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資產證券化: 構建和投資分析 版權信息
- ISBN：7300070256
- 條形碼：9787300070254 ; 978-7-300-07025-4
- 裝幀：簡裝本
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
資產證券化: 構建和投資分析 內容簡介
本書是**本以一種綜合介紹的方式，集合有關證券化的所有信息和觀點的著作，由這一領域的改革者和領導者所著。本書描述了金融工具如何證券化、如何構建、如何分析以及如何評估。
本書可以起到參考書和教材兩方面的作用。它不僅提供證券化如何運作的知識，而且也闡明了它為什么那樣運作。它為證券化提供了一個廣闊的視角，并深刻地討論了有關特殊產品。有了本書，你將會更好地了解作為一個發行者或投資者可運用的選擇，它將幫助你每天做出更好的決策。
本書將豐富的內容以通俗易懂的語言組織在一起，但每一部分又有獨立性以便能夠分開閱讀。
書的個別部分是專門針對主要證券化市場的，包括：
●抵押擔保證券（MBS）
●高級抵押擔保證券和分析
●非機構的抵押擔保證券
●資產擔保證券（ABS）
●商業抵押貸款和商業抵押擔保證券
●歐洲證券化市場
資產證券化: 構建和投資分析 目錄
**部分 證券化簡介
第1章 證券化的作用
1.1 主要資產類別概述
1.2 關鍵概念
1.3 證券化主要與人
1.4 證券(債券)的主要投資特征
第2章 構建的基本原理
2.1 發行人的動機:法律、會計和稅收的考慮
2.2 資產負債表分析中的議題
2.3 構建的過程
2.4 發行工具
2.5 發行的證券類型
2.6 信用增級和評級機構的作用
第3章 投資分析的基礎
3.1 投資者的類型
3.2 分析證券
第4章 資產擔保證券和抵押擔保證券的歷史表現
4.1 可替代的資產擔保證券和抵押擔保證券投資收益比較
4.2 一個市場動蕩的案例研究
4.3 抵押擔保證券和資產擔保證券的表現
第二部分 機構抵押證券
第5章 抵押貸款:抵押證券的基礎
5.1 什么是抵押貸款
5.2 抵押貸款市場有多大
5.3 抵押貸款的類型
5.4 可調整利率抵押貸款
5.5 漸進償付抵押貸款
5.6 共享增值抵押貸款
5.7 逆向年金抵押貸款
5.8 抵押貸款違約和關于抵押貸款的法律問題
5.9 聯邦全國抵押協會(FNMA)/聯邦住宅
貸款抵押公司(FHLMC)統一的貸款合同
第6章 代理機構轉遞證券
6.1 政府代理機構和政府資助企業的作用
6.2 代理機構市場的簡要歷史
6.3 代理機構轉遞證券的主要術語
6.4 資產池業務的運作機制
6.5 代理機構的業務
6.6 機構抵押證券的交易
第7章 利率市場基本原理
7.1 債券價格與利率
7.2 遠期利率和風險中性
7.3 完成該曲線
第8章 抵押轉遞證券的靜態分析
8.1 方法論
8.2 擔保品
8.3 構建
8.4 結果
第9章 抵押擔保證券的提前償付
9.1 提前償付的根源
……
第10章 總收益情景分析法
第三部分 商級抵押擔保證券及其分析
第11章 構建有擔保品的抵押證券、僅付息證券和僅付本金證券
第12章 利率波動性、期權和模型
第13章 期權調整價差
第14章 比較投資選擇
第四部分 非機構抵押擔保證券及信用風險分析
第15章 非機構抵押擔保證券
第16章 擔保品行為
第17章 房屋凈值貸款和次優級貸款
第18章 對信用敏感的抵押擔保證券的分析
第五部分 資產擔保證券
第19章 汽車貸款資產擔保證券
第20章 信用卡資產擔保證券
第21章 可移動住房資產擔保證券
第六部分 商業抵押貸款
第22章 商業貸款
第23章 商業抵押擔保證券
第24章 不動產投資信托
第七部分 歐洲證券化市場
第25章 市場的發展
第26章 歐洲住宅抵押貸款
第27章 歐洲證券化立法
第28章 歐洲資產抵押擔保證券的構建
參考文獻
附加資源
詞匯表
第1章 證券化的作用
1.1 主要資產類別概述
1.2 關鍵概念
1.3 證券化主要與人
1.4 證券(債券)的主要投資特征
第2章 構建的基本原理
2.1 發行人的動機:法律、會計和稅收的考慮
2.2 資產負債表分析中的議題
2.3 構建的過程
2.4 發行工具
2.5 發行的證券類型
2.6 信用增級和評級機構的作用
第3章 投資分析的基礎
3.1 投資者的類型
3.2 分析證券
第4章 資產擔保證券和抵押擔保證券的歷史表現
4.1 可替代的資產擔保證券和抵押擔保證券投資收益比較
4.2 一個市場動蕩的案例研究
4.3 抵押擔保證券和資產擔保證券的表現
第二部分 機構抵押證券
第5章 抵押貸款:抵押證券的基礎
5.1 什么是抵押貸款
5.2 抵押貸款市場有多大
5.3 抵押貸款的類型
5.4 可調整利率抵押貸款
5.5 漸進償付抵押貸款
5.6 共享增值抵押貸款
5.7 逆向年金抵押貸款
5.8 抵押貸款違約和關于抵押貸款的法律問題
5.9 聯邦全國抵押協會(FNMA)/聯邦住宅
貸款抵押公司(FHLMC)統一的貸款合同
第6章 代理機構轉遞證券
6.1 政府代理機構和政府資助企業的作用
6.2 代理機構市場的簡要歷史
6.3 代理機構轉遞證券的主要術語
6.4 資產池業務的運作機制
6.5 代理機構的業務
6.6 機構抵押證券的交易
第7章 利率市場基本原理
7.1 債券價格與利率
7.2 遠期利率和風險中性
7.3 完成該曲線
第8章 抵押轉遞證券的靜態分析
8.1 方法論
8.2 擔保品
8.3 構建
8.4 結果
第9章 抵押擔保證券的提前償付
9.1 提前償付的根源
……
第10章 總收益情景分析法
第三部分 商級抵押擔保證券及其分析
第11章 構建有擔保品的抵押證券、僅付息證券和僅付本金證券
第12章 利率波動性、期權和模型
第13章 期權調整價差
第14章 比較投資選擇
第四部分 非機構抵押擔保證券及信用風險分析
第15章 非機構抵押擔保證券
第16章 擔保品行為
第17章 房屋凈值貸款和次優級貸款
第18章 對信用敏感的抵押擔保證券的分析
第五部分 資產擔保證券
第19章 汽車貸款資產擔保證券
第20章 信用卡資產擔保證券
第21章 可移動住房資產擔保證券
第六部分 商業抵押貸款
第22章 商業貸款
第23章 商業抵押擔保證券
第24章 不動產投資信托
第七部分 歐洲證券化市場
第25章 市場的發展
第26章 歐洲住宅抵押貸款
第27章 歐洲證券化立法
第28章 歐洲資產抵押擔保證券的構建
參考文獻
附加資源
詞匯表
展開全部
資產證券化: 構建和投資分析 作者簡介
安德魯•戴維森(Andrew Davidson)，安德魯•戴維森公司的主席和創立者，紐約基礎咨詢公司投資管理分析工具運用的專家，提前償還貸款以及抵押擔保證券和資產擔保證券估價模型最主要的提供者。戴維森曾經擔任美林證券負責抵押擔保證券、擔保抵押債務、資產擔保證券以及期貨期權研究的管理經理。
安東尼•圣德斯(Anthony Sanders)，加爾布雷斯(Galbraith)著名學者，俄亥俄州大學金融學教授。1997—1998年，擔任德意志銀行資產擔保證券和抵押貸款擔保證券的董事長和主席。他在《金融研究》、《金融和數量分析》、《商業研究》等雜志上發表了許多文章。
蘭玲•沃爾夫(Lan-Ling Wolff)，倫敦弗雷戴爾結構化金融股份有限公司(Fredell & Co. Structured Finance Ltd.)主席。這個公司專司整個歐洲的資產擔保證券的構建和安排服務。沃爾夫專長于住房抵押貸款和抵押銀行。
安妮•欽(Anne Ching)，安德魯•戴維森公司的高級顧問。
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