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買過本商品的人還買了
金融數學教程(英文版) 版權信息
- ISBN：7115140901
- 條形碼：9787115140906 ; 978-7-115-14090-6
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融數學教程(英文版) 本書特色
諾貝爾經濟學獎已經至少3次授予以數學為工具分析金融問題的經濟學家。金融數學這門新興的交叉學科已經成為國際金融界的一枝奇葩。金融數學的發展曾兩次引發了“華爾街革命”。今天，金融數學家已經是華爾街*搶手的人才之一。目前國內金融行業*緊缺的就是掌握現代金融衍生工具的應用、能對金融風險做定量分析的、既然懂金融又懂數學的高級復合型人才。
本書是牛津大學金融數學教材，含有大量的習題和例子，面向有一定數學基礎的讀者。并被斯坦福大學、芝加哥大學、加州大學亞圣迭戈分校等名校選用。書中介紹了一些基本概念和二叉樹、鞅、布朗運動、隨機積分及black-scholes期權定價公式及一些復雜的金融模型和金融產品。
金融數學教程(英文版) 內容簡介
本書首先基于離散時間框架介紹了一些基本概念，如二叉樹、鞅、布朗運動、隨機積分及Black-Scholes期權定價公式，然后介紹了一些復雜的金融模型和金融產品，*后一章則介紹了金融方面更為高級的話題，如帶跳的股票價格模型和隨機波動率等。
金融數學教程(英文版) 目錄
1 Single period models 1
Summary 1
1.1 Some definitions from finance 1
1.2 Pricing a forward 4
1.3 The one-step binary model 6
1.4 A ternary model 8
1.5 A characterisation of no arbitrage 9
1.6 The risk-neutral probability measure 13
Exercises 18
2 Binomial trees and discrete parameter martingales 21
Summary 21
2.1 The multiperiod binary model 21
2.2 American options 26
2.3 Discrete parameter martingales and Markov processes 28
2.4 Some important martingale theorems 38
2.5 The Binomial Representation Theorem 43
2.6 Overture to continuous models 45
Exercises 47
3 Brownian motion 51
Summary 51
3.1 Definition of the process 51
3.2 Lévy's construction of Brownian motion 56
3.3 The reflection principle and scaling 59
3.4 Martingales in continuous time 63
Exercises 67
4 Stochastic calculus 71
Summary 71
4.1 Stock prices are not differentiable 72
4.2 Stochastic integration 74
4.3 It?'s formula 85
4.4 Integration by parts and a stochastic Fubini Theorem 93
4.5 The Girsanov Theorem 96
4.6 The Brownian Martingale Representation Theorem 100
4.7 Why geometric Brownian motion? 102
4.8 The Feynman-Kac representation 102
Exercises 107
5 The Black-Scholes model 112
Summary 112
5.1 The basic Black-Scholes model 112
5.2 Black-Scholes price and hedge for European options 118
5.3 Foreign exchange 122
5.4 Dividends 126
5.5 Bonds 131
5.6 Market price of risk 132
Exercises 134
6 Oifferent payoffs 139
Summary 139
6.1 European options with discontinuous payoffs 139
6.2 Multistage options 141
6.3 Lookbacks and barriers 144
6.4 Asian options 149
6.5 American options 150
Exercises 154
7 Bigger models 159
Summary 159
7.1 General stock model 160
7.2 Multiple stock models 163
7.3 Asset prices with jumps 175
7.4 Model error 181
Exercises 185
Bibliography 189
Notation 191
Index 193
Summary 1
1.1 Some definitions from finance 1
1.2 Pricing a forward 4
1.3 The one-step binary model 6
1.4 A ternary model 8
1.5 A characterisation of no arbitrage 9
1.6 The risk-neutral probability measure 13
Exercises 18
2 Binomial trees and discrete parameter martingales 21
Summary 21
2.1 The multiperiod binary model 21
2.2 American options 26
2.3 Discrete parameter martingales and Markov processes 28
2.4 Some important martingale theorems 38
2.5 The Binomial Representation Theorem 43
2.6 Overture to continuous models 45
Exercises 47
3 Brownian motion 51
Summary 51
3.1 Definition of the process 51
3.2 Lévy's construction of Brownian motion 56
3.3 The reflection principle and scaling 59
3.4 Martingales in continuous time 63
Exercises 67
4 Stochastic calculus 71
Summary 71
4.1 Stock prices are not differentiable 72
4.2 Stochastic integration 74
4.3 It?'s formula 85
4.4 Integration by parts and a stochastic Fubini Theorem 93
4.5 The Girsanov Theorem 96
4.6 The Brownian Martingale Representation Theorem 100
4.7 Why geometric Brownian motion? 102
4.8 The Feynman-Kac representation 102
Exercises 107
5 The Black-Scholes model 112
Summary 112
5.1 The basic Black-Scholes model 112
5.2 Black-Scholes price and hedge for European options 118
5.3 Foreign exchange 122
5.4 Dividends 126
5.5 Bonds 131
5.6 Market price of risk 132
Exercises 134
6 Oifferent payoffs 139
Summary 139
6.1 European options with discontinuous payoffs 139
6.2 Multistage options 141
6.3 Lookbacks and barriers 144
6.4 Asian options 149
6.5 American options 150
Exercises 154
7 Bigger models 159
Summary 159
7.1 General stock model 160
7.2 Multiple stock models 163
7.3 Asset prices with jumps 175
7.4 Model error 181
Exercises 185
Bibliography 189
Notation 191
Index 193
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金融數學教程(英文版) 節選
金融為現代數學技術成功地應用于實際問題提供了一個十分生動的例子：金融衍生品定價。本書可作為金融數學入門教材，含有大量的習題和例子，面向有一定數學基礎的讀者。本書首先基于離散時間框架介紹了一些基本概念，如二叉樹、鞅、布朗運動、隨機積分及Black-Scholes期權定價公式，然后介紹了一些復雜的金融模型和金融產品，*后一章則介紹了金融方面更為高級的話題，如帶跳的股票價格模型和隨機波動率等。 本書作為金融數學的基礎教材，適用于相關專業的本科生和研究生課程，也可供相關領域專業人士參考。
金融數學教程(英文版) 作者簡介
Alison Etheridge牛津大學Madgalen學院教授。擁有牛津大學博士學位，并在劍橋大學做博士后研究。她曾先后任教于加州大學伯克利分校、愛丁堡大學和倫敦大學。主要研究興趣是隨機過程和偏微分方程及其應用。除本書外，她還著有Introduction to Superprocesses一書。
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