2 應(yīng)用線性回歸評(píng)估損失準(zhǔn)備金的不確定性
3.2.1 準(zhǔn)備金不確定性的成因
3.2.2 數(shù)據(jù)實(shí)例
3.2.3 評(píng)估準(zhǔn)備金和準(zhǔn)備金不確定性的方法
3.2.4 估計(jì)損失準(zhǔn)備金
3.2.5 估計(jì)損失準(zhǔn)備金的不確定性
3.2.6 總結(jié)
4 廣義線性模型
4.1 廣義線性模型
4.1.1 指數(shù)散布族變量
4.1.2 聯(lián)結(jié)函數(shù)
4.1.3 偏差與比例偏差
4.2 泊松模型下的未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)問(wèn)題
4.2.1 泊松模型
……
5 對(duì)數(shù)正態(tài)模型
6 進(jìn)展趨勢(shì)模型
7 信度理論模型
8 kalman濾波法
9 自舉法
10 貝葉斯方法
1.1 傳統(tǒng)鏈梯法簡(jiǎn)介
1.1.1 已決賠款鏈梯法
1.1.2 鏈梯法的一個(gè)excel vba程序
1.2 損失進(jìn)展數(shù)據(jù)的一般建模
1.2.1 增量損失
1.2.2 累計(jì)損失
1.2.3 注記
1.3 進(jìn)展模式
1.3.1 增量比率
1.3.2 累計(jì)比率
1.3.3 因子
1.3.4 估計(jì)
1.3.5 注記
1.4 各種方法
1.4.1 bornhuetter—ferguson方法
1.4.2 損失進(jìn)展法
1.4.3 鏈梯法
1.4.4 總量法
1.4.5 邊際和法
1.4.6 cape—cod法
1.4.7 可加法
1.4.8 總結(jié)
1.5 *大似然估計(jì)
1.5.1 泊松模型
1.5.2 多項(xiàng)分布模型
1.5.3 總結(jié)
1.6 總結(jié)
2 非參數(shù)隨機(jī)性模型——mack模型
2.1 mack模型介紹
2.2 mack模型中估計(jì)量的無(wú)偏性
2.3 mack模型中均方誤差的計(jì)算
2.4 mack模型基本假設(shè)的檢驗(yàn)方法
2.4.1 mack模型假設(shè)（1）
2.4.2 mack模型假設(shè)（2）
2.4.3 mack模型假設(shè)（3）
2.5 mack模型的置信區(qū)間
2.6 數(shù)值實(shí)例
2.6.1 數(shù)據(jù)來(lái)源
2.6.2 假設(shè)檢驗(yàn)
2.6.3 計(jì)算結(jié)果及分析
3 線性回歸模型
3.1 擴(kuò)展的鏈梯比率模型
3.1.1 無(wú)截距項(xiàng)的elrf
3.1.2 有截距項(xiàng)的elrf
3.1.3 cape—cod模型
3.1.4 elrf的局限性
3.2 應(yīng)用線性回歸評(píng)估損失準(zhǔn)備金的不確定性
3.2.1 準(zhǔn)備金不確定性的成因
3.2.2 數(shù)據(jù)實(shí)例
3.2.3 評(píng)估準(zhǔn)備金和準(zhǔn)備金不確定性的方法
3.2.4 估計(jì)損失準(zhǔn)備金
3.2.5 估計(jì)損失準(zhǔn)備金的不確定性
3.2.6 總結(jié)
4 廣義線性模型
4.1 廣義線性模型
4.1.1 指數(shù)散布族變量
4.1.2 聯(lián)結(jié)函數(shù)
4.1.3 偏差與比例偏差
4.2 泊松模型下的未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)問(wèn)題
4.2.1 泊松模型
……
5 對(duì)數(shù)正態(tài)模型
6 進(jìn)展趨勢(shì)模型
7 信度理論模型
8 kalman濾波法
9 自舉法
10 貝葉斯方法
展開(kāi)全部
未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的隨機(jī)性模型與方法 作者簡(jiǎn)介
張連增，男，南開(kāi)大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系精算學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，教學(xué)研究專長(zhǎng)：精算理論、非壽險(xiǎn)精算。 1996年畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)數(shù)學(xué)系，獲隨機(jī)過(guò)程方向理學(xué)博士學(xué)位。同年開(kāi)始在南開(kāi)大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系工作，至l998年底通過(guò)美國(guó)壽險(xiǎn)精算學(xué)會(huì)精算考試l00系列l(wèi)l門(mén)課程。面向精算碩士生和本科生開(kāi)設(shè)眾多精算專業(yè)課程，自2000年后教學(xué)研究專注于非壽險(xiǎn)精算。在精算理論研究方面，側(cè)重于隨機(jī)過(guò)程在金融保險(xiǎn)中的應(yīng)用和現(xiàn)代精算風(fēng)險(xiǎn)理論。 作為訪問(wèn)學(xué)者，曾應(yīng)邀訪問(wèn)香港大學(xué)統(tǒng)計(jì)精算學(xué)系、香港友邦保險(xiǎn)公司、墨爾本大學(xué)精算研究中心、加拿大Waterl00大學(xué)統(tǒng)計(jì)精算學(xué)系等機(jī)構(gòu)。
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