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精算數(shù)學與實務(wù):非壽險精算部分 版權(quán)信息
- ISBN：9787310027927
- 條形碼：9787310027927 ; 978-7-310-02792-7
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
精算數(shù)學與實務(wù):非壽險精算部分 內(nèi)容簡介
本書共分上、下兩篇，上篇為“非壽險精算”，下篇為“非壽險精算實務(wù)”。
本書各章包括講授精算方法和技術(shù)的理論基礎(chǔ)、方法機理、相關(guān)原則和有關(guān)的具體計算過程；有較多的為鞏固、掌握特定方法的算例，也有把全章內(nèi)容融會貫通的綜合性實例，還有近幾年在非壽險公司實務(wù)技術(shù)中應(yīng)用的案例分析過程（包括收集統(tǒng)計數(shù)據(jù)、運用相應(yīng)的方法技術(shù)、上機進行電算的全過程）。
本書非壽險精算部分力求把概率統(tǒng)計、保險精算融合講授，整合梳理的非壽險精算的數(shù)理基礎(chǔ)和應(yīng)用特點比較全面、深入和完整，注重各章之間的承上啟下的聯(lián)系；從內(nèi)容上增加了索賠次數(shù)和索賠額的分布擬合及計算；在再保險精算部分不僅講授傳統(tǒng)再保險，還講授非傳統(tǒng)再保險（財務(wù)再保險）；在準備金等部分給出了我們自己研制的計算實例等。“非壽險精算實務(wù)”中給出了在保險公司關(guān)于非壽險定價、非壽險準備金和再保險多種實務(wù)技術(shù)和方法，結(jié)合實際算例進行比較分析，有利于提高學生和相關(guān)人員的非壽險精算理論基礎(chǔ)和實務(wù)操作技術(shù)。
南開大學風險管理與保險學系從2004年設(shè)立了“精算與統(tǒng)計實驗室”，對本科生講授精算數(shù)學與實務(wù)（非壽險精算部分）課主要是在“精算與統(tǒng)計實驗室”進行教學，除講授基本理論、方法和技術(shù)外，結(jié)合運用Excel等精算軟件進行教學實習，使學生掌握從事實際課題計算和分析的全過程。
本書可作為保險精算專業(yè)本科生（包括研究生）的教材，適用于非保險精算專業(yè)本科學生和研究生自學或參考教材，也適合作為保險公司等各類相關(guān)人員從事研究和實務(wù)工作以及參加精算師考試的有關(guān)人員的參考教材；對應(yīng)用經(jīng)濟、金融、財會等方面的相關(guān)人員也可作為保險精算入門學習和應(yīng)用的參考書。周知，精算不僅僅用在保險領(lǐng)域，也廣泛運用在上述這些領(lǐng)域和實務(wù)部門。
在非壽險精算學概述關(guān)于數(shù)理方面的討論，本書只給出了比較前沿性和較寬泛的知識點，希望對相關(guān)研究和從事實務(wù)的人員運用時參考相應(yīng)的書籍。
精算數(shù)學與實務(wù):非壽險精算部分 目錄
上篇 非壽險精算
**章 非壽險精算概述
1.1 非壽險精算的產(chǎn)生、發(fā)展及應(yīng)用
1.2 非壽險精算的特點
1.3 非壽險精算在保險中的應(yīng)用
1.4 非壽險精算的數(shù)理基礎(chǔ)和常用數(shù)學方法
1.4.1 概率論、數(shù)理統(tǒng)計與非壽險精算
1.4.2 大數(shù)定律、中心極限定理與非壽險精算
1.4.3 隨機模擬方法與非壽險精算
1.4.4 效用理論與非壽險精算
1.4.5 極值理論與非壽險精算
習題一
第二章 索賠次數(shù)與索賠額
2.1 引言
2.2 索賠次數(shù)的分布
2.2.1 同質(zhì)性保單組合的索賠次數(shù)模型
2.2.2 非同質(zhì)性保單組合的索賠次數(shù)模型
2.3 索賠額的分布
2.3.1 幾種常用的概率分布
2.3.2 索賠額分布的修正
2.3.3 復合隨機變量的矩母函數(shù)和數(shù)字特征
2.3.4 復合索賠分布函數(shù)的計算
習題二
第三章 非壽險保費的計算
3.1 引言
3.1.1 保險費計算原理
3.1.2 保險費計算方法分類
3.1.3 定價中的幾個基本概念
3.2 費率厘定的基本方法
3.3 費率厘定過程中常用的基本精算技術(shù)
3.3.1 均衡保費——費率水平變化的調(diào)整
3.3.2 費用分析
3.3.3 *終損失的預測與趨勢分析
3.3.4 利潤和意外附加
3.3.5 免賠額與責任限額對保費的影響
3.4 級別費率
3.5 費率厘定實例
3.6 費率厘定的評估和監(jiān)測
習題三
第四章 信度理論
4.1 引言
4.2 有限波動信度理論
4.2.1 完全可信性理論
4.2.2 部分可信性理論
4.2.3 有限波動理論與風險異質(zhì)性
4.3 *大精度信度理論
4.3.1 *小平方信度
4.3.2 貝葉斯方法
4.3.3 Biihlmann方法
4.3.4 Bahlmann模型
4.3.5 Btihlmann—Straub模型
4.4 無賠款優(yōu)待折扣計費法
4.4.1 基本概念
4.4.2 NCD系統(tǒng)的構(gòu)成及過程
4.4.3 NCD系統(tǒng)的穩(wěn)定分布
4.4.4 NCD對索賠概率的影響
4.4.5 *優(yōu)NCD系統(tǒng)和NCD系統(tǒng)的有效性
習題四
第五章 準備金
5.1 非壽險公司準備金概述
……
第六章 再保險
下篇 非壽險精算實務(wù)
第七章 非壽險定價實務(wù)
第八章 非壽險準備金實務(wù)
第九章 非壽險再保險精算實務(wù)
附 習題參考答案
**章 非壽險精算概述
1.1 非壽險精算的產(chǎn)生、發(fā)展及應(yīng)用
1.2 非壽險精算的特點
1.3 非壽險精算在保險中的應(yīng)用
1.4 非壽險精算的數(shù)理基礎(chǔ)和常用數(shù)學方法
1.4.1 概率論、數(shù)理統(tǒng)計與非壽險精算
1.4.2 大數(shù)定律、中心極限定理與非壽險精算
1.4.3 隨機模擬方法與非壽險精算
1.4.4 效用理論與非壽險精算
1.4.5 極值理論與非壽險精算
習題一
第二章 索賠次數(shù)與索賠額
2.1 引言
2.2 索賠次數(shù)的分布
2.2.1 同質(zhì)性保單組合的索賠次數(shù)模型
2.2.2 非同質(zhì)性保單組合的索賠次數(shù)模型
2.3 索賠額的分布
2.3.1 幾種常用的概率分布
2.3.2 索賠額分布的修正
2.3.3 復合隨機變量的矩母函數(shù)和數(shù)字特征
2.3.4 復合索賠分布函數(shù)的計算
習題二
第三章 非壽險保費的計算
3.1 引言
3.1.1 保險費計算原理
3.1.2 保險費計算方法分類
3.1.3 定價中的幾個基本概念
3.2 費率厘定的基本方法
3.3 費率厘定過程中常用的基本精算技術(shù)
3.3.1 均衡保費——費率水平變化的調(diào)整
3.3.2 費用分析
3.3.3 *終損失的預測與趨勢分析
3.3.4 利潤和意外附加
3.3.5 免賠額與責任限額對保費的影響
3.4 級別費率
3.5 費率厘定實例
3.6 費率厘定的評估和監(jiān)測
習題三
第四章 信度理論
4.1 引言
4.2 有限波動信度理論
4.2.1 完全可信性理論
4.2.2 部分可信性理論
4.2.3 有限波動理論與風險異質(zhì)性
4.3 *大精度信度理論
4.3.1 *小平方信度
4.3.2 貝葉斯方法
4.3.3 Biihlmann方法
4.3.4 Bahlmann模型
4.3.5 Btihlmann—Straub模型
4.4 無賠款優(yōu)待折扣計費法
4.4.1 基本概念
4.4.2 NCD系統(tǒng)的構(gòu)成及過程
4.4.3 NCD系統(tǒng)的穩(wěn)定分布
4.4.4 NCD對索賠概率的影響
4.4.5 *優(yōu)NCD系統(tǒng)和NCD系統(tǒng)的有效性
習題四
第五章 準備金
5.1 非壽險公司準備金概述
……
第六章 再保險
下篇 非壽險精算實務(wù)
第七章 非壽險定價實務(wù)
第八章 非壽險準備金實務(wù)
第九章 非壽險再保險精算實務(wù)
附 習題參考答案
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